Strategi dagangan MACD berdasarkan EVWMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan MACD berdasarkan purata bergerak bertimbangan kuantiti yang fleksibel (EVWMA). Ia menggunakan kelebihan EVWMA untuk merancang strategi yang jelas dan praktikal untuk isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Penunjuk EVWMA memasukkan maklumat kuantiti ke dalam pengiraan purata bergerak, yang membolehkan purata bergerak mencerminkan perubahan harga dengan lebih tepat. Strategi ini membina garis cepat dan pengiraan garis perlahan berdasarkan EVWMA. Tetapan parameter garis cepat lebih sensitif dan dapat menangkap perubahan harga jangka pendek; parameter garis perlahan lebih mantap dan dapat menyaring kebisingan.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah memanfaatkan kekuatan indikator EVWMA, menjadikan parameter strategi MACD lebih stabil dan isyarat perdagangan lebih jelas. EVWMA dapat lebih memahami perubahan trend pasaran berbanding purata bergerak sederhana. Ini menjadikan strategi ini lebih fleksibel dan dapat bekerja dengan stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah bahawa MACD itu sendiri ada beberapa kelewatan dan tidak dapat menangkap harga berbalik dalam masa yang tepat. Selain itu, tetapan parameter EVWMA juga akan mempengaruhi prestasi strategi. Jika parameter garis laju tidak betul, akan berlaku gangguan isyarat perdagangan dan menjejaskan keuntungan.
Untuk mengurangkan risiko, parameter harus diselaraskan dengan betul, supaya jarak antara garis cepat dan garis lambat adalah sederhana. Histogram dapat membantu menentukan sama ada perlu melakukan pembiayaan. Selain itu, anda juga boleh merancang strategi hentikan kerugian untuk mengelakkan kerugian tunggal yang terlalu besar.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menggunakan teknologi penetapan parameter yang beradaptasi, parameter EVWMA dapat disesuaikan secara automatik mengikut keadaan pasaran, memastikan kejernihan isyarat perdagangan.
Menambah mekanisme penangguhan kerugian untuk mengawal kerugian individu secara berkesan.
Gabungan dengan indikator lain menapis isyarat isyarat palsu. Sebagai contoh, gabungan jumlah lalu lintas, isyarat hanya dihasilkan apabila perubahan harga yang besar.
Optimumkan pilihan titik masuk. Strategi semasa adalah untuk membuka kedudukan apabila MACD berpusing pada titik nol. Anda boleh menguji sama ada perubahan ke arah tarik kedalaman lebih sesuai.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan kelebihan penunjuk EVWMA untuk membina strategi MACD yang mudah dan praktikal. Ia lebih stabil dan lebih mudah disesuaikan. Pada masa yang sama, terdapat masalah ketinggalan MACD sendiri.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - EVWMA MACD Strategy", shorttitle = "EVWMA MACD", overlay = false)
// Inputs
fast_sum_length = input(10, title = "Fast Sum Length", type = input.integer)
slow_sum_length = input(20, title = "Slow Sum Length", type = input.integer)
signal_length = input(9, title = "Signal Smoothing", type = input.integer, minval = 1, maxval = 50)
// Calculate Volume Period
fast_vol_period = sum(volume, fast_sum_length)
slow_vol_period = sum(volume, slow_sum_length)
// Calculate EVWMA
fast_evwma = 0.0
fast_evwma := ((fast_vol_period - volume) * nz(fast_evwma[1], close) + volume * close) / (fast_vol_period)
// Calculate EVWMA
slow_evwma = 0.0
slow_evwma := ((slow_vol_period - volume) * nz(slow_evwma[1], close) + volume * close) / (slow_vol_period)
// Calculate MACD
macd = fast_evwma - slow_evwma
signal = ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Plot
plot(hist, title = "Histogram", style = plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #EF5350) ), transp=0 )
plot(macd, title = "MACD", color = #0094ff, transp=0)
plot(signal, title = "Signal", color = #ff6a00, transp=0)
// Strategy
strategy.entry("Long", true, when = crossover(fast_evwma, slow_evwma))
strategy.entry("Short", false, when = crossunder(fast_evwma, slow_evwma))