Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan crossover purata bergerak SMA dan penunjuk kedalaman pasaran
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan sebagai strategi perdagangan kuantitatif yang berpusat pada SMA rata-rata yang bercampur dengan indikator kedalaman pasaran. Strategi ini menggunakan isyarat forks emas dan forks mati pada SMA rata-rata, digabungkan dengan garis peralihan, garis rujukan dan garis depan dalam indikator awan kedalaman pasaran Ichimoku, serta indikator polygon dalam jumlah transaksi, untuk mencapai perdagangan automatik yang berlawanan dengan Bitcoin.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut:
Membangunkan isyarat perdagangan Forex dengan menggunakan parameter berbeza pada rata-rata SMA. Ia menghasilkan isyarat beli apabila SMA pendek melalui SMA panjang dan isyarat jual apabila SMA pendek melalui SMA panjang.
Berdasarkan indikator grafik awan Ichimoku untuk menentukan kedalaman dan trend pasaran. Isyarat beli dihasilkan hanya apabila harga penutupan lebih tinggi daripada garis depan dan garis asas grafik awan, dan isyarat jual dihasilkan apabila ia lebih rendah daripada garis depan dan garis asas grafik awan, yang menyaring sebahagian besar isyarat palsu.
Penunjuk kosong berdasarkan jumlah urus niaga menyaring isyarat palsu yang rendah, dan hanya menghasilkan isyarat beli dan jual apabila jumlah urus niaga lebih besar daripada purata dalam jangka masa tertentu.
Fungsi plotshape untuk menandakan di mana isyarat beli dan jual berada di carta.
Dengan cara ini, strategi ini mengambil kira trend jangka pendek dan jangka panjang, petunjuk kedalaman pasaran dan petunjuk jumlah dagangan, untuk mengoptimumkan keputusan perdagangan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan SMA rata-rata untuk menghasilkan isyarat jual beli asas, mengelakkan terlalu rumit.
- Dengan menggunakan grafik awan Ichimoku untuk menilai kedalaman pasaran dan trend jangka panjang, bunyi bising dapat disaring dengan berkesan.
- Gabungan dengan penunjuk jumlah urus niaga dapat mengelakkan penembusan palsu yang rendah.
- Terdapat banyak ruang untuk menyesuaikan parameter yang boleh dioptimumkan untuk pasaran yang berbeza.
- Logik strategi jelas, mudah difahami dan diubah suai.
- Ia juga boleh digunakan untuk memantau pergerakan mata wang dalam pasaran dan untuk memantau pergerakan mata wang dalam pasaran.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- SMA rata-rata mudah menghasilkan isyarat yang menyesatkan dan memerlukan penapis untuk membantu.
- Ichimoku Cloud Graph Indicator menilai kesan struktur pasaran bergantung pada parameter yang ditetapkan.
- Kesan peningkatan jumlah transaksi boleh mengganggu penilaian indikator jumlah transaksi.
- Pasaran trend dan pasaran goyah memerlukan parameter yang berbeza.
- Terdapat masalah ketinggalan masa.
Risiko ini dapat dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter garis rata-rata, parameter grafik awan, parameter jumlah perdagangan, dan sebagainya, sambil memilih jenis perdagangan yang sesuai untuk mengurangkan risiko.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Uji lebih banyak penunjuk rata-rata, seperti EMA, VIDYA dan sebagainya.
- Cuba seting parameter grafik awan yang berbeza.
- Penghakiman tambahan berdasarkan penunjuk momentum.
- Bergabung dengan mekanisme penangguhan kerugian
- Pengoptimuman parameter untuk pasaran dan varieti dagangan yang berbeza.
- Cuba kaedah pembelajaran mesin dan parameter pengoptimuman dinamik.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan gabungan crossover rata-rata, indikator kedalaman pasaran dan indikator jumlah perdagangan, membentuk strategi perdagangan kuantitatif yang lebih stabil dan boleh dipercayai. Strategi ini dapat dioptimumkan dengan cara penyesuaian parameter, penambahan indikator teknikal baru, dan sebagainya.
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SMA Crossover with Ichimoku & Volume", shorttitle="SCIV", overlay=true)
// Define the length of SMA
shortSmaLength = input(14, title="Short SMA Length")
longSmaLength = input(21, title="Long SMA Length")
volumeLength = input(20, title="Volume Moving Average Length")
// Calculate the SMA and Volume MA
shortSma = sma(close, shortSmaLength)
longSma = sma(close, longSmaLength)
volumeMa = sma(volume, volumeLength)
// Define the lengths of the Ichimoku Cloud components
tenkanLength = input(9, title="Tenkan Length")
kijunLength = input(26, title="Kijun Length")
senkouBLength = input(52, title="Senkou B Length")
displacement = input(26, title="Displacement")
// Calculate the Ichimoku Cloud components
tenkan = (highest(high, tenkanLength) + lowest(low, tenkanLength)) / 2
kijun = (highest(high, kijunLength) + lowest(low, kijunLength)) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = (highest(high, senkouBLength) + lowest(low, senkouBLength)) / 2
// Define the conditions for entry and exit with Ichimoku filter and Volume filter
buyEntry = crossover(shortSma, longSma) and close > senkouA[displacement] and close > senkouB[displacement] and volume > volumeMa
sellEntry = crossunder(shortSma, longSma) and close < senkouA[displacement] and close < senkouB[displacement] and volume > volumeMa
// Plot buy/sell conditions on the chart for visual inspection
plotshape(buyEntry, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(sellEntry, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", size=size.small)
// Execute the strategy
if (buyEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)