Pontuação Z com sinais

Autora:ChaoZhang, Data: 2022-05-08 16:25:46
Tags:SMA

Este é o meu indicador de código aberto de pontuação z com indicadores de compra e venda. Vejo que existem outros indicadores de pontuação z, eu só sou específico sobre como eu gosto de minhas pontuações z calculado e então decidi fazer o meu próprio e adicionar sinais de compra e venda para me ajudar a guiar.

O que é uma pontuação Z?

Uma pontuação z é uma medida estatística da distância, em desvios padrão, um valor é de sua média dada. É expresso como um desvio padrão (ou SD). Quanto mais um valor (neste caso, uma ação) é de sua média, mais provável é uma regressão à média (ou seja, um retorno à média). O inverso é verdadeiro se estiver a negociar abaixo.

Z-Scores e ações As ações, como tudo na natureza, gostam de negociar entre -1 e +1 SD longe de sua média. Qualquer coisa acima disso, podemos interpretar que há stress no estoque. Qualquer coisa acima de 2,50 é um estresse tremendo no estoque e podemos antecipar que ele vai querer voltar à sua média no futuro próximo e trazer esse valor para baixo para pelo menos 1, idealmente entre a faixa -0.5 e 0.5. Por favor, note que eu definiu o padrão MUITO alto para o indicador emitir um sinal de compra e venda (/=2.50). Ultimamente, com a volatilidade, as ações entraram nessas faixas com frequência e, portanto, houve muitos sinais, mas tradicionalmente em um ambiente estável você pode não obter esses sinais. Eu definiu o nível extremamente alto porque quero evitar sinais falsos de compra e venda (você ainda os receberá, embora nada seja perfeito!).

Funcionamento do indicador O indicador funciona calculando a média Z-Score entre uma alta e baixa de ações. Este indicador apresentará o desvio médio que uma ação tem de sua média alta e baixa. Quanto maior a Z-Score, mais overbought a ação é. Quanto menor a pontuação z, mais oversold a ação é. Ele usa os dados de 500 velas anteriores para calcular sua SMA e seu desvio padrão, a fim de calcular a pontuação z.

Sempre que uma ação opera 2,50 SDs ou mais acima ou abaixo de sua média, você será apresentado com um sinal de compra ou venda, como geralmente, estatisticamente falando, depois de algo ter viajado 2,50 SDs consciente de sua média, há uma maior probabilidade de uma reversão acontecer.

Pode utilizar este indicador para determinar se o estoque está a ser negociado dentro dos parâmetros normais ou não e para ajudá-lo na sua análise sobre se um estoque pode ou não ser comprado ou comprado.

Pessoalmente, eu gosto disso para o swing trading no gráfico de 1 hora; no entanto, isso pode ser usado em qualquer momento de 1 minuto a 1 hora.

backtest

/*backtest
start: 2022-02-07 00:00:00
end: 2022-05-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Steversteves

//@version=5

indicator("Z Score with Signals", max_labels_count = 500)

// Calculating High Z Score

a = ta.sma(high, 500)
b = ta.stdev(high, 500)
c = (high - a) / b 

// Calculating Low Z Score

d = ta.sma(low, 500)
e = ta.stdev(low, 500)
f = (low - d) / e 

// Calculating High and Low Average

z = (c + f) / 2 
 
plot (z)

// Condition Alerts

if (z < -2.50)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if (z > 2.50)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

Relacionados

Mais.