Visão geral

A estratégia é uma combinação de estratégias de inversão e ressurreição de indicadores de oscilação, com o objetivo de obter sinais de negociação mais confiáveis.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas partes:

1. Estratégia de reversão

   A estratégia de reversão vem do livro de Ulf Jensen, How I Doubled My Money in the Futures Market, p. 183. A estratégia pertence ao tipo de reversão, cuja lógica é:

   • Quando o preço de fechamento for superior ao preço de fechamento do dia anterior, dois dias consecutivos, e o indicador de Stoch lento do dia 9 estiver abaixo de 50, faça mais entrada.

   • Quando o preço de fechamento for inferior ao do dia anterior, por dois dias consecutivos, e o índice de Stoch Rapido for superior a 50 no dia 9, faça uma entrada de shorting.

2. Estratégia de ressurreição dos indicadores de oscilação

   O indicador de ressurreição da oscilação calcula o diferencial das menores flutuações no mercado, cujo valor geralmente oscila entre -1 e 1. Quanto maior o valor do indicador, mais forte é a tendência, seja uma tendência de alta ou de baixa.

   Quando o indicador atinge um valor mais alto, faça mais; quando o indicador atinge um valor mais baixo, faça um curto. O indicador é adequado para negociação diária.

Finalmente, quando dois sinais de estratégia estão em sincronia, é possível negociar em direções relacionadas.

Análise de vantagens

• A combinação de estratégias de inversão e estratégias de tendência pode filtrar alguns sinais falsos e aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação.

• A estratégia de reversão pode capturar oportunidades de reversão de curto prazo; a estratégia de ressurreição de indicadores de oscilação pode capturar tendências de linha média e longa.

• Os parâmetros do indicador Stoch são bem otimizados e podem filtrar de forma eficaz os falsos sinais de turbulência no mercado.

• Os indicadores de ressurreição e oscilação são mais sensíveis às pequenas flutuações do mercado e podem ser usados para capturar mudanças de tendência mais cedo.

Riscos e soluções

• A estratégia de reversão é facilmente absorvida pela reversão de tendências gigantescas e pode ser ajustada de acordo com os parâmetros ou usada em combinação com a estratégia de tendência.

• A estratégia de indicador é propensa a produzir excesso de sinais de negociação, e pode ser ajustada de acordo com os parâmetros, ou usada em combinação com outros indicadores de filtragem.

• Os dois sinais de estratégia podem não ser consistentes e podem conflitar. Os parâmetros podem ser ajustados com base nos dados de retrospecção histórica para otimizar a combinação.

• Pode-se introduzir estratégias de stop loss para controlar perdas individuais.

Direção de otimização

• Teste diferentes combinações de inversão para encontrar o melhor.

• Teste diferentes parâmetros do indicador de ressurreição para encontrar o parâmetro ideal.

• Tente diferentes métodos de otimização de parâmetros de indicadores, como algoritmos genéticos, florestas aleatórias, etc.

• Adicionar outros indicadores auxiliares para filtragem adicional.

• Aumentar os modelos de aprendizagem de máquina para melhorar a precisão do sinal.

• Introdução de mecanismos de gestão de riscos, como stop loss, gestão de posições, etc.

Resumir

A estratégia, combinando a estratégia de reversão e a estratégia de ressurreição do indicador de oscilação, aproveitando integralmente os benefícios de dois tipos diferentes de estratégias, pode melhorar a qualidade do sinal de negociação e ter um bom desempenho na retomada. A estratégia pode obter melhores resultados no mercado real com otimização de parâmetros, adição de outros indicadores e gerenciamento de risco.