Estratégia de negociação composta de controle de risco baseada em RSI rápido
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia foi projetada para a plataforma de negociação BitMEX, que analisa os indicadores RSI rápidos, combina com vários indicadores técnicos para filtrar sinais e realizar transações de alta eficiência. A estratégia também configura um mecanismo de gerenciamento de fundos e de parada de perdas para controlar efetivamente o risco de negociação.
Princípio da estratégia
Calcule o RSI rápido, com os parâmetros definidos como linha de 7 dias, linha de supercompra de 25, linha de supervenda de 75. Quando o RSI atravessa a linha de supercompra, é um sinal de supercompra; Quando o RSI atravessa a linha de supervenda, é um sinal de supervenda.
A seleção de configurações para entidades de linha K. Requer que a abertura do disco seja uma linha negra, com um comprimento de entidade não inferior a 20% da média de entidades de ontem.
O filtro de configuração de cores para linhas K. Requer que as últimas 4 linhas K sejam vazias para o sinal negativo e que as últimas 4 linhas K sejam mais vazias para o sinal positivo.
Configure a lógica de stop loss. Quando o preço se move na direção negativa, a parada de parada é feita.
Configure um mecanismo de defesa contra rebotes. Quando o preço se move na direção favorável e atinge a linha de parada, emite novamente um sinal para fazer uma posição.
Gerenciamento de fundos. A percentagem de fundos fixos utilizados para a construção de uma posição é duplicada por cada perda.
Análise de vantagens
A configuração do RSI rápido é razoável e permite a captura rápida da tendência. A combinação de entidades de linha K e o julgamento de cores permite a filtragem eficaz de brechas falsas.
O sistema de filtragem multicamadas permite reduzir o número de transações e aumentar a taxa de vitória.
A estratégia inclui um mecanismo de parada de perdas que permite um controle eficaz de perdas individuais.
Adotar uma gestão de fundos moderadamente agressiva, com ajustes dinâmicos de posições.
A plataforma permite a personalização do período de negociação, evitando os choques causados por eventos importantes.
Risco e otimização
A velocidade excessiva pode perder oportunidades de negociação. Os parâmetros podem ser adequadamente relaxados, aumentando a flexibilidade.
Não é possível avaliar com eficácia o final da tendência. Pode ser considerado em combinação com outros indicadores para avaliar uma potencial reversão.
O método de ajuste de posição é muito radical e pode ser introduzido no método de bloqueio de posição.
Pode-se ajustar os parâmetros de acordo com diferentes mercados, para obter uma combinação de parâmetros mais eficiente.
Resumir
Esta estratégia é mais estável em geral, com a direção da tendência de RSI rápido, em combinação com o sinal de filtragem de indicadores técnicos múltiplos, pode obter melhores retornos na tendência. Ao mesmo tempo, a estratégia possui um certo espaço de otimização, pode ser adaptada a diferentes ambientes de mercado, ajustando o conjunto de parâmetros, com uma forte praticidade.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Robot BitMEX Fast RSI v1.0", shorttitle = "Robot BitMEX Fast RSI v1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(true, defval = true, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI Period")
rsilimit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 30, title = "RSI limit")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
useocf = input(true, defval = true, title = "Use Open Color Filter")
useccf = input(true, defval = true, title = "Use Close Color Filter")
openbars = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 20, title = "Open Color Bars")
closebars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "Close Color Bars")
useobf = input(true, defval = true, title = "Use Open Body Filter")
usecbf = input(true, defval = true, title = "Use Close Body Filter")
openbody = input(20, defval = 20, minval = 0, maxval = 1000, title = "Open Body Minimum, %")
closebody = input(50, defval = 50, minval = 0, maxval = 1000, title = "Close Body Minimum, %")
usecnf = input(true, defval = true, title = "Use Close Norma Filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))
uplimit = 100 - rsilimit
dnlimit = rsilimit
rsidn = rsi < dnlimit ? 1 : 0
rsiup = rsi > uplimit ? 1 : 0
rsidnok = sma(rsidn, rsibars) == 1
rsiupok = sma(rsiup, rsibars) == 1
//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
openbodyok = body >= abody / 100 * openbody or useobf == false
closebodyok = body >= abody / 100 * closebody or usecbf == false
//Color Filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gbar = bar == 1 ? 1 : 0
rbar = bar == -1 ? 1 : 0
opengbarok = sma(gbar, openbars) == 1 or useocf == false
openrbarok = sma(rbar, openbars) == 1 or useocf == false
closebarok = (strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1) or useccf == false
//Norma Filter
norma = (rsi > dnlimit and rsi < uplimit) or usecnf == false
//Signals
up = openrbarok and rsidnok and openbodyok and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price)
dn = opengbarok and rsiupok and openbodyok and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price)
exit = ((strategy.position_size > 0 and closebarok and norma) or (strategy.position_size < 0 and closebarok and norma)) and closebodyok
//Indicator
plot(rsi, color = blue, linewidth = 3, title = "Double RSI")
plot(uplimit, color = black, title = "Upper Line")
plot(dnlimit, color = black, title = "Lower Line")
colbg = rsi > uplimit ? red : rsi < dnlimit ? lime : na
bgcolor(colbg, transp = 20)
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()