Estratégia de acompanhamento de tendência de preço de momentum
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de acompanhamento de tendências de preços de dinâmica usa vários indicadores de dinâmica para identificar a tendência dos preços, estabelecer posições no início da tendência e bloquear o lucro por meio da configuração de um stop loss para monitorar a tendência dos preços.
Princípio da estratégia
A estratégia de acompanhamento de tendências de preços de propulsão utiliza principalmente os seguintes indicadores técnicos:
O indicador de ROC: O indicador de ROC é usado para determinar a dinâmica dos preços, calculado como uma porcentagem da velocidade de mudança de preços em um determinado período de tempo. Quando o ROC é positivo, o preço está subindo; quando o ROC é negativo, o preço está caindo.
Indicador de energia do espaço: o indicador reflete a relação entre a força de cabeça e a força de cabeça vazia. Energia do espaço > 0 significa que a força do espaço é maior que a força de cabeça vazia, o preço sobe; pelo contrário, o preço cai.
Indicador de desvio: O indicador determina a reversão da tendência através do cálculo do desvio do preço em relação ao volume de transação. A estratégia utiliza o sinal de desvio como um momento de entrada.
4.Canais Donchian: O indicador constrói canais através de preços máximos e mínimos, os limites dos canais podem servir como pontos de apoio e resistência. A estratégia utiliza o canal para determinar a direção da tendência.
- Média móvel: O indicador pode eliminar oscilações de preços suportados e revelar a direção das principais tendências. A estratégia usa-o para determinar a tendência geral dos preços.
A estratégia baseia-se em vários indicadores para determinar a tendência do preço e o momento da reversão. Na fase inicial da tendência, estabeleça uma posição de overhead ou de overhead em função do sinal do indicador.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
Aplicar vários indicadores para avaliar tendências e reduzir a probabilidade de erros.
A utilização de indicadores para capturar com precisão a inversão de tendência.
A combinação de canais e médias móveis permite determinar a direção das grandes tendências.
Estabelecer um ponto de parada de perda para evitar a expansão da retração.
Pode ser ajustado de acordo com os parâmetros, para diferentes períodos e variedades de transações.
A lógica da estratégia é clara e fácil de entender, facilitando a otimização posterior.
Análise de Riscos
A estratégia também traz alguns riscos:
O julgamento de combinações de indicadores múltiplos aumenta a probabilidade de sinais errados, e é necessário ajustar os parâmetros para otimizar os pesos dos indicadores.
A configuração de um ponto de parada muito pequeno pode aumentar a probabilidade de parada, e a configuração de um ponto de parada muito grande pode ampliar a retirada. É necessário considerar de forma abrangente a determinação de um ponto de parada razoável.
Diferentes parâmetros do ciclo de mercado necessitam de ajustes, e a aplicação cega pode levar a uma desadaptação ao ambiente de mercado.
É necessário ter fundos suficientes para suportar transações simultâneas de várias unidades, caso contrário, é difícil obter excess returns.
O programa de negociação tem um risco de ressonância, e há uma certa incerteza sobre a eficácia do disco rígido.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Optimizar os parâmetros do indicador para encontrar a combinação ideal de parâmetros para diferentes períodos e variedades.
Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para encontrar automaticamente os parâmetros ótimos.
Aumentar o mecanismo de stop loss adaptável, ajustando o ponto de stop loss de acordo com a situação do mercado.
Combinação de fatores de alta frequência e indicadores fundamentais para melhorar a estratégia de alpha.
Desenvolver uma estrutura de teste automático, ajustar a combinação de parâmetros e validar a eficácia das transações.
Introdução de módulos de gerenciamento de risco, controle do tamanho das posições e redução das retrações.
Aumentar a estabilidade das estratégias através de transações em simulação e verificação em tempo real.
Resumir
Esta estratégia utiliza um conjunto de indicadores de dinâmica para determinar a tendência dos preços e estabelece um stop loss para bloquear os ganhos. Esta estratégia é capaz de capturar a tendência dos preços de forma eficaz e possui uma forte estabilidade.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mbagheri746
//@version=4
strategy("Bagheri IG Ether v2", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
TP = input(3000, minval = 1 , title ="Take Profit")
SL = input(2200, minval = 1 , title ="Stop Loss")
//_________________ RoC Definition _________________
rocLength = input(title="ROC Length", type=input.integer, minval=1, defval=186)
smoothingLength = input(title="Smoothing Length", type=input.integer, minval=1, defval=50)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
ma = ema(src, smoothingLength)
mom = change(ma, rocLength)
sroc = nz(ma[rocLength]) == 0
? 100
: mom == 0
? 0
: 100 * mom / ma[rocLength]
//srocColor = sroc >= 0 ? #0ebb23 : color.red
//plot(sroc, title="SROC", linewidth=2, color=srocColor, transp=0)
//hline(0, title="Zero Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#989898)
//_________________ Donchian Channel _________________
length1 = input(53, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(53, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(91,minval=0, title ="Offset Bars")
upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)
DC_UP_Band = upper[offset_bar]
DC_LW_Band = lower[offset_bar]
l = plot(DC_LW_Band, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red)
u = plot(DC_UP_Band, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.aqua)
fill(l,u,color = color.new(color.aqua,transp = 90))
//_________________ Bears Power _________________
wmaBP_period = input(65,minval=1,title="BearsP WMA Period")
line_wma = ema(close, wmaBP_period)
BP = low - line_wma
//_________________ Balance of Power _________________
ES_BoP=input(15, title="BoP Exponential Smoothing")
BOP=(close - open) / (high - low)
SBOP = rma(BOP, ES_BoP)
//_________________ Alligator _________________
//_________________ CCI _________________
//_________________ Moving Average _________________
sma_period = input(74, minval = 1 , title = "SMA Period")
sma_shift = input(37, minval = 1 , title = "SMA Shift")
sma_primary = sma(close,sma_period)
SMA_sh = sma_primary[sma_shift]
plot(SMA_sh, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.yellow)
//_________________ Long Entry Conditions _________________//
MA_Lcnd = SMA_sh > low and SMA_sh < high
ROC_Lcnd = sroc < 0
DC_Lcnd = open < DC_LW_Band
BP_Lcnd = BP[1] < BP[0] and BP[1] < BP[2]
BOP_Lcnd = SBOP[1] < SBOP[0]
//_________________ Short Entry Conditions _________________//
MA_Scnd = SMA_sh > low and SMA_sh < high
ROC_Scnd = sroc > 0
DC_Scnd = open > DC_UP_Band
BP_Scnd = BP[1] > BP[0] and BP[1] > BP[2]
BOP_Scnd = SBOP[1] > SBOP[0]
//_________________ OPEN POSITION __________________//
if strategy.position_size == 0
strategy.entry(id = "BUY", long = true , when = MA_Lcnd and ROC_Lcnd and DC_Lcnd and BP_Lcnd and BOP_Lcnd)
strategy.entry(id = "SELL", long = false , when = MA_Scnd and ROC_Scnd and DC_Scnd and BP_Scnd and BOP_Scnd)
//_________________ CLOSE POSITION __________________//
strategy.exit(id = "CLOSE BUY", from_entry = "BUY", profit = TP , loss = SL)
strategy.exit(id = "CLOSE SELL", from_entry = "SELL" , profit = TP , loss = SL)
//_________________ TP and SL Plot __________________//
currentPL= strategy.openprofit
pos_price = strategy.position_avg_price
open_pos = strategy.position_size
TP_line = (strategy.position_size > 0) ? (pos_price + TP/100) : strategy.position_size < 0 ? (pos_price - TP/100) : 0.0
SL_line = (strategy.position_size > 0) ? (pos_price - SL/100) : strategy.position_size < 0 ? (pos_price + SL/100) : 0.0
// hline(TP_line, title = "Take Profit", color = color.green , linestyle = hline.style_dotted, editable = false)
// hline(SL_line, title = "Stop Loss", color = color.red , linestyle = hline.style_dotted, editable = false)
Tline = plot(TP_line != 0.0 ? TP_line : na , title="Take Profit", color=color.green, trackprice = true, show_last = 1)
Sline = plot(SL_line != 0.0 ? SL_line : na, title="Stop Loss", color=color.red, trackprice = true, show_last = 1)
Pline = plot(pos_price != 0.0 ? pos_price : na, title="Stop Loss", color=color.gray, trackprice = true, show_last = 1)
fill(Tline , Pline, color = color.new(color.green,transp = 90))
fill(Sline , Pline, color = color.new(color.red,transp = 90))
//_________________ Alert __________________//
//alertcondition(condition = , title = "Position Alerts", message = "Bagheri IG Ether\n Symbol: {{ticker}}\n Type: {{strategy.order.id}}")
//_________________ Label __________________//
inMyPrice = input(title="My Price", type=input.float, defval=0)
inLabelStyle = input(title="Label Style", options=["Upper Right", "Lower Right"], defval="Lower Right")
posColor = color.new(color.green, 25)
negColor = color.new(color.red, 25)
dftColor = color.new(color.aqua, 25)
posPnL = (strategy.position_size != 0) ? (close * 100 / strategy.position_avg_price - 100) : 0.0
posDir = (strategy.position_size > 0) ? "long" : strategy.position_size < 0 ? "short" : "flat"
posCol = (strategy.openprofit > 0) ? posColor : (strategy.openprofit < 0) ? negColor : dftColor
myPnL = (inMyPrice != 0) ? (close * 100 / inMyPrice - 100) : 0.0
var label lb = na
label.delete(lb)
lb := label.new(bar_index, close,
color=posCol,
style=inLabelStyle=="Lower Right"?label.style_label_upper_left:label.style_label_lower_left,
text=
"╔═══════╗" +"\n" +
"Pos: " +posDir +"\n" +
"Pos Price: "+tostring(strategy.position_avg_price) +"\n" +
"Pos PnL: " +tostring(posPnL, "0.00") + "%" +"\n" +
"Profit: " +tostring(strategy.openprofit, "0.00") + "$" +"\n" +
"TP: " +tostring(TP_line, "0.00") +"\n" +
"SL: " +tostring(SL_line, "0.00") +"\n" +
"╚═══════╝")