Estratégia de preço de fuga e cobertura

Visão geral

A principal ideia da estratégia é traçar o preço de entrada e o preço de cobertura após a abertura da posição, visualizar onde o preço de ruptura do preço de entrada pode ser obtido. Isso pode ajudar os comerciantes a gerenciar melhor as posições e recuperar os lucros.

Princípio da estratégia

O código é executado através do SMA Gold Fork, o SMA Dead Fork abre a posição. Em seguida, o preço de entrada é calculado e o preço de garantia é considerado após a taxa de pagamento. O preço de garantia é calculado da seguinte forma: quando o preço de entrada é multiplicado pelo preço de entrada por 1 + taxa de pagamento; quando o preço de garantia é multiplicado pelo preço de entrada por 1 - taxa de pagamento.

Desta forma, sempre que o preço quebra a linha de entrada, significa que já está lucrativo. O comerciante pode definir um ponto de parada ou um ponto de perda de acordo com a linha de preço de garantia, para bloquear o lucro.

O código é dividido em:

1. Avaliação das condições de abertura de posição
2. Preço de entrada e preço de garantia
3. Traçar a linha de entrada e a linha de base
4. Cores entre as linhas

Esta estratégia de preços de compensação de ruptura é realizada através de simples condições de julgamento de posições abertas, cálculo do preço de garantia e traçamento de linhas auxiliares.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A visualização de lucros e prejuízos permite avaliar rapidamente se os preços estão a cumprir os requisitos de lucro.

2. Pode-se estabelecer um stop loss baseado na linha de base para evitar a expansão dos prejuízos.

3. O código é simples, fácil de entender, fácil de implementar e ajustar.

4. Pode ser incorporado em sua própria estratégia de negociação, usando a linha de preço de base para gerenciar posições.

5. Os parâmetros de comissões podem ser facilmente modificados para diferentes exchanges e variedades.

6. Pode-se otimizar as condições de abertura de posição ajustando o ciclo SMA.

Análise de risco estratégico

A estratégia também traz alguns riscos:

1. O SMA em si é um indicador de forte atraso, podendo ocorrer a perda de uma mudança de preço.

2. A linha de base não pode evitar completamente a geração e expansão de perdas.

3. A estratégia em si não tem um mecanismo de saída e exige que os traders monitorem os lucros e perdas.

4. A configuração incorrecta da taxa de encargo pode levar a um erro no cálculo do preço de garantia.

5. A estratégia não leva em consideração os efeitos dos pontos de deslizamento.

6. A falta de um mecanismo de stop loss pode levar a grandes perdas.

As soluções para os riscos são:

1. Pode-se considerar a substituição por indicadores mais ativos, como o MACD.

2. A tendência é de que os indicadores de tendência devem ser usados para determinar a direção e evitar posições adversas.

3. É necessário adicionar a lógica de stop loss para que a estratégia possa sair automaticamente.

4. As taxas de comissão devem ser estabelecidas de acordo com a bolsa de valores.

5. Pode-se configurar um ponto de deslizamento fixo para otimizar a entrada e saída.

6. Aumentar o stop loss móvel para controlar o máximo de perdas.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Substituição do SMA por indicadores mais avançados, como MACD ou KDJ.

2. Aumentar os indicadores de avaliação de tendências e evitar posições em contra-balanço.

3. Otimizar os parâmetros do ciclo SMA para aumentar a precisão de abertura de posições.

4. Adição da lógica de stop loss para que a estratégia possa ser desativada automaticamente.

5. Configuração de detecção e controle de deslizamento do disco rígido.

6. Optimizar os parâmetros de comissões para que estejam mais próximos das transações reais.

7. Aumentar o stop loss móvel para limitar o máximo de perdas.

8. Pode-se replicar a estratégia em diferentes períodos de tempo, com combinações de vários períodos.

9. Optimização de entrada em combinação com a mudança de volume de transação.

10. Os parâmetros podem ser otimizados por algoritmos de aprendizado de máquina.

Resumir

A estratégia mostra intuitivamente onde o preço pode ser lucrativo e é uma estratégia auxiliar simples e prática. Ela tem vantagens como a simplicidade do código e a facilidade de implementação, mas também há alguns riscos a serem observados. Podemos otimizar e melhorar a estratégia de vários ângulos para torná-la mais aplicável e com maior estabilidade e lucratividade.