Ichimoku Kinko Hyo - Tendência de Média Móvel Seguindo Estratégia
ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em médias móveis equilibradas de primeira vista. Combina a linha de equilíbrio, a média móvel equilibrada de Fusion e o mecanismo de entrada e saída de precisão, com o objetivo de aumentar a taxa de ganho.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em construir uma média móvel equilibrada de primeira vista, calculada a partir do preço de fechamento do último dia de negociação e de parâmetros de entrada definidos pelo usuário. Faça mais quando o preço sobe e quebra a linha média; faça zero quando o preço desce e quebra a linha média.
Ao mesmo tempo, a estratégia adicionou um mecanismo de confirmação de nuvem que determina a cor da média móvel equilibrada de primeira vista. Faça mais somente quando a cor da média móvel equilibrada de primeira vista é verde e deixe vazio quando a cor é vermelha, o que pode filtrar alguns sinais imprecisos e aumentar a probabilidade de lucratividade da estratégia.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é a combinação dos dois indicadores da linha média e da média móvel equilibrada de primeira vista, que considera o movimento geral da média de preços e também a variação percentual do preço de fechamento do último dia de negociação. Além disso, o mecanismo de confirmação na nuvem também evita falsos sinais de negociação, aumentando a estabilidade da estratégia.
Em termos de otimização de parâmetros, a configuração de stop loss também permite que o risco da estratégia seja controlado. Finalmente, a média móvel equilibrada em primeira vista, como um indicador de tecnologia mais recente, que muitos não estão familiarizados, traz vantagens de antecedência para a aplicação da estratégia.
Análise de Riscos
O maior risco desta estratégia reside na instabilidade da própria média móvel equilibrada a priori. Como um novo indicador, sua eficácia a longo prazo e o espaço para otimização de parâmetros estão em discussão. Se o modelo assumir falhas, será gerado um grande número de sinais errados.
Além disso, qualquer estratégia de acompanhamento de tendências corre o risco de uma reversão de tendência. Quando os preços ultrapassam a linha média, mas se desviam rapidamente, a estratégia sofre grandes perdas. Por isso, é fundamental definir um ponto de parada.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada através de:
Otimização do parâmetro length da média móvel de primeira vista equilibrada para encontrar o melhor ponto de equilíbrio.
Testar diferentes configurações de parâmetros de parada de perda para determinar a combinação ideal de parâmetros. Um parâmetro de parada muito grande limitará o limite de ganhos, e um parâmetro de parada muito pequeno será muito arriscado.
A adição de outros indicadores técnicos, como MACD, KD, etc., forma um consenso de vários indicadores, evitando ainda mais os sinais errados.
Revisão de diferentes variedades e ciclos para determinar a melhor estratégia de cenários de aplicação.
Considere a inclusão de modelos de aprendizagem de máquina para a otimização dinâmica dos parâmetros e o ajuste adaptativo da estratégia.
Resumir
Esta estratégia integra os benefícios da linha média e da média móvel de equilíbrio de primeira vista, estabelece um stop loss razoável e adiciona um mecanismo de confirmação de nuvem para rastrear a tendência e controlar o risco. A estratégia pode ser amplamente aplicada em variedades como índices de ações, divisas, commodities e criptomoedas, e é uma estratégia quantitativa recomendada.
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy("Ichimoku Backtester with TP and SL", overlay=true,
currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 95)
//@version=4
//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
wait_for_cloud = input(true, title="Wait for Cloud Confirmation")
use_short_stop_loss = input(true, title="Use Short Stop Loss")
short_stop_loss = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5) * 0.01
use_long_stop_loss = input(true, title="Use Long Stop Loss")
long_stop_loss = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5) * 0.01
use_short_take_profit = input(true, title="Use Short Take Profit")
short_take_profit = input(title="Short Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20) * .01
use_long_take_profit = input(true, title="Use Long Take Profit")
long_take_profit = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20) * .01
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = false, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90) // plot within time window
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
senkou_green = senkouA > senkouB ? true : false
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
if (wait_for_cloud)
bullish := bullish and senkou_green
bearish := bearish and not senkou_green
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)
in_long = false
in_long := in_long[1]
open_long = bullish and not in_long
open_short = bearish and in_long
if (open_long)
in_long := true
if (open_short)
in_long := false
strategy.entry("Long", strategy.long, when=open_long and long_entry and (showDate ? window() : true))
strategy.entry("Short", strategy.short ,when=open_short and short_entry and (showDate ? window() : true))
if (strategy.position_size > 0.0)
if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and (showDate ? window() : true))
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and (showDate ? window() : true))