Estratégia de Gap RSI Rápido para Criptomoedas
ChaoZhang
Descrição: A estratégia é uma estratégia de negociação de salto rápido RSI aplicada às criptomoedas. Ela usa simultaneamente o indicador RSI rápido e a estratégia de linha K de salto para procurar oportunidades de negociação.
Princípios da estratégia: A estratégia usa dois indicadores principais ao mesmo tempo: o RSI rápido e a linha K de salto.
Primeiro, ele calcula um indicador RSI rápido com apenas 7 linhas K. O indicador RSI é mais sensível e pode capturar rapidamente o fenômeno de sobrecompra e sobrevenda. Configure o RSI como um limite superior de 70 e um limite inferior de 30.
Em segundo lugar, ele detecta uma linha K de salto. O salto indica um grande intervalo entre o preço de abertura e o preço de fechamento do dia anterior. O salto é um sinal de alta volatilidade que indica uma possível reversão de tendência.
Quando uma linha K saltando para baixo é detectada e o indicador RSI rápido mostra um excesso de venda, faça mais. Quando uma linha K saltando para cima é detectada e o indicador RSI rápido mostra um excesso de compra, faça uma folga.
Além disso, a estratégia também configura a média SMA e o indicador mínimo máximo como filtros para evitar falsas negociações. O verdadeiro sinal de negociação só é emitido se passar pelo filtro.
Análise de vantagens: A maior vantagem da estratégia é capturar o fenômeno de supercompra e venda rápida, bem como oportunidades de reversão. É especialmente adequado para mercados de criptomoedas com maior flutuação, podendo capturar pontos de mudança de tendência rápidos. Em comparação com o RSI convencional, o RSI rápido é mais sensível e pode se adaptar ao comércio de alta frequência de criptomoedas.
Análise de Riscos: A estratégia tem quatro riscos principais:
A configuração do RSI rápido é muito sensível, o que leva ao risco de produzir uma grande quantidade de sinais de desinformação;
O salto alto pode ser uma variação normal de preços e não uma verdadeira reversão, e a estratégia pode correr o risco de um stop loss;
A tendência é de ficar em posição de equilíbrio por mais tempo quando as coisas estão calmas.
Parâmetros de estratégia mal definidos, como o comprimento mínimo e máximo do indicador, podem causar diluição do sinal e baixa eficiência.
Em contrapartida, os seguintes métodos podem reduzir esses riscos:
Ajustar os parâmetros do RSI rápido, aumentando o número de ciclos do RSI de forma apropriada;
O uso de stop loss móvel para bloquear o lucro e evitar perdas de rastreamento de saltos;
Optimizar as configurações de participação da estratégia para controlar a participação da estratégia em situações de baixa volatilidade;
Teste e otimize os parâmetros repetidamente para encontrar os melhores para garantir a eficácia da estratégia.
Otimização: A estratégia foi desenvolvida em torno de:
Explorar a combinação com outros indicadores de preços, como MACD, KDJ e outros, para melhorar a precisão do sinal;
Adição de configurações de stop loss adaptáveis que ajustam automaticamente o stop loss de acordo com as flutuações do mercado;
Indicadores de potência combinada, como OBV, para verificar sinais de confirmação de saltos para confirmar a reversão de tendência;
Otimizar o comprimento e os parâmetros do filtro para encontrar a melhor combinação de parâmetros para reduzir o erro;
Estudar a adaptabilidade de diferentes criptomoedas aos parâmetros estratégicos, definindo parâmetros mais precisos.
Com essas otimizações, é possível melhorar a estabilidade, adaptabilidade e confiabilidade das estratégias.
Resumo: A estratégia de RSI de alta velocidade é uma estratégia de negociação altamente eficiente, projetada especificamente para situações de volatilidade de criptomoedas. Combina a sensibilidade do indicador RSI de alta velocidade e a capacidade de previsão da linha K de alta velocidade. Com o teste e otimização contínuos, a capacidade da estratégia de capturar as reversões rápidas do mercado pode ser melhorada ainda mais, obtendo ganhos estáveis de longo prazo em mercados de criptomoedas voláteis.
/*backtest
start: 2023-10-27 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.5", shorttitle = "Fast RSI str 1.5", overlay = true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1
//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)
//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
if up1 or up2
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()