Estratégias de super-scalping baseadas nos canais RSI e ATR

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-28 15:15:14
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Estratégia de superscalping baseada no RSI e no canal ATR

Resumo

Esta estratégia baseia-se no canal de índice de força relativa (RSI) e do canal de alcance verdadeiro médio (ATR), adequado para intervalos de tempo de 5 minutos e 15 minutos, pertencente ao tipo de estratégia de super scalping.

Princípio da estratégia

Utilize a média móvel exponencial (EMA) de 21 dias e a EMA de 65 dias para formar cruz de ouro e cruz morta, julgando a principal direção da tendência.
Quando o RSI está abaixo de 50, é de baixa; quando acima de 50, é de alta, enviando sinais de compra e venda.
As bandas superior e inferior do canal ATR são: close+ATR e close-ATR. Vender quando o close atravessa a banda superior do ATR e comprar quando atravessa a banda inferior.
Defina o stop loss em 2 vezes o ATR e o take profit em 5 vezes o ATR.

Análise das vantagens

Usando cruz de ouro e cruz morta para determinar a tendência principal, evitando a negociação contra a tendência.
O RSI pode identificar um melhor momento de entrada.
O canal ATR define pontos de stop loss e take profit de forma eficaz, melhorando muito a relação lucro-perda.
Adequado para negociações de scalping de alta frequência com lucros rápidos.

Análise de riscos

Precisa de observar o mercado de perto, caso contrário, a falta de pontos de entrada ou stop-loss pode levar a grandes perdas.
No mercado de tendências, podem ocorrer múltiplas posições adicionais, necessitando de um bom controlo do dimensionamento das posições.
São necessários capitais suficientes para suportar as trocas frequentes.

Direcção de otimização

Otimizar os parâmetros do ATR para obter um stop loss mais razoável e obter lucros.
Adicionar outros filtros de indicadores para melhorar a qualidade da entrada.
Adicione funções de stop loss automático e take profit.
Incluir módulos de controlo da gestão de capital e do dimensionamento das posições.

Resumo

Esta estratégia pertence ao tipo de negociação de scalping de alta frequência. Ela define pontos de entrada e saída através do indicador RSI e do canal ATR para negociações rápidas. As vantagens são lucro rápido com bom controle de risco, adequado para negociação ao longo da tendência. No entanto, é necessária uma vigilância de mercado próxima com capital suficiente para suportar negociações frequentes.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Super Scalper - 5 Min 15 Min", overlay=true)

// Create Indicator's
shortSMA = ema(close, 21)
longSMA = ema(close, 65)
rsi = rsi(close, 14)
atr = atr(14)

// Specify  conditions
longCondition = open < close-atr
shortCondition = open > atr+close
GoldenLong = crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.blue, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.yellow, textcolor=color.white, transp=0)
// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long, 1, when = rsi > 50)


if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short, 1, when = rsi < 50)


// Plot ATR bands to chart
plot(atr+close)
plot(close-atr)

// Plot Moving Averages
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)

Mais.