Estratégia de reversão quantitativa de sinal duplo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de inversão quantitativa de duplo sinal permite obter sinais de negociação mais precisos através da combinação da estratégia de inversão 123 com o indicador do oscilador do acelerador. A estratégia é usada principalmente para negociação de curto e médio prazo em índices de ações, divisas, metais preciosos e variedades de energia.
Princípio da estratégia
A estratégia é composta por duas linhas de código independentes.
A primeira parte é a estratégia de inversão 123, que determina o princípio do sinal de inversão: quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento anterior por dois dias consecutivos e a linha K do indicador STOCH no dia 9 é inferior à linha D, um sinal de cabeça vazia é produzido; quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento anterior por dois dias consecutivos e a linha K do indicador STOCH no dia 9 é superior à linha D, um sinal de cabeça vazia é produzido.
A segunda parte é o indicador do oscilador de aceleradores. O indicador reflete a velocidade de mudança do oscilador de preços absolutos, calculando a diferença entre o oscilador de preços absolutos e sua média móvel de 5 períodos, o que permite determinar antecipadamente o ponto de reversão da tendência.
Finalmente, a estratégia combina os sinais de dois indicadores: quando os dois indicadores são sincronizados, a saída é um sinal de transação nessa direção; quando os dois indicadores não são coincidentes, a saída é um sinal de zero.
Análise de vantagens
A estratégia, combinada com o julgamento de dois indicadores, pode filtrar certos sinais falsos e os sinais são precisos e confiáveis. Ao mesmo tempo, o uso do oscilador de preços absolutos, que reflete a aceleração da mudança, pode capturar antecipadamente os potenciais pontos de reversão de tendência, o que permite obter maiores margens de lucro.
Análise de Riscos
O maior risco dessa estratégia é que o preço já tenha ocorrido uma reversão visível antes do sinal do indicador, o que leva a perder o melhor ponto de entrada. Além disso, os parâmetros do indicador precisam ser ajustados de forma otimizada quando o mercado flutua drasticamente.
Para o risco de ponto de entrada, pode ser combinado com mais indicadores de reversão para garantir a confiabilidade do sinal; Para problemas de otimização de parâmetros, pode ser criado um mecanismo de ajuste dinâmico para garantir a racionalidade dos parâmetros.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Aumento das condições de filtragem para evitar falhas de sinais durante a fase de alta ondulação
Combinação de mais indicadores de reversão para criar mecanismos de verificação múltipla
Estabelecer mecanismos de adaptação de parâmetros, ajustando dinamicamente os parâmetros do indicador
Otimização da estratégia de stop loss para controlar o stop loss único
Resumir
A estratégia de inversão quantitativa de duplo sinal aumenta a precisão do sinal por meio da dupla verificação, ajudando a capturar os pontos de inversão críticos do mercado. Ao mesmo tempo, é necessário ter atenção ao risco de atraso de indicadores e falha de parâmetros, e a estratégia deve ser continuamente validada e otimizada para se adaptar a um ambiente de mercado variável. A estratégia é adequada para investidores com alguma experiência em negociação quantitativa.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = 0.0
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )