Estratégia de stop-loss de acompanhamento de tendências com base na volatilidade dos preços

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de stop loss de acompanhamento de tendências baseada na volatilidade dos preços. Utiliza a amplitude real média de oscilação (ATR) para definir uma linha de stop loss para os movimentos de preços. O ATR reflete a volatilidade dos preços e o nível de risco.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula o ATR, a amplitude real média de flutuação em um determinado período. Em seguida, de acordo com a direção da tendência de preços atual, se for uma tendência ascendente, o stop loss é definido como o ATR n vezes maior do preço atual menos o ATR n vezes maior; se for uma tendência descendente, o stop loss é definido como o ATR n vezes maior do preço atual mais baixo.

Quando o preço cai abaixo da linha de parada de tendência ascendente ou quebra a linha de parada de tendência descendente, determina-se que a tendência se desloca. Nesse momento, a estratégia de liquidação de perda de posição e configura uma nova linha de parada de perda de acordo com a nova direção da tendência.

Em geral, a estratégia usa a volatilidade dos preços para estabelecer uma linha de stop loss e a capacidade de julgar com precisão a mudança de tendência. Quando a tendência muda, o stop loss ajuda a estratégia a capturar a nova direção da tendência.

Vantagens estratégicas

• Utilizando características de volatilidade de preços para determinar tendências e identificar pontos de inflexão
• Cessação e troca de posições em tempo hábil para reduzir o risco de reversão
• Ajuste de parâmetros flexíveis para controlar a distância entre a linha de parada e os movimentos de preço
• Pode ser ajustado de acordo com os parâmetros de uma variedade específica, com uma maior adaptabilidade

Risco estratégico

• Risco de erro de julgamento causado por uma ruptura ineficaz. Os preços podem sofrer uma ruptura ineficaz que não pode ser sustentada, levando a uma mudança de tendência de erro de julgamento
• Parâmetros definidos de forma excessivamente radical podem aumentar os prejuízos. Por exemplo, um valor n excessivo pode provocar um pequeno choque quando o stop loss está muito próximo.
• As variedades de baixa volatilidade, como as urrencies, podem ter um efeito de parada fraco. Quando o valor do ATR é menor, a linha de parada fica mais próxima do preço.

Otimização de Estratégia

• Indicadores auxiliares, como volume de transação ou aceleração de flutuação, podem ser introduzidos para evitar erros de julgamento de quebra de validade
• Ajustar o valor de n de acordo com as características de diferentes variedades para que a distância de parada seja mais adequada
• O ciclo ATR também pode ser otimizado, selecionando os parâmetros de ciclo mais adequados para determinar a volatilidade da diferença de preço

Resumir

A estratégia é, em geral, uma boa implementação do algoritmo de configuração de linha de parada baseada na volatilidade dos preços. Ela é mais precisa para avaliar o movimento dos preços e é capaz de capturar os pontos críticos de mudança de tendência. Ao mesmo tempo, oferece um certo espaço de ajuste de parâmetros e é mais adaptável.