Estratégia de acompanhamento de tendências com base em EMA e stop loss de ATR

Visão geral

A estratégia usa a linha de golden cross da EMA para gerar um sinal de negociação, ou seja, um sinal de compra quando a linha de EMA rápida atravessa a linha de EMA lenta e um sinal de venda quando a linha de EMA rápida atravessa a linha de EMA lenta. A estratégia é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências. Ao mesmo tempo, a estratégia usa o indicador ATR para definir um ponto de parada dinâmico e, ao mesmo tempo, controlar o risco para garantir o lucro.

Princípio da estratégia

1. Define um ciclo médio de EMA rápido de 13, e um ciclo médio de EMA lento de 48.
2. Quando a linha EMA rápida atravessa a linha EMA lenta, gera um sinal de compra; quando a linha EMA rápida atravessa a linha EMA lenta, gera um sinal de venda.
3. A função ta.crossover e a função ta.crossunder determinam o forquilho linear uniforme.
4. O ponto de parada dinâmico é calculado usando o indicador ATR, com um ponto de parada de cerca de 1,5 vezes o ATR.
5. A visualização de sinais de negociação e de stop loss através de mudanças de cores, sinais de compra e venda e linhas de stop loss.

Análise de vantagens estratégicas

1. O Gold Fork Dead Fork, baseado na linha média da EMA, gera sinais para evitar perder as principais tendências do mercado, com ganhos consideráveis.
2. O ATR Dynamic Tracking Stop Loss garante um bom lucro de corrida, mas também controla o risco de retração, e o risco-benefício geral é mais equilibrado.
3. O indicador de sinais e o indicador de travamento são intuitivos, fáceis de usar e adequados para a maioria das pessoas.
4. Os parâmetros ajustáveis são menos e são mais fáceis de aprender e de otimizar.

Análise de risco estratégico

1. A queda de preços provocada por um evento inesperado pode desencadear uma parada.
2. Os sinais de invalidez podem ser frequentes em situações de tremores.
3. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a uma entrada de campo excessivamente intensa ou a uma perda de campo excessivamente relaxada.
4. Optimizar adequadamente os parâmetros EMA e ATR.

Solução:

1. A flexibilidade apropriada no ATR pode garantir uma certa amortização do stop loss em relação ao pico mais recente.
2. Pode-se considerar um mecanismo de confirmação após o surgimento do sinal, como o pico anterior à ruptura do preço.
3. Recomenda-se que a otimização de parâmetros leve em consideração várias situações de mercado.

Direção de otimização da estratégia

1. É possível testar diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor.
2. Pode-se considerar a inclusão de outros indicadores para filtragem de sinal, como indicadores de volume de transação, indicadores de taxa de flutuação, etc., para melhorar a qualidade do sinal.
3. Os parâmetros do EMA podem ser ajustados de acordo com as tendências de grande escala para capturar melhor as principais tendências.
4. Pode-se considerar a possibilidade de ajustar dinamicamente o multiplicador de stop loss do ATR, ampliando o alcance do stop loss em situações de tendência.
5. Pode ser combinado com algoritmos de aprendizado de máquina para se adaptar a parâmetros de otimização.

Resumir

A estratégia em geral é mais simples e fácil de usar, com base em EMA, gerando sinais, além de ser complementada com o indicador ATR para rastrear o stop loss, o que pode ser eficaz para controlar o risco. Embora haja algum sinal falso, a capacidade de capturar as principais tendências é forte, os rendimentos são mais estáveis e são adequados como uma das estratégias básicas de negociação quantitativa.