A Transformação Estocástica de Fisher Interrompe Temporariamente a Reversão da Estratégia Quantitativa do Indicador STOCH

Visão geral

A ideia central desta estratégia é tomar decisões de compra e venda em combinação com a transformação aleatória de Fisher e a reversão temporária do indicador STOCH. A estratégia é adequada para operações de curto e médio prazo, podendo obter um bom retorno em condições estáveis.

Princípio da estratégia

A estratégia calcula o índice STOCH padrão e depois faz a conversão de Fisher para a INVLine. Quando a INVLine atravessa a linha de limiar inferior dl, gera um sinal de compra; quando a INVLine atravessa a linha de limiar superior ul, gera um sinal de venda. A estratégia também configura um mecanismo de tracking stop loss para bloquear lucros e reduzir perdas.

A lógica central da estratégia é, especificamente:

1. Calcular o índice STOCH: Utilize a fórmula padrão para calcular o valor STOCH rápido do stock
2. Transformação de Fisher: Transformação de Fisher para o valor de STOCH, obtendo INVLine
3. Geração de sinais de transação: compra na linha INVLine ao atravessar a linha dl e venda na linha UL
4. Parar o rastreamento: ativar o mecanismo de paragem temporária do rastreamento para parar o rastreamento em tempo hábil

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. A transformação de Fisher aumenta a sensibilidade do STOCH, permitindo detectar oportunidades de reversão de tendências mais cedo.
2. O mecanismo de suspensão de rastreamento é eficaz para controlar riscos e bloquear lucros
3. Adequado para operações de curto e médio prazo, especialmente para transações de quantificação rápida que são mais populares nos últimos tempos.
4. Melhor desempenho em condições de estabilidade, receita estável

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Indicadores STOCH são propensos a produzir falsos sinais que podem levar a negociações desnecessárias
2. A transformação de Fisher também amplifica o ruído do índice STOCH, trazendo mais falsos sinais
3. A tendência é de que os investidores se afastem facilmente em situações de turbulência e não consigam manter os lucros.
4. O Alpha requer um período de posse mais curto e não é adequado para posses de longa duração.

Para reduzir esses riscos, pode-se considerar otimizar os seguintes aspectos:

1. Ajustar os parâmetros de STOCH, suavizar a curva, reduzir o ruído
2. Optimizar a localização da linha de vale-prazo para reduzir a probabilidade de transações erradas
3. Aumentar as condições de filtragem para evitar transações em situações de turbulência
4. Ajustar a duração da posição para coincidir com o ciclo operacional

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em várias direções:

1. Parâmetros de otimização da transformação de Fisher para suavizar a curva INVLine
2. Optimizar o período de duração do indicador STOCH, procurando a melhor combinação de parâmetros
3. Parâmetros para otimizar a linha de perda para reduzir a probabilidade de transações erradas
4. Aumentar a confirmação de quantidade e evitar perdas de rastreamento desnecessárias
5. Aumentar a filtragem intradiária e reduzir os falsos sinais de mercado
6. Combinação de indicadores de tendência para evitar negociações adversas

Resumir

Esta estratégia combina a variação aleatória de Fisher e o indicador STOCH, permitindo uma estratégia de quantificação de linhas curtas simples e prática. Sua vantagem é a alta frequência de operação, adequada para a quantificação de alta frequência de negociação mais popular recentemente.