Tendência da média móvel seguindo a estratégia de otimização

Visão geral

A luminosidade de quantificação é uma estratégia de combinação de indicadores estocásticos e indicadores OTT. A estratégia utiliza o indicador estocástico para gerar sinais de compra e venda, e em combinação com o indicador OTT para filtrar os sinais, tentando capturar grandes tendências e reduzir o impacto de falsos sinais causados por turbulências de mercado.

Princípio da estratégia

A ideia central da estratégia é sobrepor o indicador estocástico ao indicador OTT para filtrar o sinal. O indicador estocástico compara os preços com os preços mais altos e mais baixos de um período de tempo especificado para determinar se os preços estão em regiões extremas. O indicador OTT usa médias móveis e paradas dinâmicas para acompanhar a tendência.

O código define Stochastic como um alto de 1080, um baixo de 1020 e um intervalo de equilíbrio entre os valores médios de Stochastic. Quando o Stochastic gera um sinal de compra/venda, o código julga a eficácia do sinal com base no indicador OTT. Se o preço atravessar a média OTT para cima, um sinal de compra é emitido, e se o preço atravessar a média OTT para baixo, um sinal de venda é emitido.

Esta combinação usa Stochastic para julgar sobrecompra e sobrevenda e emitir um sinal de entrada. OTT é responsável por rastrear a tendência e usar o filtro de perda de prejuízo para eliminar os sinais falsos causados por uma onda de choque muito forte, otimizando a precisão e a volatilidade do sinal.

Análise de vantagens

A estratégia utiliza a combinação de indicadores Stochastic e OTT para otimizar os seguintes aspectos:

1. Aumento da precisão dos sinais. O Stochastic julga sobrecompra e sobrevenda, e o OTT é responsável por eliminar os sinais falsos causados pela situação de choque.
2. A redução da volatilidade da estratégia limitou os prejuízos com o stop loss dinâmico, filtrando muitos dos breaks falsos.
3. O Stochastic fornece sinais básicos e o OTT acompanha as grandes tendências.
4. Reduz a interferência excessiva. Melhora a qualidade do sinal e reduz os sinais inúteis.
5. Determinação de stop loss dinâmico quantitativo. Garantia qualitativa do prejuízo atual, reduzindo ainda mais a volatilidade da estratégia.
6. O sistema combina tendências e indicadores de sobrecompra e sobrevenda. Utiliza os dois indicadores para otimizar as desvantagens.

Em termos globais, a estratégia de filtragem de sinais estocásticos através do uso de OTT, aumentou a qualidade do sinal e o lucro estratégico, reduzindo o número de transações e a volatilidade da estratégia, alcançando o efeito de proximidade da tendência, baixo risco e alto lucro.

Análise de Riscos

• O alcance da aplicação desta estratégia é relativamente estreito. Aplica-se principalmente a ações com uma tendência evidente. O impacto é menor para ações com grande flutuação de preços ou ações em liquidação de choque.
• A estratégia não leva em conta os fundamentos das ações e o aspecto macro do mercado, existindo uma certa cegueira.
• A configuração dos parâmetros é sensível. Vários parâmetros de stochastic e OTT requerem ajuste profissional, ou afetam a lucratividade da estratégia.
• O Stop Loss é muito flexível. Cumpre com um certo potencial de perda e precisa ser melhorado.
• A falha de ruptura e a perturbação da situação podem causar alguns prejuízos e interferência no sinal. É necessário modificar os critérios de julgamento e os critérios de parada.

Os riscos acima mencionados podem ser melhorados com as seguintes medidas:

1. Diferentes combinações de parâmetros são usados para diferentes categorias de ações.
2. A combinação de conteúdo básico e jornalístico reforça o sinal.
3. Teste de otimização de parâmetros para encontrar a melhor configuração.
4. Introdução de stop loss móvel para reduzir ainda mais o risco.
5. A alteração dos critérios de julgamento para um mecanismo de confirmação de sinais mais rigoroso.

Direção de otimização

A estratégia pode ser aprofundada e aperfeiçoada nos seguintes aspectos:

1. Ajuste os parâmetros de acordo com diferentes mercados e classes de ações. Os valores padrões atuais são universais e podem ser testados individualmente para diferentes ações para encontrar a combinação de parâmetros mais ótima.

2. Introdução de stop loss e stop loss móvel. Atualmente, o stop loss é um stop loss fixo dinâmico, que não permite o rastreamento dinâmico de perdas e ganhos. A introdução de stop loss móvel e stop loss pode ser testada para controlar ainda mais o risco de ganhos da estratégia.

3. Optimizar a lógica de julgamento de sinais ❚ A lógica de julgamento atual é mais simples, marcando diretamente os sinais de compra e venda através de uma ruptura de alta e baixa no preço ❚ Pode-se considerar a combinação de mais indicadores e julgamentos de forma de preço para garantir a confiabilidade do sinal ❚

4. Aumentar as condições de abertura de posição e o mecanismo de filtragem. As estratégias atuais tratam todos os sinais de forma semelhante. Pode-se introduzir condições de abertura de posição, como indicadores de potência, indicadores de volume de transação, e adicionar uma determinada janela de tempo de sinal para eliminar falsos sinais.

5. Testar a combinação de diferentes indicadores com o OTT. Atualmente, a combinação Stochastic com o OTT é usada. Outros indicadores, como MACD, RSI e outros, podem testar o efeito da combinação com o OTT.

6. Modulo de gestão de fundos e gestão de posições integrado. Não há atualmente nenhum mecanismo de gestão de fundos e controlo de posições, dependendo apenas do stop loss. Diferentes tipos de gestão de fundos e métodos de gestão de posições podem ser testados para controlar ainda mais o risco individual e global.

Resumir

A Luz da Quantificação é uma estratégia de quantificação que combina organicamente o indicador Stochastic com o indicador OTT. Utiliza os benefícios complementares dos dois indicadores, aumentando a precisão do sinal e reduzindo o risco ao mesmo tempo em que capta as grandes tendências.

A estratégia tem a vantagem de ter uma taxa de erro baixa, sinal claro e baixa volatilidade. Ela aumenta a confiabilidade do sinal, otimiza o nível de stop loss e reduz a frequência de negociação, sendo uma estratégia de quantificação recomendada.

Ao mesmo tempo, a estratégia também tem espaço para melhorias. Otimizando os parâmetros, aperfeiçoando o mecanismo de parada de prejuízos e aumentando os mecanismos de sinalização e filtragem, a estratégia pode ser desenvolvida em direção a uma direção mais estável, automatizada e inteligente, o que é o objetivo de nosso trabalho posterior.