Estratégia de negociação do oscilador de momento dinâmico

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-22 17:28:39
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Resumo

Estratégia lógica

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Ao utilizar o indicador Dynamo, elimina o impacto das tendências e gera sinais de negociação mais confiáveis.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Testar dados de diferentes mercados para encontrar as combinações ideais de contratos e parâmetros.
Incorporar mecanismos de stop loss. Exit trade quando os preços ultrapassarem certos limiares em direções desfavoráveis.

Resumo

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/04/2017
// In July 1996 Futures magazine, E. Marshall Wall introduces the 
// Dynamic Momentum Oscillator (Dynamo). Please refer to this article 
// for interpretation.
// The Dynamo oscillator is a normalizing function which adjusts the 
// values of a standard oscillator for trendiness by taking the difference 
// between the value of the oscillator and a moving average of the oscillator 
// and then subtracting that value from the oscillator midpoint.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Dynamo", shorttitle="Dynamo")
OscLen = input(10, minval=1)
MALen = input(20, minval=1)
HiBand = input(77, minval=1)
LowBand = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(HiBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xOscK = stoch(close, high, low, OscLen)
xOscAvg = sma(xOscK, OscLen)
xMAVal = sma(xOscAvg, MALen)
maxNum = 9999999
LowestSoFar = iff(xOscAvg < nz(LowestSoFar[1], maxNum), xOscAvg, nz(LowestSoFar[1], maxNum))
HighestSoFar = iff(xOscAvg > nz(HighestSoFar[1]), xOscAvg, nz(HighestSoFar[1]))
MidPnt = (LowestSoFar + HighestSoFar) / 2
nRes = MidPnt - (xMAVal - xOscAvg)
pos = iff(nRes > HiBand, 1,
	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Dynamo")

Mais.