Estratégia de negociação quantitativa baseada em Stoch RSI e MFI

Visão geral

A estratégia utiliza o Stochastic RSI e os dois indicadores MFI para identificar o fenômeno de sobrecompra e sobrevenda, para tomar decisões de compra e venda. O conceito básico é considerar a venda quando o preço da ação é sobrecomprado; considerar a compra quando o preço da ação é sobrevendido.

Princípio da estratégia

O Stochastic RSI combina as vantagens do indicador aleatório ((KDJ) e o indicador relativamente forte ((RSI)). Ele calcula o valor do RSI durante um período de tempo através do RSI e, em seguida, aplica o método do indicador aleatório para calcular os valores de stochastics K e D deste conjunto de RSI, para determinar se o RSI está sobrecomprado ou sobrevendido.

O Money Flow Index (MFI), por sua vez, baseia-se na mudança no volume de transações e no preço para julgar a relação de oferta e demanda no mercado e a sobrevenda. O indicador considera que o aumento dos preços é a manifestação de forças múltiplas mais fortes do que as forças no ar. Quando a flutuação aumenta, as forças múltiplas são mais fortes do que as forças no ar, portanto, o aumento do volume de transações indica que as forças múltiplas impulsionam o aumento dos preços.

Esta estratégia define as linhas de compra e venda do Stochastic RSI, bem como as linhas de compra e venda do MFI. Um sinal de compra é gerado quando a linha K do Stochastic RSI atravessa a linha de venda de baixo para cima ou quando o MFI atravessa a linha de venda de baixo para cima; um sinal de venda é gerado quando a linha K do Stochastic RSI atravessa a linha de compra de cima para baixo ou quando o MFI atravessa a linha de compra de cima para baixo.

Vantagens estratégicas

Esta estratégia, combinada com o Stochastic RSI e os indicadores MFI, permite identificar com mais confiança os fenômenos de sobrecompra e sobrevenda no mercado, evitando a produção de sinais errados.

Em primeiro lugar, o indicador Stochastic RSI em si tem maior confiabilidade e sensibilidade, e é mais capaz de julgar com precisão os casos de sobrecompra e sobrevenda em comparação com o indicador aleatório comum. Em segundo lugar, o indicador MFI julga os casos de sobrecompra e sobrevenda do ponto de vista do volume de transação e da mudança de preço, fornecendo uma outra dimensão de referência, evitando o erro de julgar apenas de um ponto de vista.

Finalmente, o RSI estocástico e o indicador MFI são complementares. O RSI estocástico está mais focado em julgar a mudança no preço em si, enquanto o MFI está mais focado na mudança no volume de transação e no volume de transação. Usando ambos, pode-se julgar o estado do mercado de uma perspectiva mais abrangente e tomar decisões comerciais mais precisas e confiáveis.

Risco estratégico

A estratégia apresenta os seguintes riscos:

1. O risco de um indicador emitir um sinal errado. Embora o Stochastic RSI e o indicador MFI tenham uma alta confiabilidade, ainda há a possibilidade de um erro de compra ou venda em um determinado cenário de mercado, resultando em perdas de negociação.

2. O risco de overbought e oversold é que os parâmetros do indicador estão mal definidos. Os parâmetros dos indicadores Stochastic RSI e MFI podem ter um grande impacto nos sinais de negociação, e se os parâmetros estiverem mal definidos, isso pode enfraquecer a eficácia do indicador.

3. Risco de sinais de atraso nos indicadores. Os indicadores Stochastic RSI e MFI podem ter um atraso, podendo perder o melhor momento de compra e venda.

4. Risco de liquidação durante o período de vazio. Durante o período de vazio em que o indicador não emite sinais, se ocorrer uma liquidação horizontal, isso levará a uma perda de custo de oportunidade.

As soluções para o risco incluem: ajuste dos parâmetros do indicador, configuração de stop loss, redução de posições, combinação com outros indicadores, etc.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Em combinação com os indicadores de quantidade dinâmica, adicione os critérios de julgamento com base nos sinais do indicador Stochastic RSI e MFI, evitando a negociação durante a liquidação. Por exemplo, adicione o julgamento de ruptura do preço de liquidação / volume de transação.

2. Adicionar um mecanismo de stop loss. Aumentar o stop loss móvel para as posições de linha longa, ou definir um ponto de stop loss específico para a negociação de linha curta, controlando a perda individual.

3. Ajustar a duração dos parâmetros do RSI estocástico e do MFI, a localização da linha de superaquecimento e superaquecimento, etc., para que a configuração dos parâmetros seja mais adequada ao mercado.

4. Estratégias de ajuste dinâmico de acordo com a situação do mercado. Identificar a tendência e a tendência de liquidação, seguir a estratégia de operação da tendência em situações de tendência, desligar a estratégia de evitar a negociação em situações de liquidação.

5. Combinação de algoritmos de aprendizagem de máquina com otimização automática. Aplicação de algoritmos de aprendizagem de reforço para ajustar dinamicamente os parâmetros e as regras de acordo com os resultados da avaliação, para realizar a otimização automática da estratégia.