Estratégia estocástica de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-29 11:54:10
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Resumo

A estratégia estocástica de média móvel dupla tenta identificar oportunidades de negociação usando uma combinação de indicadores de média móvel e o oscilador estocástico.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores técnicos:

Média Móvel: Computa uma EMA rápida, SMA lenta e VWMA lenta usando diferentes parâmetros e gera sinais de negociação quando a EMA rápida cruza a SMA lenta.
Oscilador estocástico: Calcula o valor de %K e considera o mercado sobrecomprado ou sobrevendido quando %K cruza os níveis de limiar superior ou inferior pré-estabelecidos, usando-o para filtrar alguns dos sinais da média móvel.

Especificamente, a lógica para a geração de sinal é:

Quando a EMA rápida cruza acima da SMA lenta, e %K está abaixo do nível de sobrevenda, vá longo.
Para as posições longas existentes, fechar quando %K reentrar na zona de sobrecompra ou o preço ultrapassar a parada de perda.

Ao combinar médias móveis e o oscilador estocástico, a estratégia tenta identificar pontos de sinal de média móvel de alta probabilidade para entrar em negociações, enquanto usa o estocástico para filtrar alguns dos falsos sinais.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

A combinação de múltiplos indicadores técnicos permite um julgamento mais abrangente do que a utilização de um único indicador.
A filtragem com o oscilador estocástico evita alguns sinais falsos.
O uso de múltiplas médias móveis com parâmetros mistos permite sinais mais robustos.
Incorpora um mecanismo de stop loss para controlar a perda de uma única transação.

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

As médias móveis podem gerar muitos sinais incertos, resultando em mais entradas falsas; capacidade limitada de stop loss.
O oscilador estocástico também pode produzir sinais incorretos por conta própria.
As definições dos parâmetros requerem otimização (por exemplo, níveis de sobrecompra/supervenda, períodos de média móvel) caso contrário, o impacto no desempenho.
Falta de análise fundamental.

Atenuantes:

Otimizar os parâmetros para encontrar a melhor combinação de configurações do indicador.
Usar um dimensionamento de posição mais pequeno, escalar.
Incorporar análise fundamental para evitar eventos.

Oportunidades de melhoria

As principais oportunidades de otimização são:

Teste e otimize os parâmetros da média móvel para encontrar o ideal.
Teste parâmetros estocásticos como zonas de sobrecompra/supervenda para configurações ideais.
Incorporar indicadores adicionais como volume ou volatilidade para uma lógica de entrada mais rica.
Melhorar a metodologia de stop loss, por exemplo, trailing stops para reduzir o risco.
Melhorar a gestão de fundos, como o dimensionamento dinâmico das posições com base no ATR.
Evitar eventos de risco com VIX etc.

Conclusão

A Estratégia Estocástica de Média Móvel Dupla utiliza uma mistura de médias móveis e o oscilador estocástico para projetar um sistema de tendência robusto, mas tem algumas oportunidades de aprimoramento em torno de parâmetros, paradas etc. Mais refinamentos como indicadores adicionais e otimizações podem potencialmente fornecer um alfa mais consistente.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("TVIX MEAN REV V2 TREND", overlay=true)
length = input(16, minval=1)
OverBought = input(80)
OverSold = input(20)
TradeLong = input (true)
TradeShort = input (true)

OverBoughtClose = input(80)
OverSoldClose = input(20)

smoothK = 3
smoothD = 3
trail_points = input(50)

k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k2 = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d2 = sma(k, smoothD)


// === GENERAL INPUTS ===
// short Ema
maFastSource = input(defval=close, title="Fast EMA Source")
maFastLength = input(defval=1, title="Fast EMA Period", minval=1)
// long Sma
maSlowSource = input(defval=close, title="Slow SMA Source")
maSlowLength = input(defval=100, title="Slow SMA Period", minval=1)
// longer Sma
maSlowerSource = input(defval=close, title="Slower SMA Source")
maSlowerLength = input(defval=30, title="Slower SMA Period", minval=1)

//ATR Stop Loss Indicator by Keith Larson
atrDays = input(7, "ATR Days Lookback")
theAtr = atr(atrDays)
atrModifier = input(5.0, "ATR Modifier")
//plot(atr * atrModifier, title="ATR")

LstopLoss = close - (theAtr * atrModifier)
SstopLoss = close + (theAtr * atrModifier)



// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)
maSlower = vwma(maSlowerSource, maSlowerLength)
rsi = rsi(maSlowerSource, maSlowerLength)

// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title="Fast MA", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=30)
slow = plot(maSlow, title="Slow MA", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=30)
slower = plot(maSlower, title="Slower MA", color=color.teal, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=30)


// === LOGIC === Basic - simply switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross
LongFilter = maFast > maSlow
ShortFilter = maSlow > maFast




BUY=crossover(k, d) and k < OverSold
SELL=crossunder(k, d) and k > OverBought

SELLCLOSE=crossover(k, d) and k < OverSoldClose
BUYCLOSE=crossunder(k, d) and k > OverBoughtClose

Open = open


if not na(k) and not na(d)
    if crossover(k, d) and k < OverSold and LongFilter and TradeLong
        strategy.entry("$", strategy.long, limit = Open, comment="Long")
    
    strategy.close("$",when = crossunder(k, d) and k > OverBoughtClose or open < LstopLoss  )
    ///strategy.close("$",when = open < LstopLoss  )
    
if not na(k) and not na(d)
    if crossunder(k, d) and k > OverBought and ShortFilter and TradeShort
        strategy.entry("$1", strategy.short, limit = Open, comment="S")
        
    strategy.close ("$1", when = crossover(k, d) and k < OverSoldClose or open > SstopLoss  )
    ///strategy.close ("$1", when = open < SstopLoss)

Mais.