Estratégia de compressão de momentum baseada em bandas de Bollinger e canais de Kalkin

Visão geral

Trata-se de uma estratégia de negociação quantitativa desenvolvida com base no indicador de extrusão de momentum desenvolvido pela LazyBear. A estratégia integra a correia de Bryn, o canal de Kalkin e o indicador de momentum, permitindo negociações de ruptura de momentum de alta taxa de vitória por meio de uma combinação de vários indicadores técnicos.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o LazyBear Momentum Squeeze Indicator. O indicador determina se a faixa de Bryn é esmagada pelo Calcinho de cálcio, e, quando a esmagamento ocorre, representa o mercado entrando em um ponto de ruptura potencial.

Especificamente, a estratégia primeiro calcula a faixa de Brin de 21 ciclos, com uma amplitude de 2 vezes a diferença padrão de preço. Além disso, a estratégia calcula o movimento do preço em relação ao ponto médio de seu próprio canal de preço durante um período de tempo.

Na saída, a tendência pode ser invertida quando a cor do indicador de dinamicidade se torna cinza, eliminando posições, representando o fim do estado de esmagamento.

Vantagens estratégicas

1. Integração de vários indicadores técnicos para melhorar a precisão das decisões de negociação

A estratégia integra a faixa de Bryn, o canal de Kalkin e os indicadores de dinâmica, e pode melhorar a precisão das decisões de negociação e reduzir a probabilidade de transações erradas, julgando a relação entre esses indicadores.

1. Ponto de extrusão de potência é preciso, com grande potencial de lucro

A estratégia de extrusão de momentum pode capturar pontos-chave de uma explosão de mercado, pontos que geralmente são pontos de inflexão em que o mercado toma decisões importantes sobre a direção. Se a decisão for correta, a operação de tendências subsequentes será mais longa, portanto, o potencial de lucro da estratégia é grande.

1. Transações inovadoras com alta taxa de sucesso

Em comparação com as transações de ruptura aleatórias, o ponto de entrada escolhido para a estratégia está localizado no ponto de extrusão entre o cinturão de Bryn e o canal Kalkin, e a taxa de sucesso das transações é alta, a julgar pela integração dos indicadores.

Risco estratégico

1. Parâmetros de configuração de risco da faixa de Bryn e do canal de Kalkin

Os parâmetros de periodicidade e de largura de banda dos canais de Bryn e Kalkin têm um grande impacto nos resultados das negociações estratégicas. Se os parâmetros forem mal definidos, isso pode levar a erros de julgamento. Isso requer um grande número de retrocessos para encontrar o melhor parâmetro.

1. Risco de fracasso

Qualquer transação de ruptura tem o risco de fracasso, e quando o preço ultrapassa o ponto escolhido pela estratégia, há a possibilidade de um novo recall, causando perdas. Isso requer um rigoroso controle de perda.

1. Risco de reversão de tendência

Quando o estado de esmagamento termina, a estratégia elimina todas as posições. Mas às vezes a tendência de preços pode continuar, o que cria o risco de uma estratégia de saída antecipada. Isso requer a otimização da lógica de julgamento de saída.

Direção de otimização da estratégia

1. Optimizar configurações de parâmetros

Pode-se encontrar melhores configurações de períodos de parâmetros e de bandwidth para a banda de Bryn e o canal de Kalkin, através de um maior número de erros de teste de dados de retorno, a fim de melhorar a eficácia da estratégia.

1. Aumentar a estratégia de stop loss

Pode-se configurar um stop móvel ou um stop oscilante, para parar rapidamente quando o preço se reverte, para controlar a retirada máxima da estratégia.

1. Aumentar as condições de reentrada

Quando a estratégia sai da posição, pode-se definir uma condição de reentrada, que pode ser novamente inserida se a tendência continuar.

1. Combinação de mais indicadores

Pode-se tentar combinar mais diferentes tipos de indicadores, como outros indicadores de volatilidade, indicadores de volume de negócios, etc., para criar uma estratégia de integração de indicadores para melhorar a precisão da decisão.

Resumir

A estratégia integra a banda de Bryn, o canal de Kalkin e os indicadores de força, e seleciona pontos de entrada de ruptura com alta taxa de sucesso, julgando a relação entre esses indicadores. Há espaço para otimização em vários aspectos, como otimização de parâmetros, estratégia de parada de prejuízo, condições de reentrada e integração de indicadores complexos.