Estratégia de ciclo Els baseada em suavização de sinal

Visão geral

Esta estratégia, combinando a teoria dos indicadores circulares de Ehlers com a análise de sinais de preços que foram processados de forma suave, desenha uma estratégia de negociação de Ehlers circular que suaviza os sinais de negociação. Esta estratégia pode filtrar eficazmente o ruído do mercado e produzir sinais de negociação mais confiáveis.

Princípio da estratégia

1. O sinal de preço original src é processado em suavização de segunda fase, obtendo um sinal de suavização suave.

2. O indicador de ciclo é calculado com base no sinal de suavização. O método de cálculo é: cycle := (1 - .5 alpha) (1 - .5 alpha) (smooth - 2 smooth[1] + smooth[2]) + 2 (1 - alpha) cycle[1] - (1 - alpha) (1 - alpha) * cycle[2]

onde α é o parâmetro de suavização ≠ .

1. O indicador de ciclo é alinhado por um índice de fase para obter um sinal de negociação final. O método de cálculo é: signal := alpha2 cycle + (1 - alpha2) nz(signal[1])

onde α2 é o parâmetro de suavização de um grau.

1. Quando o sinal atravessa o sinal[1] fazer mais quando; quando sinal debaixo do sinal[1] quando estiver livre.

Análise de vantagens estratégicas

1. A suavização de segundo grau dos sinais de preços pode filtrar eficazmente o ruído de alta frequência, tornando os sinais de negociação mais confiáveis.

2. Aplicando a teoria dos indicadores de ciclo de Ells, é possível determinar com mais precisão os pontos de conversão das tendências do mercado.

3. O índice de primeira fase limpa o ruído dos indicadores circulares, produzindo um sinal de negociação mais confiável.

4. Todo o processo de estratégia é racional, científico, o espaço de otimização de parâmetros é grande, o desempenho do disco é excelente.

Análise de Riscos

1. Como outras estratégias de indicadores técnicos, a estratégia é sensível ao risco sistemático do mercado. Em caso de um grande evento de black swan, pode ocorrer um grande prejuízo.

2. Uma vez que o processo de cálculo é mais complexo, a configuração inadequada dos parâmetros pode causar atrasos no cálculo, afetando a eficácia do disco rígido. É necessário testar cuidadosamente para garantir que a configuração dos parâmetros seja cientificamente razoável.

3. O processamento de smoothing também pode levar a um atraso no sinal de negociação, podendo não ser capaz de capturar os pontos de inflexão do mercado a tempo, perdendo assim a oportunidade. A configuração dos parâmetros de smoothing deve ser balanceada.

Direção de otimização da estratégia

1. Pode-se testar diferentes tipos de algoritmos de suavização, como suavização de um grau, suavização de linha média, etc., para encontrar a solução de suavização ideal.

2. Pode-se introduzir um mecanismo de regulação de parâmetros adaptativos, que ajusta dinamicamente os parâmetros de acordo com a situação do mercado, aumentando a robustez da estratégia.

3. Pode-se desenhar estratégias de stop loss e stop-loss para reduzir o risco de perdas individuais e, ao mesmo tempo, bloquear os lucros.

4. Modelos de aprendizagem de máquina que podem ser combinados com outros modelos para implementar combinações de modelos e usar outros modelos para filtrar sinais de transação.

Resumir

Esta estratégia usa a suavidade dos sinais de preço e o cálculo do indicador do ciclo de Els para projetar uma estratégia de negociação do ciclo de Els para suavizar os sinais de negociação. Esta estratégia pode filtrar o ruído de forma eficaz e produzir sinais de negociação mais confiáveis.