Тенденция, следующая за стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-24 14:47:38
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе крайности индикатора относительной силы (RSI) и фильтрацию простой скользящей средней (SMA) для отслеживания тенденций. Когда RSI достигает крайнего уровня перекупленности или перепродажи, на основе направления SMA определяются длинные и короткие направления. Стратегия подходит для фондовых индексов США, европейских индексов, азиатских индексов, золота, серебра и других сортов.

Логика стратегии

Вычислить значение индикатора RSI, установить верхний предел перекупленного порога на 65 и нижний предел перепроданного порога на 45.
Для определения направления тренда вычислить 200-дневную SMA.
Когда RSI ниже 45 (перепроданность) и цена выше SMA, выходите в длинный; когда RSI выше 65 (перекупленность) и цена ниже SMA, выходите в короткий.
Когда RSI выше 75 (сильно перекупленный) и цена выше SMA, закрыть длинные позиции; когда RSI ниже 25 (сильно перепроданный) и цена ниже SMA, закрыть короткие позиции.

Стратегия эффективно улавливает тенденции, используя крайности RSI для временных записей и направление SMA для фильтрации. Крайности RSI указывают на потенциальные переломы, в то время как направление SMA гарантирует, что сделки соответствуют тренду. Вместе они обеспечивают разумные сделки и более высокие показатели выигрыша.

Преимущества

Простая и ясная стратегия логики, легко понять и освоить.
Основан на известных показателях RSI и SMA, легко внедряемый.
Крайние показатели RSI указывают на потенциальные точки перелома, фильтры SMA обеспечивают направленную правильность.
Разумные параметры позволяют избежать чрезмерной торговли.
Применяется для нескольких продуктов, таких как индексы и товары.
Захватывает значительные колебания цен во время трендов.

По сравнению с RSI, стратегия добавляет фильтр тренда SMA, чтобы избежать слепого длинного / короткого. По сравнению с системами SMA, стратегия улучшает эффективность синхронизации с использованием крайних показателей RSI. В целом, она сочетает в себе сильные стороны обоих для практической стратегии следования тренду.

Риски и решения

Для повышения чувствительности используйте более короткие периоды SMA.
Дивергенции RSI приводят к риску отсутствия сделок. Добавьте другие индикаторы, такие как MACD, чтобы обнаружить аномалии.
Как RSI, так и SMA могут генерировать ложные сигналы во время рыночных диапазонов.
Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшую комбинацию.
Одно продуктовое обратное тестирование недостаточно для оценки стратегии.
Управление рисками и капиталом в режиме реального времени.

Направления к улучшению

Оптимизировать периоды RSI для различных продуктов.
Оптимизировать периоды SMA, интегрировать несколько SMA.
Добавьте стоп-лосс для лучшего контроля риска.
Добавить другие показатели для многофакторного подтверждения.
Улучшить сроки входа с помощью показателей волатильности.
Разработать адаптивную систему параметров для динамической оптимизации.
Испытайте различные подходы к управлению капиталом для оптимального.
Создать стратегический комплекс для различных рыночных условий.

Заключение

Стрельба в экстремальных показателях с помощью стратегии фильтрации SMA сочетает в себе сильные стороны обоих для эффективного следования тренду. Логика ясна и параметры прочны. Он работает на нескольких продуктах, чтобы значительно улучшить эффективность синхронизации и показатель выигрыша по сравнению с системами RSI или SMA. Есть возможность для улучшений, таких как оптимизация параметров и стоп-лосс, чтобы еще больше повысить надежность и адаптивность. В целом, он предоставляет трейдерам тренда очень полезный и эффективный инструмент.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef

Больше