Стратегия пересечения скользящих средних, которая следует за трендом
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует простое движущееся среднее для определения золотых и серебряных точек, чтобы вовремя уловить переходные моменты рыночной тенденции. Обычная стратегия отслеживания тенденции состоит в том, чтобы делать больше, когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю, и делать пустое, когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю.
Первоначальный анализ
Вычислить 10-дневную простую скользящую среднюю короткую SMA и 30-дневную простую скользящую среднюю длинную SMA
Когда короткий SMA проходит через длинный SMA, генерируется сигнал купить
Когда короткий SMA пробивает длинный SMA, создается сигнал продажи.
RSI больше 50 может дать сигнал купить, меньше 50 может дать сигнал продать, чтобы избежать ложного прорыва
Применение ATR Stop Loss, Stop Stop Mobile отслеживания
Эта стратегия использует пересечение двух движущихся средних в качестве входного времени для определения точки перехода в тренд. Краткосрочные средние более быстро отражают изменения цен, а долгосрочные средние обеспечивают поддержку и сопротивление.
Анализ преимуществ
Простые в использовании и понятные в обучении
В соответствии с тенденциями рынка, вовремя ловить переломные моменты рынка
Двухлинейный скрещивание - классический и эффективный метод определения тренда
Разумная остановка потерь, снижение потерь в отдельных диапазонах
RSI эффективно отфильтровывает ложные прорывы и снижает риск торговли
Не нужно предсказывать обратный рынок, нужно просто следовать тренду и получать прибыль.
Анализ рисков
Двойная равномерность может привести к ошибочным сигналам и нежелательным потерям
Задержка двойной равномерности, невозможность вовремя зафиксировать переломный момент
Слепое следование тренду увеличивает убытки, следует должным образом контролировать размер позиции
Неполное отфильтрование шокирующего поведения может привести к тюремному заключению
Неправильная настройка параметров увеличивает частоту торгов и снижает уровень прибыли
Риск может быть снижен путем выбора подходящего сочетания параметров, внедрения других фильтрующих показателей и надлежащего контроля размеров позиций.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров скользящих средних для повышения точности сигнала
Добавление других показателей, таких как MACD, линия Бринна и т. д., повышает вероятность победы стратегии
Вместе с трендовыми показателями, чтобы уменьшить волатильность торгов
Оптимизация стратегии стоп-стоп, сокращение единичных убытков и расширение единичных прибылей
Оптимизация управления капиталом, использование различных позиций в различных ситуациях
Различные торговые стратегии в условиях тенденций и шоков
Постоянная оптимизация стратегии стоп-стоп путем тестирования различных комбинаций параметров, внедрения вспомогательных показателей для определения тенденции и отбора сигналов позволяет постоянно улучшать эффективность стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия использует классическую систему пересечения скользящих средних линий для определения точек перелома ценовой тенденции и очень подходит для обучения начинающих. Однако есть и недостатки, на которые следует обратить внимание, такие как склонность к созданию ошибочных сигналов, задержка в определении точек перелома тенденции и т. Д.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Glenn234
//@version=5
strategy("MA cross strategy", shorttitle="macs", overlay=true)
// Create indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// trade conditions
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 2
strategy.entry("long", strategy.long, when = rsi > 50)
strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 2
strategy.entry("short", strategy.short, when = rsi < 50)
strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Plot SMA to chart
plot(shortSMA, color=color.red, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.green, title="Long SMA")