Обзор

Данная стратегия основана на контртрендовой торговле с использованием фактора длинных/коротких позиций и установкой целевых точек получения прибыли. Основой фактора лонг/шорт является расширенная форма поддержки/сопротивления, основанная на объеме торгов, что подходит для инструментов с высоким объемом и волатильностью. Преимущество стратегии заключается в возможности улавливать значительные среднесрочные и краткосрочные развороты тренда и быстро получать прибыль, однако существует риск попадания в ловушку.

Принцип стратегии

1. Идентификация фактора лонг/шорт на основе «обобщенной поддержки/сопротивления» по объему

   • Использование свечных паттернов для выявления классических уровней поддержки/сопротивления, фильтрация ложных пробоев по большому объему.
   • Обобщенная поддержка/сопротивление обладает лучшей охватывающей способностью по сравнению с классическими паттернами.
   • Пробой обобщенной поддержки — сигнал бычьего фактора, пробой обобщенного сопротивления — сигнал медвежьего фактора.

2. Контртрендовая торговля

   • После появления сигнала фактора выполняется операция в противоположном направлении.
   • При наличии открытой позиции производится частичное закрытие или открытие позиции в противоположную сторону.

3. Установка целей прибыли

   • Стоп-лосс на основе ATR.
   • Установка нескольких целевых уровней прибыли: 1R/2R/3R и т.д.
   • Частичное закрытие позиций при достижении разных целей.

Анализ преимуществ

• Возможность улавливать значительные среднесрочные и краткосрочные развороты.
  Пробой уровней поддержки/сопротивления является достаточно надежным сигналом сильного разворота тренда, позволяя фиксировать значительные по величине развороты на средних и кратких интервалах.

• Быстрая фиксация прибыли и малая просадка.
  Благодаря стоп-лоссу и многоуровневым целям прибыли можно быстро получить прибыль и ограничить просадку по отдельным активам.

• Подходит для инструментов с большим объемом институциональных средств и высокой волатильностью.
  Стратегия опирается на объемные показатели, требует достаточного притока институциональных средств для поддержки тренда, а также определенного пространства для колебаний цены для реализации прибыли.

Анализ рисков

• Риск попадания в ловушку при боковом движении.
  При флэте операции по выходу по стопу и входу в обратную сторону могут привести к частым попаданиям в ловушку.

• Риск неэффективности поддержки/сопротивления.
  Обобщенные уровни поддержки/сопротивления не являются абсолютно надежными, существует вероятность неудачного тестирования и разворота.

• Риск однонаправленной позиции.
  Стратегия является чисто контртрендовой и не учитывает трендовое следование, что может привести к упущению крупных направленных движений.

• Управление рисками:

  • Возможно ослабить условия для контртрендовых сделок, не обязательно разворачиваться при каждом пробое.
  • Можно комбинировать с другими индикаторами для фильтрации, например, с дивергенцией цены и объема.
  • Оптимизировать стратегию стоп-лосса, чтобы снизить вероятность попадания в ловушку.

Направления оптимизации

• Оптимизация параметров периода.
  Оптимизировать параметры обобщенной поддержки/сопротивления для выявления более надежных факторов.

• Оптимизация стратегии взятия прибыли.
  Можно добавить больше уровней целей или использовать нефиксированные цели.

• Оптимизация стратегии стоп-лосса.
  Изменить параметры ATR или использовать интеллектуальный стоп-лосс, чтобы уменьшить излишние торговые издержки от резких стопов.

• Комбинирование с трендом и другими факторами.
  Ввести скользящие средние для оценки тренда, чтобы избегать сильного противоборства с трендом, или добавить другие вспомогательные факторы.

Заключение

Основная идея стратегии заключается в использовании контртрендовой торговли для улавливания значительных колебаний среднесрочного и краткосрочного характера. Стратегия проста и прямолинейна, настройка параметров позволяет добиться неплохих результатов на реальном рынке. Однако контртрендовый подход довольно агрессивен, сопряжен с определенной просадкой и риском попадания в ловушку, поэтому требуется дальнейшая оптимизация стоп-лосса и стратегии получения прибыли, а также разумное сочетание с определением тренда для снижения ненужных потерь.