Стратегия торговли с разворотом дисперсии
ChaoZhang
Обзор
Стратегия дифференциальной обратной торговли производит торговый сигнал при появлении обратного отклонения, рассчитывая соотношение подписанных опционов и опционов, также известных как опционы и опционы. Эта стратегия сочетает в себе простые правила управления капиталом для получения прибыли. Она применима к 30-минутным циклам NDX и SPX.
Стратегический принцип
Основным показателем стратегии является среднее значение коэффициента опционов на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на опционы на оп
После увеличения, если коэффициент снова опустится выше среднего значения, ликвидируйте открытую позицию. Стоп-линия устанавливается в размере 1% от цены открытия позиции. Стоп-линия устанавливается в размере 3-кратного стоп-расстояния от цены открытия позиции.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, чтобы захватить поворотные точки рыночных настроений. Когда рынок чрезмерно пессимистичен или чрезмерно оптимистичен, коэффициент опционов на понижение и падение становится аномальным, и тогда обратная операция позволяет захватить возможность локального переворота. Кроме того, правила управления капиталом устанавливают стоп-лосс и стоп-дистанцию, чтобы эффективно контролировать риски и доходы от одной сделки.
Анализ рисков
Основной риск этой стратегии заключается в том, что параметры могут быть неправильно настроены. Если параметры установлены неправильно, это может привести к тому, что торговые сигналы будут слишком частыми, что может привести к тому, что они не смогут поймать более значительные возможности для обратного обмена. Кроме того, обратный сигнал может быть ложно взломан, что может привести к убыткам.
Направление оптимизации
Для проверки обратного сигнала можно использовать другие показатели, чтобы избежать ошибочного использования ложных прорывов. Например, можно использовать индикатор объема торговли, который рассматривает обратный сигнал только при увеличении объема торгов. Также можно использовать некоторые индикаторы тренда, чтобы избежать обратной операции.
Подвести итог
Эта стратегия пытается захватить рыночные переломы, рассчитывая соотношение опционов на понижение и падение и сочетая это с простыми принципами управления капиталом. Ее преимущество заключается в том, что она может воспользоваться возможностью локального переворота, но также существует риск быть введенным в заблуждение ложным прорывом.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L Long Put/Call Ratio Inversion", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash)
SL = input.float(0.01,step=0.01)
CRV = input.float(3)
TP = SL * CRV
len = input.int(30,"Lookback period in Days",step=10)
ratio_sma_lookback_len = input.int(20,step=10)
mult = input.float(1.5,"Standard Deviation Multiple")
ratio_sma = ta.sma(request.security("USI:PCC","D",close),ratio_sma_lookback_len)
median = ta.sma(ratio_sma,len)
standartDeviation = ta.stdev(ratio_sma,len)
upperDeviation = median + mult*standartDeviation
lowerDeviation = median - mult*standartDeviation
isBuy = ta.crossunder(ratio_sma, upperDeviation)// and close < buyZone
isCloseShort = (ratio_sma > median and strategy.position_size < 0)
isSL = (strategy.position_avg_price * (1.0 - SL) > low and strategy.position_size > 0) or (strategy.position_avg_price * (1.0 + SL) < high and strategy.position_size < 0)
isSell = ta.crossover(ratio_sma,lowerDeviation)
isTP = strategy.position_avg_price * (1 + TP) < high
if(isBuy)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(isCloseShort)
strategy.exit("Close Short",limit=close)
if(isSL)
strategy.exit("SL",limit=close)
if(isTP)
strategy.exit("TP",limit=close)
plot(ratio_sma,color=color.white)
plot(median,color=color.gray)
plot(upperDeviation,color=color.rgb(0,255,0,0))
plot(lowerDeviation,color=color.rgb(255,0,0,0))
bgcolor(isBuy?color.rgb(0,255,0,90):na)
bgcolor(isSell?color.rgb(255,0,0,90):na)