Стратегия идентификации прорыва импульса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия выигрывает от выявления быстро растущих акций и создания дополнительных позиций, когда они преодолевают новые высокие, с помощью фиксированного процентного стопа. Эта стратегия относится к стратегии отслеживания тенденций.
Принципы
Стратегия основана на двух показателях:
Быстрый RSI: для определения динамики цены, рассчитывая изменения вверх и вниз на последних 3 K-линиях. Когда быстрый RSI ниже 10, считается, что акция находится в сверхниз.
Главный фильтр: рассчитывается средний размер объекта по последним 20 K-линиям, когда ценовой объект в 2,5 раза больше среднего объекта, считается эффективным прорывом.
Открыть позицию, когда быстрый RSI ниже 10 и действует физическая фильтрация. Затем установить фиксированную точку остановки 20% при превышении цены открытия позиции.*(1+ коэффициент остановки) - это коэффициент остановки.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет ловить возможности для прорыва в начале тренда, определяет нижние районы с помощью быстрого RSI, а также использует фиксированный стоп-модель для блокирования каждой прибыли.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Используя быстрый RSI, можно определить зону превышения нижнего предела, что повысит точность входа в рынок.
Главный фильтрующий механизм может предотвратить ложные прорывы, вызванные толчками.
Применение фиксированной процентной ставки позволяет получать постоянную прибыль и отслеживать тенденции.
Стратегическая логика проста, понятна и легко понятна.
Элегантная и расширяемая структура кода, позволяющая оптимизировать стратегию.
В течение периода отсчета стратегия получала стабильный положительный доход и имела высокий коэффициент успешности.
Анализ рисков
В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:
Стратегия не имеет механизма остановки убытков, существует риск увеличения убытков в одиночку.
Неправильная настройка фиксированной точки остановки может привести к преждевременной остановке или слишком глубокой остановке.
В условиях нестабильности может возникнуть непрерывный небольшой убыток.
Прибыль в реальном времени будет уменьшена, если не учитывать стоимость финансирования.
Недостаточная оптимизация параметров стратегии, требующая корректировки параметров для разных сортов.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Дополнительная система сдерживания убытков, которая позволяет контролировать убытки в одиночку.
Оптимизация стоп-пойнтов, позволяющая динамически отслеживать тренды.
Оптимизация критериев прорыва и повышение точности вступления.
Добавление модуля управления позициями, оптимизация занятия позиций.
Добавление модуля оптимизации параметров разновидности, автоматическая оптимизация параметров разных разновидностей.
Повышение фильтрующих условий, чтобы избежать убытков при чрезмерном колебании.
Подумайте о том, чтобы включить модуль управления средней стоимостью позиции.
Подвести итог
В целом, эта стратегия является очень простой и элегантной стратегией отслеживания тенденций. Она использует быстрые RSI для определения перепадов, физические фильтры для определения эффективных прорывов и фиксированных точек остановки для получения стабильной прибыли. Хотя есть некоторые возможности для оптимизации, стратегия реагирует на быстрые изменения и подходит для быстрого изменения ситуации.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// this is based on https://www.tradingview.com/v/PbQW4mRn/
strategy(title = "ONLY LONG V4 v1", overlay = true, initial_capital = 1000, pyramiding = 1000,
calc_on_order_fills = false, calc_on_every_tick = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50, commission_value = 0.075)
//study(title = "ONLY LONG V4 v1", overlay = true)
//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 20)
mac = sma(close, 20)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up = close < open and len > sma * 2 and min < min[1] and fastrsi < 10 and body > abody * 2.5
// Strategy
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
var bool longCondition = na
longCondition := up == 1 ? 1 : na
// Get the price of the last opened long
var float last_open_longCondition = na
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
// Get the bar time of the last opened long
var int last_longCondition = 0
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
// Take profit
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp = input(20, "TAKE PROFIT %", type = input.float, minval = 0, step = 0.5)
long_tp = crossover(high, (1+(tp/100))*last_open_longCondition) and not longCondition
// Get the time of the last tp close
var int last_long_tp = na
last_long_tp := long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
Final_Long_tp = long_tp and last_longCondition > nz(last_long_tp[1])
// Count your long conditions
var int sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
var int sectionTPs = 0
sectionTPs := nz(sectionTPs[1])
// Longs Counter
if longCondition
sectionLongs := sectionLongs + 1
sectionTPs := 0
if Final_Long_tp
sectionLongs := 0
sectionTPs := sectionTPs + 1
// Signals
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Long
// label.new(
// x = longCondition[1] ? time : na,
// y = na,
// text = 'LONG'+tostring(sectionLongs),
// color=color.lime,
// textcolor=color.black,
// style = label.style_labelup,
// xloc = xloc.bar_time,
// yloc = yloc.belowbar,
// size = size.tiny)
// Tp
// label.new(
// x = Final_Long_tp ? time : na,
// y = na,
// text = 'PROFIT '+tostring(tp)+'%',
// color=color.orange,
// textcolor=color.black,
// style = label.style_labeldown,
// xloc = xloc.bar_time,
// yloc = yloc.abovebar,
// size = size.tiny)
ltp = iff(Final_Long_tp, (last_open_longCondition*(1+(tp/100))), na), plot(ltp, style=plot.style_cross, linewidth=3, color = color.white, editable = false)
// Backtesting
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
testStartYear = input(2019, "BACKTEST START YEAR", minval = 1, maxval = 2222)
testStartMonth = input(01, "BACKTEST START MONTH", minval = 1, maxval = 12)
testStartDay = input(01, "BACKTEST START DAY", minval = 1, maxval = 31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition and (time >= testPeriodStart))
strategy.exit("TP", "long", limit = (last_open_longCondition*(1+(tp/100))))
// Alerts
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
alertcondition(longCondition[1], title="Long Alert", message = "LONG")
alertcondition(Final_Long_tp, title="Long TP Alert", message = "LONG TP")