5-минутная стратегия следования за трендом, основанная на пересечении быстрой и медленной EMA


Дата создания: 2023-11-16 15:36:36 Последнее изменение: 2023-11-16 15:36:36
Копировать: 0 Количество просмотров: 828
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

5-минутная стратегия следования за трендом, основанная на пересечении быстрой и медленной EMA

Обзор

Эта стратегия основана на 5-минутных временных рамках, в сочетании с ограничительными ценными бумагами и отслеживанием автоматического захвата тенденции. Эта стратегия применима для торговли короткими трендами в середине линии, с помощью фильтрации EMA для определения направления общей тенденции, а затем в сочетании с быстрыми EMA-крестиками для определения конкретного времени входа.

Стратегический принцип

  1. Используйте быстрые и медленные ЭМА, когда быстрые ЭМА носят медленные ЭМА, делают больше, когда они носят их, и пустые, когда они носят их
  2. Используйте макрофильтры EMA, чтобы сделать больше только тогда, когда цена находится выше EMA, а не ниже EMA, чтобы избежать ложных прорывов
  3. При входе используйте ценовую линию, чтобы гарантировать, что цена достигнет желаемого уровня.
  4. После входа используйте динамическое отслеживание стоп-лосса, блокирование прибыли, стоп-лосса и выхода

В частности:

  1. Рассчитывается по длине быстрого и медленного ЭМА
  2. Если включен EMA-фильтр, то можно сделать больше только тогда, когда цена выше EMA, и пустовать только тогда, когда цена ниже EMA
  3. При прохождении медленного ЭМА над быстрым ЭМА - делать больше; при прохождении медленного ЭМА под быстрым ЭМА - делать пустоту
  4. При наличии нескольких билетов - минимальный, при наличии пустых - максимальный.
  5. Запуск слежения за остановкой после входа, отслеживание, остановка и остановка убытков в зависимости от действующих максимумов

Вот основная логика этой стратегии.

Стратегические преимущества

  1. Используйте EMA, чтобы определить направление общей тенденции и избежать обратной торговли
  2. Потихоньку EMA в сочетании с лимитами может эффективно предотвратить преследование высоких и низких цен
  3. Движущийся стоп-лост, который хорошо блокирует прибыль
  4. Риск контролируется, каждый стоп-лосс фиксируется на уровне около 2%
  5. Небольшие отступления, лучшее удержание тренда
  6. Стратегии простые, понятные, понятные и оптимизируемые

Стратегический риск

  1. Есть определенный риск ложного прорыва в тренде, который может быть сдержан.
  2. Неправильная циклическая настройка EMA может привести к пропущенному тренду
  3. Установка стоп-магнитности слишком большая, может быть повреждена за пределами нормального диапазона колебаний
  4. “Следование за потерями было слишком радикальным, и мы могли бы уйти раньше времени”.
  5. Необоснованная настройка стоп-падежа и стоп-падежа может привести к упущению более крупного сценария.

Ответ:

  1. Оптимизация параметров EMA для поиска оптимальной длины цикла
  2. Уместно отпустить остановку, чтобы предотвратить чрезмерную частоту остановки
  3. Осторожно настроить начальную точку отслеживания и частоту отслеживания
  4. Тестирование различных стоп-стоп соотношений, чтобы найти оптимальные параметры

Направление оптимизации стратегии

  1. Оптимизация параметров цикла EMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
  2. Попробуйте различные типы EMA, такие как весовые скользящие средние
  3. Проверьте другие показатели, такие как MACD, чтобы увидеть, можно ли улучшить эффективность
  4. Попытка фильтрации EMA в более продвинутых временных рамках
  5. Оптимизация ценового диапазона при входе
  6. Оптимизация точек и пропорций стоп-стоп
  7. Попробуйте более сложные методы отслеживания потерь.
  8. Добавление индикатора тренда, чтобы оценить его силу
  9. Рассматривается возможность добавления дополнительных фильтров для дальнейшего предотвращения ложных прорывов

Подвести итог

Эта стратегия в целом очень подходит для торговли короткими трендами средней и средней линии. Процесс быстрого и медленного перекрестного определения EMA для входа в рынок, избегания преследования высоких и низких цен, динамического отслеживания стоп-лосса и блокирования прибыли очень ясен, рационален и прост в использовании.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jordanfray

//@version=5
strategy(title="5 Minute EMA Strategy", overlay=true, max_bars_back=500, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, backtest_fill_limits_assumption=2)

// Indenting Classs
indent_1 = " "
indent_2 = "  "
indent_3 = "   "
indent_4 = "    "

// Group Titles
group_one_title = "EMA Settings"
group_two_title = "Entry Settings"
group_three_title = "Trade Filters"

// Input Tips

ocean_blue = color.new(#0C6090,0)
sky_blue = color.new(#00A5FF,0)
green = color.new(#2DBD85,0)
red = color.new(#E02A4A,0)
light_blue = color.new(#00A5FF,85)
light_green = color.new(#2DBD85,85)
light_red = color.new(#E02A4A,85)
light_yellow = color.new(#FFF900,85)
white = color.new(#ffffff,0)
light_gray = color.new(#000000,70)
transparent = color.new(#000000,100)

// Strategy Settings - EMA
fast_EMA_length = input.int(defval=20, minval=1, title="Fast Length", group=group_one_title)
fast_EMA_type = input.string(defval="EMA", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], title=indent_4+"Type", group=group_one_title)
fast_EMA_source = input.source(defval=close, title=indent_4+"Source", group=group_one_title)
fast_EMA = switch fast_EMA_type
    "EMA" => ta.ema(fast_EMA_source, fast_EMA_length)
    "SMA" => ta.sma(fast_EMA_source, fast_EMA_length)
    "RMA" => ta.rma(fast_EMA_source, fast_EMA_length)
    "WMA" => ta.wma(fast_EMA_source, fast_EMA_length)
    => na
plot(fast_EMA, title="Fast EMA", linewidth=1, color=green, editable=true)

slow_EMA_length = input.int(defval=100, minval=1, title="Slow Length", group=group_one_title)
slow_EMA_type = input.string(defval="EMA", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], title=indent_4+"Type", group=group_one_title)
slow_EMA_source = input.source(defval=close, title=indent_4+"Source", group=group_one_title)
slow_EMA = switch slow_EMA_type
    "EMA" => ta.ema(slow_EMA_source, slow_EMA_length)
    "SMA" => ta.sma(slow_EMA_source, slow_EMA_length)
    "RMA" => ta.rma(slow_EMA_source, slow_EMA_length)
    "WMA" => ta.wma(slow_EMA_source, slow_EMA_length)
    => na
plot(slow_EMA, title="Slow EMA", linewidth=1, color=sky_blue, editable=true)


// EMA Macro Filter
enable_EMA_filter = input.bool(defval=false, title="Use EMA Filter", group=group_three_title)
EMA_filter_timeframe = input.timeframe(defval="", title=indent_4+"Timeframe", group=group_three_title)
EMA_filter_length = input.int(defval=300, minval=1, step=10, title=indent_4+"Length", group=group_three_title)
EMA_filter_source = input.source(defval=hl2, title=indent_4+"Source", group=group_three_title)
ema_filter = ta.ema(EMA_filter_source, EMA_filter_length)
ema_filter_smoothed = request.security(syminfo.tickerid, EMA_filter_timeframe, ema_filter[barstate.isrealtime ? 1 : 0], gaps=barmerge.gaps_on)
plot(enable_EMA_filter ? ema_filter_smoothed: na, title="EMA Macro Filter", linewidth=2, color=white, editable=true)


// Entry Settings
stop_loss_val = input.float(defval=2.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
take_profit_val = input.float(defval=2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
long_entry_limit_lookback = input.int(defval=3, title="Long Entry Limit Lookback", minval=1, step=1, group=group_two_title)
short_entry_limit_lookback = input.int(defval=3, title="Short Entry Limit Lookback", minval=1, step=1, group=group_two_title)
limit_order_long_price = ta.lowest(low, long_entry_limit_lookback)
limit_order_short_price = ta.highest(high, short_entry_limit_lookback)
start_trailing_after = input.float(defval=1, title="Start Trailing After (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
trail_behind = input.float(defval=1, title="Trail Behind (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
long_start_trailing_val = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
short_start_trailing_val = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
long_trail_behind_val = close - (strategy.position_avg_price * (trail_behind/100))
short_trail_behind_val = close + (strategy.position_avg_price * (trail_behind/100))
currently_in_a_long_postion = strategy.position_size > 0
currently_in_a_short_postion = strategy.position_size < 0
long_profit_target = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_val)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1.0 - stop_loss_val)
short_profit_target = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_val)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_val)

bars_since_entry = bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1)
plot(bars_since_entry, editable=false, title="Bars Since Entry", color=green)

long_run_up = currently_in_a_long_postion and bars_since_entry > 0 ? ta.highest(high, bars_since_entry) : high
long_trailing_stop = currently_in_a_long_postion and bars_since_entry > 0 and long_run_up > long_start_trailing_val ? long_run_up - (long_run_up * trail_behind) : long_stop_loss
long_run_up_line = plot(long_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? green : transparent)
long_trailing_stop_line = plot(long_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)

short_run_up = currently_in_a_short_postion and bars_since_entry > 0 ? ta.lowest(low, bars_since_entry) : low
short_trailing_stop = currently_in_a_short_postion and bars_since_entry > 0 and short_run_up < short_start_trailing_val ? short_run_up + (short_run_up * trail_behind) : short_stop_loss
// short_run_up_line = plot(short_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? green : transparent)
short_trailing_stop_line = plot(short_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)


// Trade Conditions
fast_EMA_cross_down_slow_EMA = ta.crossunder(fast_EMA,slow_EMA)
fast_EMA_cross_up_slow_EMA = ta.crossover(fast_EMA,slow_EMA)
plotshape(fast_EMA_cross_down_slow_EMA ? close : na, title="Short Entry Symbol", color=red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(fast_EMA_cross_up_slow_EMA ? close : na, title="Long Entry Symbol", color=green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
fast_EMA_is_above_slow_EMA = fast_EMA > slow_EMA
fast_EMA_is_below_slow_EMA = fast_EMA < slow_EMA
ema_macro_filter_longs_only = fast_EMA > ema_filter_smoothed and slow_EMA > ema_filter_smoothed
ema_macro_filter_shorts_only = fast_EMA < ema_filter_smoothed and slow_EMA < ema_filter_smoothed

long_position_take_profit = ta.cross(close, long_trailing_stop) or close > long_profit_target
short_position_take_profit = ta.cross(close, short_trailing_stop) or close > short_profit_target

long_conditions_met = enable_EMA_filter ? ema_macro_filter_longs_only and fast_EMA_cross_up_slow_EMA and fast_EMA_is_above_slow_EMA and not currently_in_a_short_postion : fast_EMA_cross_up_slow_EMA and not currently_in_a_short_postion
short_conditions_met = enable_EMA_filter ? ema_macro_filter_shorts_only and fast_EMA_cross_down_slow_EMA and fast_EMA_is_below_slow_EMA and not currently_in_a_long_postion : fast_EMA_cross_down_slow_EMA and fast_EMA_is_below_slow_EMA and not currently_in_a_long_postion

// Long Entry
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, limit=limit_order_long_price, when=long_conditions_met)
strategy.cancel(id="Cancel Long", when=ta.crossover(fast_EMA,slow_EMA))
strategy.exit(id="Close Long", from_entry="Long", stop=long_trailing_stop, limit=long_profit_target, when=long_position_take_profit)

// Short Entry 
strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, limit=limit_order_short_price, when=short_conditions_met)
strategy.cancel(id="Cancel Short", when=ta.crossunder(fast_EMA,slow_EMA))
strategy.exit(id="Close Short", from_entry="Short", stop=short_trailing_stop, limit=short_profit_target, when=short_position_take_profit)

entry = plot(strategy.position_avg_price, editable=false, title="Entry", style=plot.style_stepline, color=currently_in_a_long_postion or currently_in_a_short_postion ? color.blue : transparent, linewidth=1)
fill(entry,long_trailing_stop_line, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? light_green : light_red : transparent)
fill(entry,short_trailing_stop_line, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? light_green : light_red : transparent)
//ltp = plot(currently_in_a_long_postion ? long_profit_target : na, style=plot.style_stepline, title="Take Profit", color=currently_in_a_long_postion ? green : transparent, linewidth=1)
//lsl = plot(currently_in_a_long_postion ? long_stop_loss : na, style=plot.style_stepline, title="Take Profit", color=currently_in_a_long_postion ? red : transparent, linewidth=1)
//fill(entry,ltp, color= currently_in_a_long_postion ? light_green : light_red)
//fill(entry,lsl, color= currently_in_a_long_postion ? light_red : light_green)

//stp = plot(currently_in_a_short_postion ? short_profit_target : na, style=plot.style_stepline, title="Take Profit", color=currently_in_a_short_postion ? green : transparent, linewidth=1)
//ssl = plot(currently_in_a_short_postion ? short_stop_loss : na, style=plot.style_stepline, title="Take Profit", color=currently_in_a_short_postion ? red : transparent, linewidth=1)
//fill(entry,stp, color= currently_in_a_short_postion ? light_green : light_red)
//fill(entry,ssl, color= currently_in_a_short_postion ? light_red : light_green)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)