Стратегия торговли по фиксированной сетке

Обзор

Эта стратегия использует метод фиксированной сетки, устанавливает начальную цену и пропорцию между каждым уровнем сетки, а затем на основе этой пропорции устанавливает фиксированные цены покупки и продажи в 10 уровнях, чтобы реализовать стратегию сетки с низкими ценами.

Стратегический принцип

В этой стратегии сначала устанавливается стартовая цена sprice и пропорциональный размер расстояния по каждому уровню gridpercent. Затем на основе стартовой цены и пропорционального размера рассчитывается цена покупки и продажи на 10 уровнях.

Формула цены покупки:

b1=sprice-(sprice*p1)

b2=sprice-(sprice*p2)

b3=sprice-(sprice*p3)

…

p1 - p10 - это соотношение, рассчитанное по уровню gridpercent.

Продажа по цене:

s1=b1+(sprice*p1)

s2=b2+(sprice*p1)

s3=b3+(sprice*p1)

…

Условия покупки: покупка будет инициирована, когда цена закрытия будет ниже соответствующей цены покупки:

if (close

strategy.entry(“b1”, strategy.long, when=(close

Аналогичным образом, продажа может быть инициирована, когда цена закрытия выше соответствующей цены продажи:

if (close>s1)

strategy.exit(“b1”, when=(close>s1))

Это позволяет реализовать стратегию фиксированной сетки “покупка-продажа”.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Это позволяет автоматически покупать и продавать на низком и высоком уровнях, без необходимости синхронизировать рынок, что уменьшает сложность торгов.

2. Разумное расстояние между сетками позволяет эффективно контролировать риск и избежать отслеживания падений.

3. “Все, что мы делаем, - это выигрыш, независимо от того, идет ли рынок вверх или вниз”.

4. Можно адаптировать параметры сетки к различным рыночным условиям.

5. Можно увеличить размер позиции, увеличив количество ячеек.

6. Это позволяет избежать крупных убытков в экстремальных ситуациях.

Стратегический риск

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Когда дело идет на горизонтальном уровне, расходы на транзакции истощают прибыль.

2. Начальные цены и сетка не были установлены вовремя, и это может привести к убыткам.

3. Внезапные события могут привести к убыткам, когда цены будут подниматься и опускаться.

4. Системы автоматического трейдинга рискуют встряхивать сделки.

5. В результате концентрационных взрывов убытки увеличились.

Соответствующие решения:

1. Разумная настройка параметров сетки, гарантирующая, что прибыль превышает расходы на торговлю.

2. Оптимизируйте параметры, используя обратную связь, чтобы установить подходящую начальную цену и расстояние между сетками.

3. Увеличение стоп-лосса для контроля риска.

4. Необходимо обеспечить надлежащую гибкость цен на сделки, чтобы избежать очередей.

5. Настройка контроля риска, ограничение максимального убытка.

Оптимизация стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Динамически регулируйте расстояние между решеткой, увеличивая расстояние и уменьшая расстояние при увеличении колебаний.

2. Динамическая корректировка стартовой цены на основе исторических данных, рассчитанных на диапазон колебаний.

3. Присоединение к модели машинного обучения, прогнозирование движения цен, динамическая корректировка сетки.

4. При добавлении стоп-полей в точке повышенного риска, оптимизируйте положение стоп-полей, наблюдая за историческими стоп-полями.

5. В сочетании с стратегией управления капиталом, динамическая корректировка позиций в зависимости от прибыли.

6. Оптимизация управления позициями и максимальная эффективность использования капитала.

7. Оптимизация исполнения сделок с использованием таких алгоритмов, как TWAP, для уменьшения затрат на удар.

Подвести итог

Эта стратегия использует фиксированную сетку торгов, устанавливает цены покупки и продажи в соответствии с начальной ценой и сеткой, реализует автоматизированные сделки по покупке и продаже, эффективно используя колебания рынка. В то же время следует обратить внимание на контроль риска, блокирование прибыли и контроль убытков с помощью оптимизации параметров, динамической корректировки и остановки.