Стратегия торговли фиксированной сетью

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-16 17:09:45
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует подход к торговле фиксированной сетью, устанавливая начальную цену и процент между каждым слоем сети. Затем она рассчитывает 10 фиксированных цен на покупку и продажу на основе процента для реализации стратегии торговли сетью с низкой покупкой-высокой продажей.

Логика стратегии

Стратегия сначала устанавливает стартовую цену и процент расстояния от сети, затем рассчитывает 10 уровней цен на покупку и продажу на основе стартовой цены и процента.

Формула покупки:

b1=sprice-(sprice*p1)

b2=sprice-(sprice*p2)

b3=sprice-(sprice*p3)

…

где p1 ~ p10 - это проценты, рассчитанные слой за слоем на основе процента сетки.

Формула цены продажи:

s1=b1+(стоимость*p1)

s2=b2+(стоимость*p1)

s3=b3+(стоимость*p1)

…

Условие покупки запускается, когда цена закрытия ниже цены покупки:

если (почти < b1)

Strategy.entry ((b1, strategy.long, when=(close

Аналогичным образом, условие продажи запускается, когда цена закрытия выше цены продажи:

если (близко>s1)

strategy.exit("b1", когда=(близко>s1))

Таким образом, реализуется стратегия торговли сетями с низкой ценой покупки и высокой ценой продаж.

Преимущества

Стратегия фиксированной сети имеет следующие преимущества:

Достигает авто низкого покупания-высокой продажи без синхронизации рынка, снижает трудности торговли.
Установление правильного расстояния от решетки эффективно контролирует риск и избегает преследования.
Прибыльно, независимо от того, растет ли рынок или падает.
Гибкость корректировки параметров сети для различных рыночных условий.
Увеличение размера позиции путем добавления слоев сетки.
Включение стоп-лосса позволяет избежать больших потерь при экстремальных рыночных событиях.

Риски

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Торговые сборы пожирают прибыль на рынке с ограниченным диапазоном.
Неправильные начальные цены и настройки сетки приводят к потерям.
Разрыв цен может привести к убыткам при экстремальных событиях.
Механическая торговля сопряжена с риском размещения ордеров.
Концентрированные события могут усиливать потери.

Решения:

Оптимизировать параметры сети для обеспечения прибыли > сборов.
Бактэст для поиска оптимальной стартовой цены и расстояния от сетки.
Добавьте стоп-лосс для контроля рисков.
Расслабьте цену заказа, чтобы избежать вставки.
Установите контроль риска, чтобы ограничить максимальную потерю.

Усовершенствования

Стратегия может быть улучшена следующими способами:

Динамически регулируйте расстояние от сетки на основе волатильности.
Вычислить диапазон цен до динамически установленной стартовой цены.
Добавьте модель ML для прогнозирования цены и корректировки сетки.
Оптимизировать стоп-лосс на основе исторических точек стоп-лосса.
Укажите размер позиции на основе уровня прибыли.
Оптимизировать управление позицией для максимального использования капитала.
Улучшить исполнение с использованием TWAP для снижения затрат на воздействие.

Заключение

Стратегия реализует торговлю фиксированной сетью, устанавливая цены покупки и продажи на основе стартовой цены и процента сетки, достигая автоматической низкой покупки-высокой продажи. Важно управлять рисками путем оптимизации параметров, динамических корректировок и остановки убытков для блокировки прибыли и контроля потерь.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lionkind

//@version=5
strategy("Grid HW", overlay = true, margin_long = 1, margin_short = 1)

// Fix 35k price as starting point and 1% as a distance

sprice=input(40500,"Starting price")
gridpercent=input(1,"Percent")

// calculate the % of the 10 layers 

p1=((gridpercent*1)/100)
p2=((gridpercent*2)/100)
p3=((gridpercent*3)/100)
p4=((gridpercent*4)/100)
p5=((gridpercent*5)/100)
p6=((gridpercent*6)/100)
p7=((gridpercent*7)/100)
p8=((gridpercent*8)/100)
p9=((gridpercent*9)/100)
p10=((gridpercent*10)/100)

//set buy prices 

b1=sprice-(sprice*p1)
b2=sprice-(sprice*p2)
b3=sprice-(sprice*p3)
b4=sprice-(sprice*p4)
b5=sprice-(sprice*p5)
b6=sprice-(sprice*p6)
b7=sprice-(sprice*p7)
b8=sprice-(sprice*p8)
b9=sprice-(sprice*p9)
b10=sprice-(sprice*p10)

//set sell prices

s1=b1+(sprice*p1)
s2=b2+(sprice*p1)
s3=b3+(sprice*p1)
s4=b4+(sprice*p1)
s5=b5+(sprice*p1)
s6=b6+(sprice*p1)
s7=b7+(sprice*p1)
s8=b8+(sprice*p1)
s9=b9+(sprice*p1)
s10=b10+(sprice*p1)

//Long conditions

lc1=close<b1
lc2=close<b2
lc3=close<b3
lc4=close<b4
lc5=close<b5
lc6=close<b6
lc7=close<b7
lc8=close<b8
lc9=close<b9
lc10=close<b10

//exit conditions
ec1=close>s1
ec2=close>s2
ec3=close>s3
ec4=close>s4
ec5=close>s5
ec6=close>s6
ec7=close>s7
ec8=close>s8
ec9=close>s9
ec10=close>s10

//long orders
if (lc1)
    strategy.entry("b1", strategy.long, when=(lc1))
    
if (lc2)
    strategy.entry("b2", strategy.long, when=(lc2))
    
if (lc3)
    strategy.entry("b3", strategy.long, when=(lc3))    
if (lc4)
    strategy.entry("b4", strategy.long, when=(lc4))    
if (lc5)
    strategy.entry("b5", strategy.long, when=(lc5))
if (lc6)
    strategy.entry("b6", strategy.long, when=(lc6))
if (lc7)
    strategy.entry("b7", strategy.long, when=(lc7))    
if (lc8)
    strategy.entry("b8", strategy.long, when=(lc8))    
if (lc9)
    strategy.entry("b9", strategy.long, when=(lc9))    
if (lc10)
    strategy.entry("b10", strategy.long, when=(lc10))
    
//exit orders   
if (ec1)
    strategy.exit("b1", when=(ec1), limit=1)
if (ec2)
    strategy.exit("b2", when=(ec2), limit=1)
if (ec3)
    strategy.exit("b3", when=(ec3), limit=1)
if (ec4)
    strategy.exit("b4", when=(ec4), limit=1)
if (ec5)
    strategy.exit("b5", when=(ec5), limit=1)
if (ec6)
    strategy.exit("b6", when=(ec6), limit=1)
if (ec7)
    strategy.exit("b7", when=(ec7), limit=1)
if (ec8)
    strategy.exit("b8", when=(ec8), limit=1)
if (ec9)
    strategy.exit("b9", when=(ec9), limit=1)
if (ec10)
    strategy.exit("b10", when=(ec10), limit=1)
    

plot(b1,color=color.green)
plot(s1, color=color.red)
plot(b2, color=color.purple)

Больше