Стратегия торговли парами скользящей средней полосы Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Торговая стратегия с парой линий средней полосы является стратегией отслеживания тенденций, которая работает по рыночным ценам. Она использует пересечение линий средней полосы и движущихся линий в качестве торгового сигнала, реализуя количественную стратегию, которая позволяет автоматически идентифицировать рыночные тенденции и торговать в соответствии с правилами стоп-стоп.
Стратегический принцип
Стратегия основана на перекрестных сигналах, основанных на индикаторах пояса Бурин и движущихся средних линий. В частности, она использует одновременно среднюю полосу пояса Бурин, верхнюю полосу пояса Бурин и 7 движущихся средних длиной от 5 до 200 дней.
Кроме того, в стратегии также внедрены индикаторы многопрофильного суждения moveToFract. Этот индикатор определяет, является ли текущее движение рынка вверх или вниз, рассчитывая кратковременную и долгосрочную последовательность движущихся средних, что позволяет избежать ошибочных сигналов в шокирующих ситуациях. Наконец, в сочетании с конфигурируемыми правилами стоп-стоп-лосс, формируется более полная стратегия отслеживания тенденций.
Анализ преимуществ
- Гибкая конфигурация, возможность настраивать комбинацию параметров для различных рыночных условий
- Сочетание двух различных показателей в качестве фильтров может уменьшить ошибочный сигнал
- Показатели, определяющие тренд, помогают избежать обратных операций на рынке.
- Настройки для хранения убытков для максимизации прибыли
Анализ рисков
- Параметры должны быть скорректированы в соответствии с различными циклами, чтобы избежать чрезмерной торговли
- Следование за остановкой может увеличить убытки при быстром падении
- Необходимо обеспечить достаточное финансирование, иначе невозможно взять на себя риск непрекращающихся потерь
Направление оптимизации
- Добавление золотых крестов и крестоносцев позволяет оптимизировать выбор.
- Различные породы имеют разные параметры, наиболее подходящие для обучения машинному обучению
- Индекс волатильности, используемый для оценки колебаний тренда и усиления контроля ветра
Подвести итог
Эта стратегия в целом является очень практичной стратегией отслеживания тенденций. Она использует перекрестные показатели для принятия решений, а также добавляет модуль для определения тенденций, который может эффективно устранять ошибочные сигналы. После настройки стоп-стоп можно полностью отслеживать тенденции для торговли и получать лучшую прибыль.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4
strategy("BuyTheDip", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, calc_on_order_fills = true)
MAType = input(title="Moving Average Type", defval="sma", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
exitType = input(title="Exit Strategy", defval="Signal", options=["Signal", "TrailingStop", "Both"])
LookbackPeriod = input(30, minval=10,step=10)
BBStdDev = input(2, minval=1, maxval=10, step=0.5)
BBLength = input(60, minval=5, step=5)
atrLength = input(22)
atrMult = input(6)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", defval=strategy.direction.all, options=[strategy.direction.all, strategy.direction.long, strategy.direction.short])
backtestYears = input(10, minval=1, step=1)
includePartiallyAligned = true
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
ma = sma(source, length)
if(MAType == "ema")
ma := ema(source,length)
if(MAType == "hma")
ma := hma(source,length)
if(MAType == "rma")
ma := rma(source,length)
if(MAType == "vwma")
ma := vwma(source,length)
if(MAType == "wma")
ma := wma(source,length)
ma
f_getTrailingStop(atr, atrMult)=>
stop = close - atrMult*atr
stop := strategy.position_size > 0 ? max(stop, stop[1]) : stop
stop
f_getMaAlignment(MAType, includePartiallyAligned)=>
ma5 = f_getMovingAverage(close,MAType,5)
ma10 = f_getMovingAverage(close,MAType,10)
ma20 = f_getMovingAverage(close,MAType,20)
ma30 = f_getMovingAverage(close,MAType,30)
ma50 = f_getMovingAverage(close,MAType,50)
ma100 = f_getMovingAverage(close,MAType,100)
ma200 = f_getMovingAverage(close,MAType,200)
upwardScore = 0
upwardScore := close > ma5? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma5 > ma10? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma10 > ma20? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma20 > ma30? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma30 > ma50? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma50 > ma100? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma100 > ma200? upwardScore+1:upwardScore
upwards = close > ma5 and ma5 > ma10 and ma10 > ma20 and ma20 > ma30 and ma30 > ma50 and ma50 > ma100 and ma100 > ma200
downwards = close < ma5 and ma5 < ma10 and ma10 < ma20 and ma20 < ma30 and ma30 < ma50 and ma50 < ma100 and ma100 < ma200
upwards?1:downwards?-1:includePartiallyAligned ? (upwardScore > 5? 0.5: upwardScore < 2?-0.5:upwardScore>3?0.25:-0.25) : 0
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, year(timenow) - backtestYears, 01, 01, 0, 0)
exitBySignal = exitType == "Signal" or exitType == "Both"
exitByTrailingStop = exitType == "TrailingStop" or exitType == "Both"
maAlignment = f_getMaAlignment(MAType,includePartiallyAligned)
atr = atr(atrLength)
trailingStop = f_getTrailingStop(atr, atrMult)
maAligned = highest(maAlignment,LookbackPeriod)
[middle, upper, lower] = bb(close, BBLength, BBStdDev)
buyCondition = maAligned == 1 and (crossover(close, lower) or crossover(close, middle))
buyExitCondition = crossunder(close, upper)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition and inDateRange, oca_name="oca_buy")
strategy.close("Buy", when=buyExitCondition and exitBySignal)
strategy.exit("ExitBuy", "Buy", stop = trailingStop, when=exitByTrailingStop )