Стратегия RSI-Bollinger Band по улавливанию волатильности

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-01 14:17:55
Тэги:

Обзор

Стратегия RSI-Bollinger Band - это торговая стратегия, которая объединяет концепции Bollinger Bands (BB), Relative Strength Index (RSI) и Simple Moving Average (SMA) для генерации торговых сигналов.

Криптовалютные и фондовые рынки очень волатильны, что делает их подходящими для стратегии с использованием полос Боллинджера.

Как это работает

Динамическая полоса Боллинджера: стратегия сначала рассчитывает верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера на основе длины и мультипликатора, определенных пользователем. Затем она использует полосы Боллинджера и цену закрытия для динамической корректировки текущего значения полосы Боллинджера. Наконец, она генерирует длинный сигнал, когда цена пересекает текущую полосу Боллинджера, и короткий сигнал, когда цена пересекает ниже.

RSI: Если пользователь выбирает использовать RSI для сигналов, стратегия также рассчитывает RSI и его SMA и использует их для генерации дополнительных длинных и коротких сигналов.

Стратегия затем проверяет выбранное направление торговли и соответствующим образом вводит длинные или короткие позиции.

Наконец, стратегия выходит из позиции, когда цена закрытия пересекает нижнюю/выше текущей полосы Боллинга для длинных/коротких позиций соответственно.

Анализ преимуществ

Стратегия объединяет сильные стороны полос Боллинджера, RSI и SMA для адаптации к волатильности рынка, динамического улавливания колебаний и генерации торговых сигналов на уровне перекупленности/перепроданности.

RSI дополняет сигналы Боллинджера, избегая ложных входов на рыночных диапазонах.

Настраиваемые параметры позволяют настраивать на основе индивидуальных рисковых предпочтений.

Анализ рисков

Стратегия основана на технических показателях и не может предусматривать существенных фундаментальных изменений.

Неправильные настройки параметров Боллинджера могут генерировать слишком частые или слишком редкие сигналы.

Двусторонняя торговля увеличивает риск, остерегайтесь обратных коротких потерь.

Рекомендуется использовать остановки для контроля риска.

Руководство по оптимизации

Добавьте другие фильтры, такие как MACD, для фильтрации сигналов.
Используйте стратегии стоп-лосса.
Оптимизируйте параметры Боллинджера и RSI.
Настройка параметров для различных продуктов и временных рамок.
Подумайте о параметрах настройки, чтобы соответствовать реальным условиям.

Резюме

Стратегия RSI-Боллинджера по захвату волатильности - это стратегия, основанная на технических индикаторах, которая сочетает в себе сильные стороны полос Боллинджера, RSI и SMA путем динамической корректировки полос Боллинджера для улавливания колебаний рынка. Стратегия позволяет высокую настраиваемость и оптимизацию, но не может предсказывать фундаментальные изменения. Реальная проверка торговли и настройка параметров или добавление других индикаторов для снижения риска при необходимости рекомендуются.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5
// Define the strategy settings
strategy('Volatility Capture RSI-Bollinger - Strategy [presentTrading]', overlay=true)

// Define the input parameters for the indicator
priceSource  = input.source(title='Source', defval=hlc3, group='presentBollingBand') // The price source to use
lengthParam   = input.int(50, 'lengthParam', minval=1, group='presentBollingBand') // The length of the moving average
multiplier = input.float(2.7183, 'Multiplier', minval=0.1, step=.1, group='presentBollingBand') // The multiplier for the ATR
useRSI = input.bool(true, 'Use RSI for signals', group='presentBollingBand') // Boolean input to decide whether to use RSI for signals
rsiPeriod = input.int(10, 'RSI Period', minval=1, group='presentBollingBand') // The period for the RSI calculation
smaPeriod = input.int(5, 'SMA Period', minval=1, group='presentBollingBand') // The period for the SMA calculation
boughtRange = input.float(55, 'Bought Range Level', minval=1, group='presentBollingBand') // The level for the bought range
soldRange = input.float(50, 'Sold Range Level', minval=1, group='presentBollingBand') // The level for the sold range

// Add a parameter for choosing Long or Short
tradeDirection = input.string("Both", "Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group='presentBollingBand') // Dropdown input for trade direction

// Calculate the bollingerBand
barIndex = bar_index // The current bar index
upperBollingerBand = ta.sma(high, lengthParam) + ta.stdev(high, lengthParam) * multiplier // Calculate the upper Bollinger Band
lowerBollingerBand = ta.sma(low, lengthParam) - ta.stdev(low, lengthParam) * multiplier // Calculate the lower Bollinger Band

var float presentBollingBand = na // Initialize the presentBollingBand variable
crossCount = 0 // Initialize the crossCount variable

// Calculate the buy and sell signals
longSignal1 = ta.crossover(priceSource, presentBollingBand) // Calculate the long signal
shortSignal1 = ta.crossunder(priceSource, presentBollingBand) // Calculate the short signal

// Calculate the RSI
rsiValue = ta.rsi(priceSource, rsiPeriod) // Calculate the RSI value
rsiSmaValue = ta.sma(rsiValue, smaPeriod) // Calculate the SMA of the RSI value

// Calculate the buy and sell signals
longSignal2 = rsiSmaValue > boughtRange // Calculate the long signal based on the RSI SMA
shortSignal2 = rsiSmaValue < soldRange // Calculate the short signal based on the RSI SMA

presentBollingBand := na(lowerBollingerBand) or na(upperBollingerBand)?0.0 : close>presentBollingBand?math.max(presentBollingBand,lowerBollingerBand) : close<presentBollingBand?math.min(presentBollingBand,upperBollingerBand) : 0.0


if (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both") and longSignal1 and (useRSI ? longSignal2 : true) // Use RSI for signals if useRSI is true
    presentBollingBand := lowerBollingerBand // If the trade direction is "Long" or "Both", and the long signal is true, and either useRSI is false or the long signal based on RSI is true, then assign the lowerBollingerBand to the presentBollingBand.
    strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter a long position.

if (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both") and shortSignal1 and (useRSI ? shortSignal2 : true) // Use RSI for signals if useRSI is true
    presentBollingBand := upperBollingerBand // If the trade direction is "Short" or "Both", and the short signal is true, and either useRSI is false or the short signal based on RSI is true, then assign the upperBollingerBand to the presentBollingBand.
    strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter a short position.

// Exit condition
if (strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, presentBollingBand)) // If the strategy has a long position and the close price crosses under the presentBollingBand, then close the long position.
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, presentBollingBand)) // If the strategy has a short position and the close price crosses over the presentBollingBand, then close the short position.
    strategy.close("Short")

//~~ Plot
plot(presentBollingBand,"presentBollingBand", color=color.blue) // Plot the presentBollingBand on the chart.

Больше