Многофакторная количественная стратегия Dayue

Обзор

Многофакторная количественная стратегия ОАО “Ютю” - это стратегия длинной последовательности, которая одновременно сочетает в себе среднюю линию, MACD и несколько технических показателей. Она использует в основном 200-дневную простую передвижущуюся среднюю линию для определения общего направления развития событий, а затем в сочетании с 20-дневной индексной передвижной средней линией, MACD и Ичимоку дает более подробный сигнал для определения конкретной остановки.

Эта стратегия учитывает одновременно долгосрочные и краткосрочные тенденции, а также многофакторную верификацию, чтобы эффективно отфильтровывать шумные сделки, вызванные ложными прорывами. Она преследует высококачественные возможности, одновременно контролируя риски, и подходит для опытных инвесторов, которые занимают позиции средней и длинной линии.

Стратегический принцип

Стратегия считает, что это бычий рынок, когда цена находится выше 200-дневного скользящего среднего, в то время как 20-дневная средняя и MACD-индикатор одновременно посылают сигнал покупки, и цена выше самой высокой цены на диаграмме облаков или находится в диаграмме облаков.

Когда цена падает ниже 200-дневного скользящего среднего, стратегия считает, что она входит в медвежий рынок, в этот момент требуется более строгий сигнал: необходимо, чтобы 20-дневная средняя линия и MACD показатели одновременно посылали сигнал покупки, и Ichimoku Cloud Map должен посылать сигнал покупки в одном направлении (зеленый облак или цена выше, чем самая высокая цена в облачном графике), чтобы создать сигнал покупки.

Логика определения сигналов продажи похожа на сигналы покупки, но в противоположном направлении: в бычьем рынке цена вступает в продажу, как только она достигнет нижней части или обратной части диаграммы облаков; в медвежьем рынке цена входит в красную диаграмму облаков или 20-дневную среднюю линию, и MACD выдает сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии заключаются в том, что она позволяет эффективно отсеивать ложные сигналы, используя в сочетании различные индикаторы для определения структуры рынка в долгосрочной и краткосрочной перспективе. В частности, это связано с следующими факторами:

1. 200-дневная скользящая средняя оценивает общую тенденцию, избегая обратной операции.
2. 20 Дневная средняя линия следит за последними событиями, чтобы поймать возможность перехода.
3. Проверка MACD показывает, изменилась ли тенденция.
4. Ичимоку снова проверил, чтобы предотвратить появление ошибочных сигналов.

Благодаря многоуровневой проверке показателей, можно значительно повысить вероятность получения прибыли. Кроме того, сочетание долгосрочных и краткосрочных показателей также делает стратегию подходящей для операций на короткой и средней линии.

Анализ рисков

Основным риском этой стратегии является вероятность того, что несколько индикаторов одновременно посылают ошибочные сигналы. Хотя эта вероятность очень мала, когда нет никакого пути, это неизбежно происходит в долгосрочной операции. Основные способы реагирования:

1. Правильная корректировка параметров, например, использование среднелинейного периода для поиска оптимальной комбинации параметров.

2. Строгое остановление, своевременное остановление смены направления после ошибочного сигнала. Сама стратегия не устанавливает остановку, ее можно дополнить на диске.

3. Применение методов, таких как срочная гарантия, блокирует прибыль.

4. Соответственно корректируйте позиции в зависимости от уровня поддержки на макроциклическом уровне.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Тестирование эффективности различных параметров: можно попытаться изменить среднелинейный период, параметры облачной карты и т. д., чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

2. Добавление модуля Stop Loss: надлежащий мобильный Stop Loss позволяет лучше контролировать риск.

3. В сочетании с соответствующими показателями, такими как скорость падения, можно избежать преследования высоких и низких значений.

4. Внедрение машинного обучения: использование нейронных сетей и других методов обучения весовых показателей.

5. Многорыночная проверка: проверка эффективности стратегии на разных рынках.

Подвести итог

Многофакторная количественная стратегия компании “Юта” фильтрует шумовые сигналы с помощью научных комбинаций показателей, обеспечивает постоянную прибыль при условии контроля риска. Она учитывает как тенденции большого цикла, так и фокусируется на краткосрочных возможностях и может быть широко использована в средне- и долгосрочных инвестициях. Эта стратегия может обеспечить более высокие результаты с помощью методов оптимизации параметров, стоп-лосс-оптимизации и введения машинного обучения.