Золотой коэффициент Фибоначчи и стратегия относительной силы RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-03 16:54:32
Тэги:

Обзор

Стратегия золотого коэффициента Фибоначчи и индекса относительной силы (RSI) - это стратегия внутридневного трейдинга. Она объединяет принцип золотого коэффициента Фибоначчи и индикатор RSI для выпуска сигналов покупки или продажи, когда цена приближается к ключевым точкам золотого коэффициента и RSI показывает статус перекупленного или перепроданного.

Логика стратегии

Вычислить среднюю линию цены на основе определенного периода строк.
Вычислить ключевые точки золотого коэффициента, включая уровень 0,618 и 1 уровень на основе средней линии и стандартного отклонения.
Когда цена приближается к ключевым точкам золотого коэффициента, проверьте, входит ли RSI в зону перекупленности или перепроданности.
Выпускать сигналы купли или продажи, если соблюдено как правило золотого коэффициента, так и условие RSI.
Установите стоп-лосс и возьмите прибыль, чтобы контролировать риски.

Анализ преимуществ

Объединение нескольких показателей улучшает качество сигнала и уменьшает ложные сигналы.
Использовать поддержку / сопротивление особенности золотое правило соотношения для обеспечения качества входа.
RSI измеряет психологию рынка, чтобы избежать крайних переворотов.
Подходит для высокочастотного внутридневного трейдинга для накопления прибыли от нескольких небольших сделок.

Анализ рисков

Золотое соотношение не может гарантировать 100-процентное изменение цены.
RSI может давать вводящие в заблуждение сигналы, необходимо сочетать ценовое действие.
Слишком жесткий стоп-лосс может быть остановлен колебаниями цен.
Высокочастотная торговля требует более высоких затрат на торговлю и более строгого контроля рисков.

Решения:

Строго соблюдайте правило стоп-лосса, чтобы ограничить потерю на одной сделке.
Правильно ослабите параметры RSI, чтобы избежать вводящих в заблуждение сигналов.
Оптимизировать точку остановки потери для снижения вероятности остановки при одновременном обеспечении эффективной остановки потери.

Руководство по оптимизации

Результаты испытаний по различным параметрам цикла.
Попробуйте комбинировать другие индикаторы, такие как MACD, полосы Боллинджера и т. д., чтобы улучшить качество сигнала.
Исследуйте различные стратегии стоп-лосса, чтобы найти оптимальные конфигурации.
Оценить оптимальный период хранения, чтобы сбалансировать прибыль и затраты.

Заключение

Золотое соотношение Фибоначчи и стратегия RSI фильтруют шумные сделки посредством двойного подтверждения. По сравнению с стратегиями с одним индикатором, она генерирует более качественные торговые сигналы. С оптимизацией параметров и соблюдением строгих правил эта стратегия может стать эффективным инструментом внутридневного трейдинга.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MohamedYAbdelaziz

// Intraday Trading
// Best used for Short Timeframes [1-30 Minutes]
// If you have any modifications please tell me to update it

//@version=4
strategy(title="Fibonacci + RSI - Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Inputs
timeFilter = year >= 2000
    // Stop Loss %
loss_percent = input(title="Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.001
    // RSI Inputs
len = input(title="[RSI] Length", minval=0, step=1, defval=14)
overSold = input(title="[RSI] Over Sold %", defval=30)
overBought = input(title="[RSI] Over Bought %", defval=70)
    // Fibonacci Levels
length = input(title="[Fibonacci] Length", defval=200, minval=1)
src = input(hlc3, title="[Fibonacci] Source")
mult = input(title="[Fibonacci] Multiplier", defval=3.0, minval=0.001, maxval=50)
level = input(title="[Fibonacci] Level", defval=764)


// Calculate Fibonacci
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
fu764= basis + (0.001*level*dev)
fu1= basis + (1*dev)
fd764= basis - (0.001*level*dev)
fd1= basis - (1*dev)

// Calculate RSI
vrsi = rsi(close, len)

// Calculate the Targets
targetUp = fd764
targetDown = fu764
    // Actual Targets
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
exit_long = valuewhen(bought, targetUp, 0)
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
exit_short = valuewhen(sold, targetDown, 0)

// Calculate Stop Losses
stop_long = strategy.position_avg_price * (1 - loss_percent)
stop_short = strategy.position_avg_price * (1 + loss_percent)

// Conditions to Open Trades
openLong = low < fd1 and crossover(vrsi[1], overSold)
openShort = high > fu1 and crossunder(vrsi[1], overBought)

// Conditions to Close Trades
closeLong = high > exit_long
closeShort = low < exit_short 


// Plots
plot(basis, color=color.blue, linewidth=2, title="[Fibonacci Level] Basis")
plot(fu764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Short Target")
plot(fu1, color=color.red, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Top")
plot(fd764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Long Target")
plot(fd1, color=color.green, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Bottom")


// Strategy Orders
if timeFilter
    // Entry Orders
    strategy.entry(id="Long", long=true, when=openLong and high < targetUp, limit=close)
    strategy.entry(id="Short", long=false, when=openShort and low > targetDown, limit=close)

    // Exit Orders
    strategy.exit(id="Long", when=closeLong and strategy.position_size > 0, limit=exit_long, stop=stop_long)
    strategy.exit(id="Short", when=closeShort and strategy.position_size < 0, limit=exit_short, stop=stop_short)

Больше