Стратегия «Золотое сечение» и «Относительная сила RSI»
ChaoZhang
Обзор
Стратегия разделения золота на относительно сильные и относительно слабые индикаторы (RSI) - это стратегия торговли в течение дня. Она сочетает в себе закон разделения золота Фибоначчи и индикатор RSI, чтобы определить, является ли RSI чрезмерно покупаемым или продаваемым, чтобы дать сигнал о покупке или продаже, когда цена приближается к критической точке разделения золота.
Стратегический принцип
Средняя ось, на которой цены рассчитываются на основе K-линий определенной длины.
На основе центральной оси и стандартного отклонения рассчитывается критическая точка золотого раздела, включающая уровни 0.618 и 1 ◦.
Когда цена приближается к критической точке разделения золота, проверьте, вошел ли RSI в зону перекупа или перепродажи.
Если одновременно выполняются закон разделения золота и условия RSI, то посылается сигнал купить или продать.
Установка стоп-лосс и стоп-стоп для контроля риска.
Анализ преимуществ
В сочетании с несколькими показателями можно улучшить качество сигнала и снизить ложный сигнал.
Используйте свойства поддержки/сопротивления золотого разделения для улучшения качества входа в игру.
Индекс RSI позволяет оценить психологическую сторону рынка, чтобы избежать перелома в экстремальных ситуациях.
Для высокочастотных внутридневных сделок прибыль может накапливаться через несколько небольших сделок.
Анализ рисков
“Золотой закон о разделе золота не гарантирует, что цены изменятся.
Индекс RSI может подавать ошибочные сигналы, которые необходимо оценивать в сочетании с ценовыми тенденциями.
Стойки, установленные слишком низко, могут быть нарушены колебаниями цен.
Высокочастотная торговля требует больших затрат и более строгого контроля за рисками.
Решение проблемы:
Строго соблюдайте правила по удержанию убытков, контролируя одиночные потери.
При этом, поскольку RSI не является показателем, то его значение должно быть уменьшено.
Оптимизация стоп-пойнтов, гарантируя стоп-потери при максимально возможном уменьшении вероятности стоп-порогов.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров различных длин циклов.
Попробуйте улучшить качество сигнала в сочетании с другими показателями, такими как MACD, Брин-Бенд и т.д.
Изучение различных стратегий по снижению убытков, чтобы найти оптимальную конфигурацию.
Оценка определяет оптимальное время удержания позиции, чтобы сбалансировать прибыль и затраты.
Подвести итог
Разделение золота с стратегией RSI позволяет отфильтровать некоторые шумные сделки с помощью двойного подтверждения. По сравнению с использованием одного индикатора, это может создать более качественный торговый сигнал. С помощью оптимизации параметров и строгого соблюдения правил, стратегия может стать эффективным инструментом для торговли в течение суток.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MohamedYAbdelaziz
// Intraday Trading
// Best used for Short Timeframes [1-30 Minutes]
// If you have any modifications please tell me to update it
//@version=4
strategy(title="Fibonacci + RSI - Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// Inputs
timeFilter = year >= 2000
// Stop Loss %
loss_percent = input(title="Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.001
// RSI Inputs
len = input(title="[RSI] Length", minval=0, step=1, defval=14)
overSold = input(title="[RSI] Over Sold %", defval=30)
overBought = input(title="[RSI] Over Bought %", defval=70)
// Fibonacci Levels
length = input(title="[Fibonacci] Length", defval=200, minval=1)
src = input(hlc3, title="[Fibonacci] Source")
mult = input(title="[Fibonacci] Multiplier", defval=3.0, minval=0.001, maxval=50)
level = input(title="[Fibonacci] Level", defval=764)
// Calculate Fibonacci
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
fu764= basis + (0.001*level*dev)
fu1= basis + (1*dev)
fd764= basis - (0.001*level*dev)
fd1= basis - (1*dev)
// Calculate RSI
vrsi = rsi(close, len)
// Calculate the Targets
targetUp = fd764
targetDown = fu764
// Actual Targets
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
exit_long = valuewhen(bought, targetUp, 0)
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
exit_short = valuewhen(sold, targetDown, 0)
// Calculate Stop Losses
stop_long = strategy.position_avg_price * (1 - loss_percent)
stop_short = strategy.position_avg_price * (1 + loss_percent)
// Conditions to Open Trades
openLong = low < fd1 and crossover(vrsi[1], overSold)
openShort = high > fu1 and crossunder(vrsi[1], overBought)
// Conditions to Close Trades
closeLong = high > exit_long
closeShort = low < exit_short
// Plots
plot(basis, color=color.blue, linewidth=2, title="[Fibonacci Level] Basis")
plot(fu764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Short Target")
plot(fu1, color=color.red, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Top")
plot(fd764, color=color.white, linewidth=1, title="[Fibonacci Level] Long Target")
plot(fd1, color=color.green, linewidth=2, title="1", title="[Fibonacci Level] Bottom")
// Strategy Orders
if timeFilter
// Entry Orders
strategy.entry(id="Long", long=true, when=openLong and high < targetUp, limit=close)
strategy.entry(id="Short", long=false, when=openShort and low > targetDown, limit=close)
// Exit Orders
strategy.exit(id="Long", when=closeLong and strategy.position_size > 0, limit=exit_long, stop=stop_long)
strategy.exit(id="Short", when=closeShort and strategy.position_size < 0, limit=exit_short, stop=stop_short)