Стратегия количественного развития, основанная на многофакторном анализе

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 11:09:40
Тэги:

Обзор

Эта стратегия всесторонне учитывает такие факторы, как объем торговли, волатильность, ценовая позиция закрытия, тенденция и т. Д. Для выявления торговых возможностей она относится к типичной многофакторной количественной стратегии.

Принцип стратегии

Основная идея этой стратегии заключается в определении точек входа и выхода путем объединения ненормальных прорывов в объеме торговли, закрытии позиции, диапазоне волатильности и других факторов.

В частности, стратегия рассчитывает средний объем торгов за определенный период времени. Когда объем торгов за текущий период показывает значительный ненормальный прорыв, это может указывать на изменение тренда. Кроме того, если цена закрытия близка к верхней или нижней границе диапазона волатильности, это также подразумевает возможное изменение тренда. Объем торгов и закрытие позиции могут быть первоначально оценены.

Для проверки торговых сигналов эта стратегия также учитывает диапазон волатильности. Если текущая волатильность прорывается через средний уровень за определенный период, она формирует первое условие торговых сигналов. Затем, если цена закрытия верхнего бар падает в нижнюю половину диапазона волатильности с увеличением объема, генерируется сигнал продажи. Напротив, если цена закрытия нижнего бар лежит в верхней половине диапазона волатильности с уменьшением объема, то генерируется сигнал покупки.

Кроме того, эта стратегия также использует скользящую среднюю для определения общей тенденции.

Интегрируя вышеуказанные показатели, эта стратегия может эффективно определить точки входа и выхода на рынок.

Преимущества

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она учитывает множество факторов при принятии решений, что делает торговые сигналы более надежными.

Раннее обнаружение признаков изменения тренда при аномальном объеме торговли.
Определить реальную тенденцию по диапазону волатильности и закрывающей позиции, избегая краткосрочных шумов.
Убедитесь, что стратегия соответствует основным тенденциям, проверяя среднесрочную длительную скользящую среднюю.
Снижение потерь путем проверки сигналов с нескольких сторон.

Риски

Также есть несколько рисков этой стратегии:

Сложно оптимизировать параметры с множеством факторов.
Невозможно полностью избежать ложных сигналов.
Ошибочное суждение о основных тенденциях может негативно повлиять на общую производительность.
Параметры волатильности нуждаются в корректировке в зависимости от рыночных условий.

Руководство по оптимизации

Основные аспекты, в которых эта стратегия может быть оптимизирована:

Используйте модели машинного обучения для автоматической настройки параметров.
Добавьте механизмы стоп-лосса для контроля рисков.
Интегрируйте больше факторов, таких как денежные потоки, чтобы определить основные тенденции.
Параметр адаптивной волатильности.

Заключение

Эта стратегия определяет торговые шансы с учетом различных факторов. Преимущества заключаются в комплексных механизмах сигнализации и устойчивой производительности, в то время как основные риски возникают из-за настройки параметров и неточного прогнозирования основных трендов. Некоторые методы, такие как машинное обучение, могут быть применены для дальнейшей оптимизации в будущем. В целом, это стратегия со здравым обоснованием и многообещающей практической производительностью.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("volume spread analysis ", overlay=true)

volavg = sma(volume,40)
c= close
l=low
h=high
v=volume

volmean 			= 	stdev(volavg,30) 
volupband3 			= 	volavg + 3*volmean 
volupband2 			= 	volavg + 2*volmean 
volupband1 			= 	volavg + 1*volmean 
voldnband1 			= 	volavg -1*volmean 
voldnband2 			= 	volavg -2*volmean 
midprice			=	(high+low)/2
spread				=	(high-low)
avgspread			=	sma(spread,80)
avgspreadbar     	=   spread > avgspread
widerangebar		=	spread>(1.5*avgspread)
narrowrangebar	    =	spread<(0.7*avgspread)
lowvolume			=	volume<volume[1] and volume<volume[2]
upbar				=	close>close[1] 
downbar			    =	close<close[1] 
highvolume			=	volume>volume[1] and volume[1]>volume[2]
closefactor		    =	close-low
clsposition 		=	spread/closefactor

closeposition		=	iff(closefactor==0,avgspread,clsposition)
vb					=	volume>volavg or volume>volume[1]
upclose			    =	close>=((spread*0.7)+low)// close is above 70% of the bar
downclose			=	close<=((spread*0.3)+low)// close is below the 30% of the bar
aboveclose			=	close>((spread*0.5)+low)// close is between 50% and 70% of the bar
belowclose			=	close<((spread*0.5)+low)// close is between 50% and 30% of the bar
midclose			=	close>((spread*0.3)+low) and c<((spread*0.7)+l)// close is between 30% and 70% of the bar
verylowclose		=	closeposition>4//close is below 25% of the bar
veryhighclose		=	closeposition<1.35// close is above 80% of the bar
closepos			= 	iff(close<=((spread*0.2)+low),1,iff(close<=((spread*0.4)+low),2,iff(close<=((spread*0.6)+low),3,iff(close<=((spread*0.8)+low),4,5))))
                    // 1 = downclose, 2 = belowclose, 3 = midclose, 4 = aboveclose, 5 = upclose
volpos				=  	iff(volume>volavg*2,1,iff(volume>volavg*1.3,2,iff(volume>volavg,3,iff(volume<volavg and volume>volavg*0.7,4,5))))
                    //// 1 = very high, 2 = high, 3 = above average, 4 = less than average, 5 = low
freshgndhi          =  close > highestbars(h,5)
freshgndlo          =  close < lowestbars(l,5)



//========================trend estimation =========================
//jtrend=sma(close,5)
//trendlongterm     =  linreg(jtrend,40) 
//trendmediumterm   =  linreg(jtrend,10) 
//trendshortterm    =  linreg(jtrend,3)
//tls=linreg(jtrend,3)

minperiodsrwist = input(title="short term min periods",  defval=2, minval=1)
maxperiodsrwist = input(title="short term max periods",  defval=8, minval=1)


minperiodsrwilt = input(title="long term min periods",  defval=10, minval=1)
maxperiodsrwilt = input(title="long term max periods",  defval=40, minval=1)

rwhmins = (high - nz(low[minperiodsrwist])) / (atr(minperiodsrwist) * sqrt(minperiodsrwist))
rwhmaxs = (high - nz(low[maxperiodsrwist])) / (atr(maxperiodsrwist) * sqrt(maxperiodsrwist))
rwhs = max( rwhmins, rwhmaxs )

rwlmins = (nz(high[minperiodsrwist]) - low) / (atr(minperiodsrwist) * sqrt(minperiodsrwist))
rwlmaxs = (nz(high[maxperiodsrwist]) - low) / (atr(maxperiodsrwist) * sqrt(maxperiodsrwist))
rwls = max( rwlmins, rwlmaxs )


rwhminl = (high - nz(low[minperiodsrwilt])) / (atr(minperiodsrwilt) * sqrt(minperiodsrwilt))
rwhmaxl = (high - nz(low[maxperiodsrwilt])) / (atr(maxperiodsrwilt) * sqrt(maxperiodsrwilt))
rwhl = max( rwhminl, rwhmaxl )

rwlminl = (nz(high[minperiodsrwilt]) - low) / (atr(minperiodsrwilt) * sqrt(minperiodsrwilt))
rwlmaxl = (nz(high[maxperiodsrwilt]) - low) / (atr(maxperiodsrwilt) * sqrt(maxperiodsrwilt))
rwll = max( rwlminl, rwlmaxl )





ground = rwhs
sky    = rwls  
j      = rwhs-rwls
k      = rwhl-rwll
j2     = rwhl 
k2     = rwll  
ja     = cross(j,1) 
jb     = cross(1,j) 
jc     = cross(-1,j)
jd     = cross(j,-1)
j2a    = cross(j2,1)
j2b    = cross(1,j2)
k2a    = cross(k2,1)
k2b    = cross(1,k2)
upmajoron   = j > 1 and ja[1]
upmajoroff  = j < 1 and jb[1]
upminoron   = j2 > 1 and j2a[1]
upminoroff  = j2 < 1 and j2b[1]
dnmajoron   = j < -1 and jc[1]
dnmajoroff  = j > -1 and jd[1]
dnminoron   = k2 > 1 and k2a[1]
dnminoroff  = k2 < 1 and k2b[1]
upimd       = iff(ground > 1, 1,0)
dnimd       = iff(sky > 1, 1, 0)
upmajor     = iff(j>1,1,iff(j<(-1),-1,0))
upminor     = iff(j2>1,1,-1)
dnminor     = iff(k2>1,1,-1)
//======================================================================|

Buy_stop = lowest(low[1],5) - atr(20)[1]
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],5) + atr(20)[1] 
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")

//======================================================================| 

//upthrustbar		=	widerangebar and downclose  and upimd==1 and high>high[1]  //wrb and uhs and fresh ground
nut              	=       widerangebar and downclose  and freshgndhi and highvolume // new signal
bc               	=       widerangebar and aboveclose and volume == highest(volume,60) and upmajor==1  // new signal
upthrustbar		=	widerangebar and (closepos==1 or closepos==2) and upminor>0 and high>high[1] and (upimd>0or upmajor>0) and volpos <4// after minor up trend
upthrustbartrue		=	widerangebar and closepos==1 and upmajor>0 and high>high[1] and volpos <4//occurs after a major uptrend
upthrustcond1		=	upthrustbar[1] and downbar and not narrowrangebar 
upthrustcond2		=	upthrustbar[1] and downbar and volpos == 2
upthrustcond3		=	upthrustbar and volpos ==1
toprevbar		=	volume[1]>volavg  and upbar[1] and widerangebar[1] and downbar and downclose and widerangebar and upmajor>0 and high==highest(high,10)
pseudoupthrust		=	upbar[1] and high>high[1] and volume[1]>1.5*volavg and downbar and downclose and  not upthrustbar
pseudoutcond		=	pseudoupthrust[1] and downbar and downclose and not upthrustbar
trendchange		=	upbar[1] and high==highest(high,5) and downbar and (downclose or midclose) and volume>volavg and upmajor>0 and upimd>0 and not widerangebar and not pseudoupthrust 
nodemandbarut		=	upbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos> 3 and ((upminor>0 and upimd>0)or (upminor<0 and upminor>0))//in a up market
nodemandbardt		=	upbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos> 3 and (upminor<=0or upimd<=0)// in a down or sidewayss market
nosupplybar		=	downbar and narrowrangebar and lowvolume  and closepos<3 and ((upminor<1 and upimd<1)or (upminor>0 and upimd<1))
lowvoltest		=   	low==lowest(low,5) and upclose and lowvolume//lowvolume and l<low[1] and upclose
lowvoltest1		= 	low==lowest(low,5) and volume<volavg and low<low[1] and upclose and upminor>0 and upmajor>0// and widerangebar
lowvoltest2		= 	lowvoltest[1] and upbar and upclose
sellcond1		=	(upthrustcond1 or upthrustcond2 or upthrustcond3) 
sellcond2		=	sellcond1[1]==0
sellcond		=	sellcond1 and sellcond2
strengthdown0		= 	upmajor<0 and volpos<4 and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upminor<0 and upimd<=0// strength after a long down trend
strengthdown		= 	volpos<4 and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upimd<=00 and upminor<0// strength after a down trend
strengthdown1		= 	upmajor<0 and volume>(volavg*1.5) and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upminor<0 and upimd<=0//strength after downtrend . high volume
strengthdown2		=	upimd<=0 and volume[1]<volavg  and upbar and veryhighclose and volpos<4
buycond1		= 	strengthdown or strengthdown1
buycond			= 	upbar  and buycond1[1]
stopvolume		= 	low==lowest(low,5)  and (upclose or midclose) and v>1.5*volavg and upmajor<0
revupthrust		=	upmajor<0 and upbar and upclose and volume>volume[1] and volume>volavg and  widerangebar and downbar[1] and downclose[1] and upminor<0
effortup		=	high>high[1] and low>low[1] and close>close[1] and close>=((high-low)*0.7+low) and spread>avgspread and volpos<4//and open<=((high-low)*0.3+low) 
effortupfail		=	effortup[1] and (upthrustbar or upthrustcond1 or upthrustcond2 or upthrustcond3 or (downbar and avgspreadbar))
effortdown		=	high<high[1] and low<low[1] and close<close[1] and  close<=((high-low)*0.25+low) and widerangebar and volume>volume[1]//o>=((high-low)*0.75+
effortdownfail  	=  	effortdown[1] and ((upbar and avgspreadbar)or revupthrust or buycond1)
upflag           	=  	(sellcond or buycond or effortup or effortupfail or stopvolume or effortdown or effortdownfail or revupthrust or nodemandbardt or nodemandbarut or nosupplybar or lowvoltest	or lowvoltest1 or lowvoltest2 or bc)
bullbar			=	(volume>volavg or volume>volume[1]) and closeposition <2 and upbar and not upflag
bearbar			=	vb  and downclose and downbar and spread>avgspread and not upflag 
buy =	(upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2
burely				=	strengthdown1 and stopvolume[1]or (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2
//buy				=	effortup and lowvoltest2[1] 
//sell			=	upthrustbartrue
sell			=	effortup[1] and effortupfail and upthrustcond3 and upthrustbartrue and toprevbar

strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when= (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2 )
strategy.close("simpleBuy",when=upthrustbartrue )
    
//strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when= upthrustbartrue )
//strategy.close("simpleSell",when= (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2)
    




//|============================================================================================|
//data = close >= open
//plotshape(true, style=shape.flag, color=data ? green : red)

plotshape((upthrustbar or upthrustbartrue)	,title="upthrustbaro"	,style=shape.arrowdown		,size=size.huge,color=red	)
//plotshape(toprevbar					        ,title="toprevbar"  	,style=shape.flag		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape((pseudoupthrust)			    	,title="(pseudoupthrus"	,style=shape.circle		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape((upthrustcond1 or upthrustcond2)	,title="upthrustcond1"	,style=shape.triangleup		,size=size.small,color=red	)
plotshape(trendchange		    			,title="trendchange"	,style=shape.xcross		,size=size.small,color=red	)
//plotshape((nodemandbardt)		    		,title="(nodemandbardt"	,style=shape.square		,size=size.small,color=orange	)
//plotshape(nosupplybar				    	,title="nosupplybar"	,style=shape.cross		,size=size.small,color=blue)
plotshape(revupthrust				    	,title="revupthrust"	,style=shape.arrowup		,size=size.huge,color=green	)
//plotshape((upthrustbar	or	upthrustbartrue)	,title="upthrustbaro"	,style=shape.cross		,size=size.small,color=red	)
//plotshape((upthrustcond1	or	upthrustcond2)	,title="upthrustcond1"	,style=shape.triangledown	,size=size.small,color=white	)
//plotshape((pseudoupthrust)				,title="(pseudoupthrus"	,style=shape.arrowup		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape(nodemandbarut					,title="nodemandbarut"	,style=shape.labelup		,size=size.small,color=orange	)
//plotshape(nodemandbarut					,title="nodemandbarut"	,style=shape.labeldown		,size=size.small,color=yellow	)
//plotshape(nodemandbardt					,title="nodemandbardt"	,style=shape.diamond      	,size=size.small,color=yellow	)
//plotshape(nosupplybar					,title="nosupplybar"	,style=shape.xcross		,size=size.small,color=blue	)
plotshape(lowvoltest					,title="lowvoltest"	,style=shape.triangleup		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape(lowvoltest2					,title="lowvoltest2"	,style=shape.triangledown	,size=size.small,color=yellow	)
//plotshape(strengthdown					,title="strengthdown"	,style=shape.flag		,size=size.small,color=green)
//plotshape(strengthdown					,title="strengthdown"	,style=shape.circle		,size=size.small,color=lime	)
//plotshape(strengthdown2					,title="strengthdown2"	,style=shape.arrowup		,size=size.small,color=silver	)
//plotshape(strengthdown2					,title="strengthdown2"	,style=shape.arrowdown		,size=size.small,color=red	)
//plotshape(stopvolume					,title="stopvolume"	,style=shape.labelup		,size=size.small,color=green	)
//plotshape(stopvolume					,title="stopvolume"	,style=shape.labeldown		,size=size.small,color=yellow	)
plotshape(effortup					,title="effortup"	,style=shape.diamond      	,size=size.small,color=lime	)
plotshape(effortupfail					,title="effortupfail"	,style=shape.xcross		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape(effortupfail					,title="effortupfail"	,style=shape.cross		,size=size.small,color=white	)
plotshape(effortdown					,title="effortdown"	,style=shape.triangledown		,size=size.small,color=red	)
plotshape(effortdownfail				,title="effortdownfail"	,style=shape.xcross	,size=size.small,color=green	)
//plotshape(effortdownfail				,title="effortdownfail"	,style=shape.flag		,size=size.small,color=white	)
//plotshape(buycond					,title="buycond"	,style=shape.circle		,size=size.small,color=green	)
//plotshape(sellcond					,title="sellcond"	,style=shape.arrowup		,size=size.small,color=orange	)
//plotshape((nut)						,title="(nut)"		,style=shape.arrowdown		,size=size.small,color=lime	)
//plotshape((bc	)					,title="(bc"		,style=shape.labelup		,size=size.small,color=red	)
//plotshape(buy						,title="buy"		,style=shape.labeldown		,size=size.small,color=white	)

Больше