Стратегия столкновения с тройным индикатором

Обзор

Стратегия столкновения трех индикаторов (Triple Indicator Collision Strategy) - это очень классическая количественная торговая стратегия. Она использует в сочетании три классических технических индикатора, такие как движущаяся средняя, индикатор MACD и индикатор RSI, для совершения соответствующих торговых операций, когда все три одновременно появляются сигналы покупки или продажи.

Стратегический принцип

Стратегия использует одновременно три индикатора: 20-дневную ЭМА, MACD (12 , 26 , 9) и 14-дневный RSI. Конкретная логика торговли:

Когда цена вверх проходит 20-дневную ЭМА, MACD вниз проходит сигнальную линию, RSI вверх проходит 20-дневную ЭМА, делать больше; когда цена вниз проходит 20-дневную ЭМА, MACD вниз проходит сигнальную линию, RSI вниз проходит 20-дневную ЭМА, делать пустое место.

Это требует одновременного появления трёх торговых сигналов, которые могут отфильтровывать ложные сигналы, что делает стратегию более стабильной и надежной.

Анализ преимуществ

Такой подход к столкновению нескольких показателей имеет следующие преимущества:

1. Фильтрация шума, уменьшение ложных сигналов. Одиночный индикатор легко подвержен влиянию рынка шума, создает большое количество ложных сигналов, в то время как тройной индикатор может эффективно фильтровать шум, чтобы сделать сигнал более надежным.

2. Поиск поворотных точек в тренде. Различные индикаторы реагируют на колебания цены по-разному, и когда три из них появляются в ближайшее время, они часто указывают на обратный тренд. Это дает возможность стратегии поймать поворотные точки.

3. Оценка рынка в нескольких измерениях. Три показателя оценивают рынок в разных измерениях, подтверждают друг друга и позволяют более полно и точно оценивать движение рынка.

4. Снижение риска позиции. Многопоказательная фильтрация может уменьшить количество недействительных сделок, уменьшить ненужные оборотные средства и способствовать контролю риска.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Риски оптимизации параметров. Длина движущейся средней, комбинация параметров MACD, параметры RSI и т. Д. Могут влиять на эффективность стратегии. Неподходящие комбинации параметров могут привести к плохому поведению стратегии.

2. Пропущенные торговые возможности. Трехмерная стратегия является относительно консервативной и может пропустить некоторые торговые возможности. Нехватка основных тенденций может повлиять на прибыль стратегии.

3. Контроль скольжения на фиксированном диске. Стоимость и скольжение на фиксированном диске также влияют на стратегию. Необходимо контролировать частоту торгов, чтобы гарантировать, что пространство для прибыли больше, чем стоимость торгов.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Тестируйте различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные. Вы можете изменить длину скользящей средней, MACD параметры, RSI параметры и т. Д., чтобы найти оптимальные комбинации параметров, используя обратную связь.

2. Увеличение механизма остановки убытков. Установка подвижного или висячего остановки убытков позволяет эффективно контролировать убытки.

3. В сочетании с другими показателями фильтрации сигналов. Такие показатели, как лента Брин, KDJ, могут также использоваться для проверки сигналов, фильтрации ложных сигналов.

4. Параметры могут быть скорректированы и оптимизированы в зависимости от вида и периода торговли.

Подвести итог

Стратегия трёхзначного столкновения одновременно использует сигналы трёх индикаторов: движущейся средней, MACD и RSI для принятия многорыночных решений. Она может эффективно отфильтровывать сигналы шума, идентифицировать потенциальные поворотные точки тренда и повышать надежность сигнала.