Двойная скользящая средняя SuperTrend Количественная торговая стратегия
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует в своем составе два индикатора - бинарную линию и SuperTrend для создания торговых сигналов, в то же время используя различные циклы для определения направления тенденции и достижения эффективной прибыли.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует MACD и SuperTrend для определения времени выхода на рынок. В этой стратегии MACD использует двойную равновесию для определения направления краткосрочной тенденции, а SuperTrend - для определения направления среднесрочной тенденции.
Когда быстрая линия снизу вверх прорывает медленную линию, это дает сигнал к покупке. Если средне- и долгосрочный супертренд является восходящим трендом, это дает сигнал к покупке.
Стоп-убыток и стоп-стоп установлены на фиксированные значения.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что одновременное использование двойных средних линий и SuperTrend для определения направления рынка, в сочетании со среднесрочным и среднесрочным периодом, значительно повышает эффективность принятия решений, избегая ложных прорывов. Кроме того, Supertrend может регулировать параметры в соответствии с волатильностью рынка и адаптироваться к более широкой рыночной среде.
Анализ рисков
Основной риск этой стратегии заключается в том, что фиксированный стоп-стрит может упустить большую прибыль. Кроме того, если в среднесрочной и среднесрочной перспективе будут расходиться мнения, стратегия не сможет нормально работать. Мы можем уменьшить этот риск, установив плавающий стоп-стрит.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление механизмов динамической корректировки стоп-стоп и установка стоп-стоп в зависимости от волатильности рынка и тенденций.
Оптимизируйте MACD параметры, чтобы найти среднелинейные параметры, которые лучше подходят для целевых сортов.
Оптимизация параметров Supertrend и корректировка их чувствительности к рынку.
Добавление других показателей, дающих сигнал с большим количеством измерений, повышает эффективность стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия успешно сочетает в себе преимущества двух индикаторов - бинарной и супертренда, чтобы отфильтровывать ошибочные сигналы и получать лучшую прибыль в трендовых рынках, используя комбинацию различных циклов. Мы можем еще больше повысить стабильность и прибыльность этой стратегии, оптимизируя параметры и регулируя механизм.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Supertrend Strategy by breizh29 using *rajandran.r* Supertrend Indicator
strategy("Super Trend 2 MACD", overlay=true)
// MACD input
source = input(close)
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(26,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD signal line moving average")
// Calculation
fastMA = sma(source, fastLength)
slowMA = sma(source, slowLength)
Macd = fastMA - slowMA
Signal = sma(Macd, signalLength)
res = input(title="Main SuperTrend Time Frame", defval="120")
Factor=input(1, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
tp = input(500,title="Take Profit")
sl = input(400,title="Stop Loss")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
MUp=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2-(Factor*atr(Pd)))
MDn=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2+(Factor*atr(Pd)))
Mclose=request.security(syminfo.tickerid,res,close)
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
MTrendUp=Mclose[1]>MTrendUp[1]? max(MUp,MTrendUp[1]) : MUp
MTrendDown=Mclose[1]<MTrendDown[1]? min(MDn,MTrendDown[1]) : MDn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
MTrend = Mclose > MTrendDown[1] ? 1: Mclose< MTrendUp[1]? -1: nz(MTrend[1],1)
MTsl = MTrend==1? MTrendUp: MTrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")
Mlinecolor = MTrend == 1 ? blue : orange
plot(MTsl, color = Mlinecolor , style = line , linewidth = 2,title = "Main SuperTrend")
plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0)
up = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
down = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
plotarrow(up ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(down ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
golong = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1 and Macd > Signal
goshort = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1 and Macd < Signal
strategy.entry("Buy", strategy.long,when=golong)
strategy.exit("Close Buy","Buy",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("Sell", strategy.short,when=goshort)
strategy.exit("Close Sell","Sell",profit=tp,loss=sl)