Двойная скользящая средняя супертенденция Количественная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 12:05:10
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе двойные скользящие средние и индикаторы Supertrend для создания торговых сигналов и оценивает направление тренда через различные комбинации циклов для достижения высокой прибыльности.

Принцип

Эта стратегия использует индикаторы MACD и Supertrend для определения времени входа на рынок. Двойные скользящие средние MACD определяют направление краткосрочного тренда, в то время как Supertrend определяет направление средне- и долгосрочного тренда.

Когда быстрая линия проходит через медленную линию вверх, это сигнал покупки. В это время, если средне-досрочный супертенд также является восходящим трендом, окончательный сигнал покупки генерируется для длинного. Наоборот, когда быстрая линия проходит через медленную линию вниз, это сигнал продажи. В это время, если средне-досрочный супертенд также является нисходящим трендом, окончательный сигнал продажи генерируется для короткого.

Стоп-лосс и прибыль устанавливаются на фиксированные значения.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует как двойные скользящие средние, так и Supertrend для определения направления рынка, объединяя среднесрочные краткосрочные и среднесрочные долгосрочные анализы, чтобы значительно повысить эффективность принятия решений и избежать ложных прорывов. Кроме того, Supertrend может корректировать параметры в соответствии с волатильностью рынка для адаптации к более широкому спектру рыночных условий.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что фиксированные параметры стоп-лосса и прибыли могут упустить большие возможности получения прибыли. Кроме того, если есть расхождение между среднесрочными краткосрочными и среднесрочными долгосрочными суждениями, стратегия не будет работать должным образом. Мы можем уменьшить этот риск путем плавающего стоп-лосса и прибыли.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Увеличить динамический механизм корректировки стоп-лосса и прибыли и установить стоп-лосс и прибыль в соответствии с волатильностью рынка и тенденциями.
Оптимизировать параметры MACD для поиска параметров скользящих средних, более подходящих для целевого диапазона.
Оптимизировать параметры Supertrend для корректировки его чувствительности к рынку.
Увеличить другие показатели для суждения, чтобы предоставить более масштабные сигналы и улучшить эффективность стратегии.

Резюме

Эта стратегия успешно сочетает в себе преимущества двойных скользящих средних и индикаторов Supertrend. Сочетая различные суждения о цикле, она отфильтровывает неправильные сигналы и получает лучшую отдачу на трендовых рынках. Мы можем еще больше повысить стабильность и рентабельность этой стратегии путем оптимизации параметров и корректировки механизма.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Supertrend Strategy by breizh29 using *rajandran.r* Supertrend Indicator

strategy("Super Trend 2 MACD", overlay=true)
// MACD input
source = input(close)
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(26,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD signal line moving average")

// Calculation
fastMA = sma(source, fastLength)
slowMA = sma(source, slowLength)

Macd = fastMA - slowMA
Signal = sma(Macd, signalLength)


res = input(title="Main SuperTrend Time Frame",  defval="120")
Factor=input(1, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)

tp = input(500,title="Take Profit")
sl = input(400,title="Stop Loss")


Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
MUp=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2-(Factor*atr(Pd)))
MDn=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2+(Factor*atr(Pd)))

Mclose=request.security(syminfo.tickerid,res,close)

TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn

MTrendUp=Mclose[1]>MTrendUp[1]? max(MUp,MTrendUp[1]) : MUp
MTrendDown=Mclose[1]<MTrendDown[1]? min(MDn,MTrendDown[1]) : MDn

Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown

MTrend = Mclose > MTrendDown[1] ? 1: Mclose< MTrendUp[1]? -1: nz(MTrend[1],1)
MTsl = MTrend==1? MTrendUp: MTrendDown

linecolor = Trend == 1 ? green : red
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")

Mlinecolor = MTrend == 1 ? blue : orange
plot(MTsl, color = Mlinecolor , style = line , linewidth = 2,title = "Main SuperTrend")

plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0)

up = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1 
down = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1 
plotarrow(up ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(down ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)


golong = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1 and Macd > Signal
goshort = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1 and Macd < Signal

strategy.entry("Buy", strategy.long,when=golong)
strategy.exit("Close Buy","Buy",profit=tp,loss=sl)
   
   
strategy.entry("Sell", strategy.short,when=goshort)
strategy.exit("Close Sell","Sell",profit=tp,loss=sl)

Больше