Стратегия следования за трендом на основе индикатора OBV
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует двойной средний диапазон EMA для определения многополосных тенденций в OBV-индикаторе, в зависимости от направления тенденции. При этом OBV-индикатор может более четко отражать связь между ценой и объемом сделок, а также определять желание участников рынка, поэтому его можно использовать для захвата рыночных тенденций. Эта стратегия в сочетании с гладкой обработкой индикаторов с подвижными средними эффективно отсеивает рыночный шум и захватывает основные тенденции.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на том, чтобы определить, находится ли индикатор OBV в тенденции к росту. В частности, рассчитывается 6-дневная EMA и 24-дневная EMA OBV, которые создают многоголовый сигнал, когда 6-дневная EMA пересекает 24-дневную EMA.
Ключом к определению тенденции в этой стратегии является показатель OBV. Индикатор OBV отражает коллективное желание крупных капиталов, что может эффективно отражать отношение участников рынка. В сочетании с обработкой подвижных средних, можно устранить часть шума, что делает сигнал более четким и надежным. Стратегия использует быструю линию EMA и медленную линию EMA для построения торговых сигналов, что позволяет сгладить данные о ценах, а также более чувствительно улавливать изменения тенденции.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Показатели OBV, основанные на количестве сделок, позволяют четко определить намерения участников рынка, и сигналы более надежны.
Двойная однолинейная обработка EMA позволяет устранить часть шума, что делает сигнал более четким.
Использование комбинации быстрого и медленного EMA-линий позволяет одновременно сглаживать цены и улавливать изменения тренда.
Стратегии просты в использовании и внедрении.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Показатель OBV в некоторых случаях дает ошибочный сигнал, и тогда стратегия может потерпеть убыток.
В экстремальных ситуациях EMA может пропустить оптимальную точку входа.
Фиксированная стоп-лазерная настройка может быть слишком жесткой, чтобы адаптироваться к изменениям рынка.
Ответ:
В сочетании с другими показателями, чтобы избежать ошибочных сигналов.
Оптимизация параметров, повышение чувствительности EMA-линий.
Динамическая остановка.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Оптимизируйте комбинацию параметров EMA, чтобы найти наиболее подходящий среднелинейный параметр.
Добавление других индикаторов для подтверждения сигнала, таких как MACD, RSI и т. Д., повышает точность сигнала.
Установка динамического стоп-порога с возможностью корректировки стоп-порога в реальном времени в зависимости от рыночных колебаний.
Оптимизируйте комбинации, чтобы найти оптимальную комбинацию.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является относительно простой и надежной стратегией отслеживания тенденций. Она объединяет показатели OBV и двойную линию EMA, чтобы осуществить суждение о тенденции. Преимущества заключаются в простоте эксплуатации, четкости сигнала, эффективной отслеживании тенденции; недостатком является возможность ошибочного сигнала и задержка обработки линии EMA.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("OBV EMA X BF 🚀", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// OBV ///////////////
src = close
atr = atr(input(title="ATR Period", defval=3, minval=1))
atrmult = input(title="ATR Mult", defval=1, minval=0)
obv = cum(change(src) > 0 ? volume * (volume / atr) : change(src) < 0 ? -volume * (volume / atr) : 0 * volume / atr)
e1 = ema(obv, input(24))
e2 = ema(obv, input(6))
/////////////// Strategy ///////////////
long = crossover(e2, e1)
short = crossunder(e2, e1)
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
//////////////// Stop loss ///////////////
sl_inp = input(3.0, title='Stop Loss %') / 100
tp_inp = input(5000.0, title='Take Profit %') / 100
take_level_l = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
take_level_s = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)
slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
strategy.exit("L SL", "L", stop=long_sl, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("S SL", "S", stop=short_sl, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
plot(e1, color = e1 > e1[1] ? color.lime : e1 < e1[1] ? color.red : color.white, linewidth = 2, offset = 0)
plot(e2, color = e2 > e2[1] ? color.lime : e2 < e2[1] ? color.red : color.white, linewidth = 1)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=90)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)