Кроссоверная тенденция OBV EMA в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-20 15:35:08
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует перекрестное соединение двойных линий EMA индикатора OBV для определения тенденции OBV и занимает длинные / короткие позиции в соответствии с направлением тренда. индикатор OBV может более четко отражать взаимосвязь между ценой и объемом и судить о намерениях участников рынка, поэтому он может быть использован для улавливания рыночной тенденции. Эта стратегия сочетает в себе выравнивание индикатора скользящих средних, которое может эффективно фильтровать шум рынка и улавливать основную тенденцию.

Принцип стратегии

Эта стратегия в основном использует то, находится ли OBV в восходящем тренде, чтобы определить время длительного входа. В частности, она рассчитывает 6-дневную EMA и 24-дневную EMA OBV. Когда 6-дневная EMA пересекает 24-дневную EMA, генерируется длинный сигнал. Аналогично, когда 6-дневная EMA пересекает 24-дневную EMA, генерируется короткий сигнал. Кроме того, стратегия также устанавливает стоп-лосс 3%.

Ключ к оценке тренда стратегии заключается в индикаторе OBV. Индикатор OBV отражает коллективное намерение больших денег и может эффективно отражать отношение участников рынка. В сочетании с обработкой скользящей средней линии, некоторый шум может быть отфильтрован, чтобы сделать сигнал более ясным и надежным. Стратегия использует быстрые линии EMA и медленные линии EMA для построения торговых сигналов, которые могут сглаживать данные о ценах и также более чувствительно улавливать изменения тренда.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Показатель OBV, основанный на объеме торгов, может четко оценить намерения участников рынка, и сигнал более надежный.
Двойная линия обработки EMA может отфильтровать шум, чтобы сделать сигнал более ясным.
Сочетание быстрых и медленных линий EMA может учитывать как сглаживание цен, так и улавливать изменения тренда.
Операция стратегии проста и легко внедряется.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Показатель OBV может в какой-то момент выдавать неправильные сигналы, в результате чего стратегия может потерпеть убытки.
При насильственной торговле линии EMA имеют эффект отставания, который может пропустить оптимальную точку входа.
Установка фиксированного стоп-лосса может быть слишком жесткой для адаптации к изменениям рынка.

Контрмеры:

Подтвердите с помощью других показателей, чтобы избежать ошибочных сигналов.
Оптимизируйте параметры, чтобы сделать линии EMA более чувствительными.
Установите динамическую стоп-потерю.

Направление оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизируйте комбинацию параметров EMA для поиска лучше соответствующих параметров скользящей средней.
Увеличить другие индикаторы для подтверждения сигнала, такие как MACD, RSI и т. д., чтобы улучшить точность сигнала.
Установите динамический стоп-лосс, который может регулировать точку стоп-лосса в режиме реального времени в соответствии с колебаниями рынка.
Оптимизация комбинации параметров для поиска лучшей комбинации параметров.

Заключение

В целом, эта стратегия является относительно простой и надежной следующей стратегии тренда. Она сочетает в себе индикатор OBV и двойные линии EMA для оценки тренда. Преимущества заключаются в простой работе, четких сигналах и способности эффективно отслеживать тенденции. Недостатками являются возможные неправильные сигналы и отставание обработки линии EMA. Оптимизация с другими индикаторами может достичь лучших результатов.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("OBV EMA X BF 🚀", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

/////////////// OBV /////////////// 
src = close
atr = atr(input(title="ATR Period", defval=3, minval=1))
atrmult = input(title="ATR Mult", defval=1, minval=0)
obv = cum(change(src) > 0 ? volume * (volume / atr) : change(src) < 0 ? -volume * (volume / atr) : 0 * volume / atr)
e1 = ema(obv, input(24))
e2 = ema(obv, input(6))

///////////////  Strategy  /////////////// 
long = crossover(e2, e1)
short = crossunder(e2, e1)

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

//////////////// Stop loss /////////////// 
sl_inp = input(3.0, title='Stop Loss %') / 100
tp_inp = input(5000.0, title='Take Profit %') / 100
 
take_level_l = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
take_level_s = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)

slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na

/////////////// Execution /////////////// 
if testPeriod()
    strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
    strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
    strategy.exit("L SL", "L", stop=long_sl, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("S SL", "S", stop=short_sl, when=since_shortEntry > 0)

/////////////// Plotting /////////////// 
plot(e1, color = e1 > e1[1] ? color.lime : e1 < e1[1] ? color.red : color.white, linewidth = 2, offset = 0)
plot(e2, color = e2 > e2[1] ? color.lime : e2 < e2[1] ? color.red : color.white, linewidth = 1)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=90)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)

Больше