EMA اور MAMA اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ای ایم اے (انڈیکس کی حرکت پذیر اوسط) اور ایم اے اے (میسا کی موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط) دونوں اشارے پر مبنی ہے ، جس کی بنیاد پر ان کی کراسنگ کی صورت حال کے مطابق مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور تجارتی سگنل پیدا کیا جاتا ہے۔ ای ایم اے کا استعمال اکثر مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ ایم اے اے مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے ، دونوں کا استعمال حکمت عملی کی کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- فوری EMA اور سست EMA کا حساب لگائیں ، جو مارکیٹ کے قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں
- MAMA اور FAMA لائنوں کا حساب لگائیں ، جو خود بخود چلنے والی اوسط ہیں
- جب تیز رفتار EMA پر سست رفتار EMA سے گزرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
- جب تیز EMA نیچے سست EMA سے گزرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
- جب MAMA FAMA پہنے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
- جب MAMA FAMA کے نیچے سے گزرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
- MAMA اور FAMA کا کراسنگ EMA کراسنگ سگنل کی توثیق کرنے یا رجحان کی تبدیلی کو پہلے سے پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے
خاص طور پر ، حکمت عملی میں پہلے تیز EMA ((fl) اور سست EMA ((sl) کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو بالترتیب قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔
پھر جان ایلرز کے فارمولے کے مطابق MAMA اور FAMA کا حساب لگائیں:
- قیمت کے لئے ہلبرٹ ٹرانسفارمر کا حساب لگائیں اور سگنل کی مرحلے کی معلومات نکالیں
- مرحلے کی معلومات کے مطابق سگنل کا لمحہ وار دورانیہ p
- پی ویلیو کے حساب سے وزن
- MAMA اور FAMA کا حساب alpha وزن کے حساب سے
آخر میں ، حکمت عملی EMA اور MAMA / FAMA کے کراسنگ کے مطابق تجارتی سگنل تیار کرتی ہے:
- ای ایم اے گولڈ فورک کے دوران زیادہ کام کرنا
- ای ایم اے نے ڈائی فورک کے وقت خالی جگہ بنائی
- MAMA پر FAMA پہننے پر زیادہ کام کرنا
- MAMA کے نیچے FAMA پہننے کے دوران خالی جگہ
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں EMA اور MAMA اشارے کی طاقت کو جوڑ کر ٹریڈنگ سگنل کی درستگی میں اضافہ کیا گیا ہے۔
ای ایم اے کے فوائد:
- قیمتوں کے اعداد و شمار کو مؤثر طریقے سے ہموار کرنے اور شور کو کم کرنے کے قابل
- مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرنے کی صلاحیت اور کچھ پسماندگی
- مختصر اور طویل مدتی رجحانات کے لئے حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچکدار پیرامیٹرز
MAMA کے فوائد:
- خود کار طریقے سے پیرامیٹرز، کوئی انسانی مدت کی ضرورت ہے
- تیزی سے ردعمل اور رجحانات کی تبدیلی کو پہلے سے پکڑنا
- حمایت اور مزاحمت کے علاقوں کی درست شناخت
دونوں کے استعمال کے فوائد:
- ای ایم اے نے اہم رجحانات کا اندازہ لگایا
- MAMA سگنل کی توثیق کرتا ہے اور موڑ کو پہلے سے پکڑتا ہے
- سگنل کی درستگی اور کامیابی کی شرح میں اضافہ
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
- EMA اور MAMA دونوں دیر سے تصدیق شدہ اشارے ہیں ، انٹری پوائنٹ تھوڑی دیر سے پیچھے ہے ، جس سے ممکنہ طور پر پٹری کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
- بڑے زلزلے کی صورت حال میں ، EMA اور MAMA اکثر کراس ہوتے ہیں ، جس سے کثیر سر اور خالی سر سر پیدا ہوتا ہے۔
- EMA اور MAMA پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ، جو رجحان کو یاد کرسکتا ہے یا غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے
اس کے جواب میں:
- نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے روکنے کا استعمال
- معقول پیرامیٹرز منتخب کریں اور حساسیت سے بچیں
- دوسرے اشارے کے مجموعے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، تصدیق سگنل
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
- ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ یہ مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق ہو
- MAMA پیرامیٹر α کی حساسیت کو ایڈجسٹ کریں ، موڑ کی رفتار کو بہتر بنائیں
- غلط سگنل سے بچنے کے لئے دیگر اشارے جیسے MACD ، RSI ، وغیرہ کو فلٹر کریں
- خطرے پر قابو پانے کے لئے نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں اضافہ
- بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کرنے کے لئے ریٹرننگ کو بہتر بنائیں
- زیادہ سے زیادہ منافع کے لئے آٹو اسٹاپ شامل کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ای ایم اے اور میما دونوں اشارے کی طاقت کو مربوط کیا گیا ہے ، جو رجحان کی تبدیلی کو وقت پر پکڑنے کے قابل ہے ، اور یہ ایک قابل اعتماد ٹریڈنگ ٹرینڈ کلاس حکمت عملی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے پر قابو پانے سے حکمت عملی کی جیت اور منافع بخش صلاحیت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن صارف کو ابھی بھی اپنے خطرے کی ترجیحات کے مطابق محتاط رہنا ہوگا۔
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMAMA strategy", overlay=true)
//This entire strategy is courtesy of LazyBear for programming the original EMAMA system, I simply added a strategy element to everything to round things out.
src=input(hl2, title="Source")
fl=input(.5, title="Fast Limit")
sl=input(.05, title="Slow Limit")
sp = (4*src + 3*src[1] + 2*src[2] + src[3]) / 10.0
dt = (.0962*sp + .5769*nz(sp[2]) - .5769*nz(sp[4])- .0962*nz(sp[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
q1 = (.0962*dt + .5769*nz(dt[2]) - .5769*nz(dt[4])- .0962*nz(dt[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
i1 = nz(dt[3])
jI = (.0962*i1 + .5769*nz(i1[2]) - .5769*nz(i1[4])- .0962*nz(i1[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
jq = (.0962*q1 + .5769*nz(q1[2]) - .5769*nz(q1[4])- .0962*nz(q1[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
i2_ = i1 - jq
q2_ = q1 + jI
i2 = .2*i2_ + .8*nz(i2[1])
q2 = .2*q2_ + .8*nz(q2[1])
re_ = i2*nz(i2[1]) + q2*nz(q2[1])
im_ = i2*nz(q2[1]) - q2*nz(i2[1])
re = .2*re_ + .8*nz(re[1])
im = .2*im_ + .8*nz(im[1])
p1 = iff(im!=0 and re!=0, 360/atan(im/re), nz(p[1]))
p2 = iff(p1 > 1.5*nz(p1[1]), 1.5*nz(p1[1]), iff(p1 < 0.67*nz(p1[1]), 0.67*nz(p1[1]), p1))
p3 = iff(p2<6, 6, iff (p2 > 50, 50, p2))
p = .2*p3 + .8*nz(p3[1])
spp = .33*p + .67*nz(spp[1])
phase = atan(q1 / i1)
dphase_ = nz(phase[1]) - phase
dphase = iff(dphase_< 1, 1, dphase_)
alpha_ = fl / dphase
alpha = iff(alpha_ < sl, sl, iff(alpha_ > fl, fl, alpha_))
mama = alpha*src + (1 - alpha)*nz(mama[1])
fama = .5*alpha*mama + (1 - .5*alpha)*nz(fama[1])
pa=input(false, title="Mark crossover points")
plotarrow(pa?(cross(mama, fama)?mama<fama?-1:1:na):na, title="Crossover Markers")
fr=input(false, title="Fill MAMA/FAMA Region")
duml=plot(fr?(mama>fama?mama:fama):na, style=circles, color=gray, linewidth=0, title="DummyL")
mamal=plot(mama, title="MAMA", color=red, linewidth=2)
famal=plot(fama, title="FAMA", color=green, linewidth=2)
fill(duml, mamal, red, transp=70, title="NegativeFill")
fill(duml, famal, green, transp=70, title="PositiveFill")
ebc=input(false, title="Enable Bar colors")
bc=mama>fama?lime:red
barcolor(ebc?bc:na)
longCondition = crossover(mama, fama)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(mama, fama)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)