ویریئنس ریورسل ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
فاریکس ریورس ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو بیعانہ اور بیعانہ اور بیعانہ اور بیعانہ کے اختیارات کے تناسب کا حساب لگانے کے ذریعہ تجارت کا اشارہ دیا جاتا ہے ، جسے بیعانہ اور بیعانہ کے اختیارات کا تناسب بھی کہا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں پیسے کے انتظام کے آسان قواعد کے ساتھ مل کر منافع بخش ہونے کا امکان ہے۔ یہ این ڈی ایکس اور ایس پی ایکس کے 30 منٹ کے دورانیے پر لاگو ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارہ بیعانہ اور بیعانہ اختیارات کی شرح کا اوسط اور اس کا معیاری فرق ہے۔ پہلے بیعانہ اور بیعانہ اختیارات کی شرح کا اوسط پچھلے 20 دن کا حساب لگائیں ، اور پھر اس تناسب کا معیاری فرق پچھلے 30 دن کا حساب لگائیں۔ جب تناسب سے اوپر کی اوسط اوسط 1.5 گنا معیاری فرق کے ساتھ ہوتا ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب تناسب سے نیچے کی اوسط اوسط اوسط 1.5 گنا معیاری فرق سے کم ہوتا ہے تو ، خالی کریں۔
زیادہ کرنے کے بعد ، اگر تناسب دوبارہ اوسط سے اوپر آجاتا ہے تو ، خالی پوزیشنوں کو صاف کریں۔ سٹاپ نقصان کی لائن کو پوزیشن کھولنے کی قیمت کا 1٪ مقرر کریں۔ سٹاپ نقصان کی لائن کو پوزیشن کھولنے کی قیمت سے 3 گنا زیادہ اسٹاپ نقصان کی فاصلے پر مقرر کریں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ مارکیٹ کے جذبات کے الٹ پوائنٹس پر قبضہ کرنا ہے۔ جب مارکیٹ میں زیادہ مایوسی یا حد سے زیادہ امید ہوتی ہے تو ، بیعانہ اور بیعانہ اختیارات کی شرح غیر معمولی ہوتی ہے ، اس وقت ریورس آپریشن کرنے سے مقامی الٹ پوائنٹس کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ، فنڈ مینجمنٹ کے قواعد و ضوابط میں روک تھام اور روک تھام کا فاصلہ طے کیا گیا ہے ، جس سے ایک ہی تجارت کے خطرات اور منافع کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ پیرامیٹرز کی ترتیب کا مسئلہ ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو تو ، اس سے تجارتی سگنل بہت بار بار ہوتا ہے ، جس سے بڑے پیمانے پر الٹ کے مواقع کو نہیں پکڑا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، الٹ سگنل کو غلط طور پر توڑ دیا جاسکتا ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ سگنل زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ہو۔
اصلاح کی سمت
ریورس سگنل کی توثیق کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ جھوٹے بریک آؤٹ سے گمراہ نہ ہوں۔ مثال کے طور پر ، حجم اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں ، صرف تب ہی ریورس سگنل پر غور کیا جاسکتا ہے جب حجم بڑھ جائے۔ کچھ رجحان اشارے بھی شامل کیے جاسکتے ہیں ، تاکہ ریورس آپریشن سے بچا جاسکے۔ مختلف مارکیٹوں میں مختلف ٹائم پیریڈ کے تحت پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مقامی الٹ پوائنٹس کو پکڑنے کا موقع ملتا ہے ، لیکن اس میں جعلی بریک آؤٹ کے ذریعہ گمراہ ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اسٹریٹجی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانے کے ل the اسٹریٹجی کی استحکام کو بہتر بنانے کے ل parameters پیرامیٹرز کی ترتیب ، مزید تصدیق کے اشارے شامل کرنا وغیرہ۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے الٹ پوائنٹس کا فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ پیش کرتی ہے ، لیکن اس کو عملی طور پر لاگو کرنے کے لئے مزید جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L Long Put/Call Ratio Inversion", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash)
SL = input.float(0.01,step=0.01)
CRV = input.float(3)
TP = SL * CRV
len = input.int(30,"Lookback period in Days",step=10)
ratio_sma_lookback_len = input.int(20,step=10)
mult = input.float(1.5,"Standard Deviation Multiple")
ratio_sma = ta.sma(request.security("USI:PCC","D",close),ratio_sma_lookback_len)
median = ta.sma(ratio_sma,len)
standartDeviation = ta.stdev(ratio_sma,len)
upperDeviation = median + mult*standartDeviation
lowerDeviation = median - mult*standartDeviation
isBuy = ta.crossunder(ratio_sma, upperDeviation)// and close < buyZone
isCloseShort = (ratio_sma > median and strategy.position_size < 0)
isSL = (strategy.position_avg_price * (1.0 - SL) > low and strategy.position_size > 0) or (strategy.position_avg_price * (1.0 + SL) < high and strategy.position_size < 0)
isSell = ta.crossover(ratio_sma,lowerDeviation)
isTP = strategy.position_avg_price * (1 + TP) < high
if(isBuy)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(isCloseShort)
strategy.exit("Close Short",limit=close)
if(isSL)
strategy.exit("SL",limit=close)
if(isTP)
strategy.exit("TP",limit=close)
plot(ratio_sma,color=color.white)
plot(median,color=color.gray)
plot(upperDeviation,color=color.rgb(0,255,0,0))
plot(lowerDeviation,color=color.rgb(255,0,0,0))
bgcolor(isBuy?color.rgb(0,255,0,90):na)
bgcolor(isSell?color.rgb(255,0,0,90):na)