حکمت عملی کے بعد انٹرا ڈے الٹ رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال پیر کے روز کی تجارت ہے ، جس میں اس دن کی واپسی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تاکہ رجحانات کا سراغ لگایا جاسکے اور منافع حاصل کیا جاسکے۔
اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
اس بات کا تعین کریں کہ آیا پیر کو تجارت کا دن ہے یا نہیں ، اور اگر ایسا ہے تو ، اس کے بعد کی منطق پر عمل کریں۔
اس بات کا تعین کریں کہ آیا اس دن کی K لائن میں نیچے سے اوپر کی طرف مڑنے کی شکل موجود ہے ، خاص طور پر: 1 K لائن کی بندش کی قیمت < 2 K لائن کی بندش کی قیمت ، اور 2 K لائن کی بندش کی قیمت < 3 K لائن کی بندش کی قیمت؛
اگر مندرجہ بالا الٹ موڈ قائم ہو تو ، ٹریڈ ٹریکنگ کے لئے تیسری K لائن بند ہونے پر زیادہ پوزیشنیں کھولیں۔
اسٹاپ شرط دن کی اونچائی کو توڑنا یا اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنا ہے۔
6 گھنٹے کے بعد جبری طور پر پوزیشن سے باہر نکلیں
پوری حکمت عملی نے پیر کے روز کے مخصوص ٹائم فریم کے الٹ ٹریڈنگ کے حالات کا فائدہ اٹھایا ، الٹ K لائن کی شکل کی شناخت کرکے ، کم خریدنے اور فروخت کرنے کے منافع کے موڈ کو حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی ، اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کی گئیں ، اور خطرے پر قابو پایا گیا۔
فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ:
Monday trading session کے دوران ہونے والے ان reversals کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منافع کماتا ہے
مخصوص کینڈلسٹک پیٹرن کی شناخت کرکے ، اس میں واضح اندراج کے اشارے ہیں
سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے حالات خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے مقرر کیے گئے ہیں۔
The trend following approach maximizes profits رجحان پر عمل کرنے کا طریقہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے
حکمت عملی کا منطق سادہ اور سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے۔
خطرات
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
نقصانات کا سبب بن سکتا ہے اگر پیر کے روز ریورسز اہم نہیں ہیں
قیمت ریورس کے بعد دوبارہ ریٹریس ہوسکتی ہے جس سے نقصان کو روکا جاسکتا ہے۔
اچانک مارکیٹ میں تبدیلی سے بڑے اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
پوزیشنوں کو زیادہ دیر تک رکھنا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
اسی طرح کے حل یہ ہیں: نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، پوزیشن کے وقت کو مناسب طریقے سے کم کرنا ، اور واحد نقصان کو سختی سے کنٹرول کرنا۔
The solutions are: Optimizing stop loss strategy, shortening holding time, strictly controlling single loss.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
Reversal patterns more accurately; reversal patterns more accurately reversal patterns more accurately; reversal patterns more accurately reversal patterns more accurately reversal patterns; reversal patterns more accurately reversal patterns; reversal patterns more accurately reversal patterns use machine learning; reversal patterns more accurately reversal patterns more accurately reversal patterns use machine learning to identify reversal patterns more accurately مشین لرننگ کا استعمال کریں ریورسل پیٹرن کو زیادہ درست طریقے سے شناخت کرنے کے لئے
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ، جزوی اسٹاپ نقصان وغیرہ
رجحان کی طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے مزید عوامل شامل کریں ، جیسے حجم میں تبدیلی۔
متحرک طور پر انعقاد وقت کو ایڈجسٹ کریں
الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے خود بخود معقول پیرامیٹرز کا تعین کریں
ایک پوزیشن سوئچنگ میکانزم شامل کریں تاکہ دو طرفہ تجارت کو زیادہ جگہ مل سکے
ان اصلاحات کے ذریعے حکمت عملی کی جیت کی شرح اور منافع کی سطح کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
These optimizations can improve the win rate and profitability of the strategy.
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے پیر کے دن کے مخصوص مراحل میں الٹ جانے والے رجحانات کا استعمال کرتے ہوئے ، واضح اندراج اور باہر نکلنے کا طریقہ کار طے کرکے ، ایک آسان رجحان سے باخبر رہنے کے منافع بخش نمونوں کو حاصل کیا۔ اس حکمت عملی کو فکسڈ اسٹاپ نقصانات کے مقابلے میں بہتر اثر مل سکتا ہے۔ یقینا ، مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت عملی دن کے اندر مختصر لائن تجارت کے لئے ایک ریفرنس آئیڈیا اور ٹیمپلیٹ فراہم کرتی ہے۔
In summary, this strategy utilizes the reversal during Monday trading session, with clear entry and exit mechanisms, to implement a simple trend following profitable model. Compared to fixed stop loss and take profit, this strategy can achieve better results. However, further optimizations are still needed to deal with market uncertainty. The strategy provides a reference idea and template for intraday trading.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ET Forex TurnaroundMonday", overlay=true)
FirstYear = input(2018, minval=2000, maxval=2023, step=1)
FirstMonth = 1 //input(1, minval=1, maxval=12, step=1)
FirstDay = 1 //input(1, minval=1, maxval=31, step=1)
deltaDay = input(0)
StartHour = input(0)
f_barssince(_cond, _count) => _barssince=bar_index-valuewhen(_cond, bar_index, _count)
HoldTime = input(6, step=1)
MM = input(1)
startHour = input(-7, step=1)
endHour = input(34, step=1)
exitHour = input(30, step=1)
startdateCond = (year > FirstYear or (year == FirstYear and (month > FirstMonth or (month == FirstMonth and dayofmonth >= FirstDay))))
iHour = hour
if iHour > 19
iHour := iHour-20
else
iHour := iHour+4
timeCondition = true //(iHour>=startHour and iHour<=endHour and iHour<=exitHour)
since_flat_condition = strategy.position_size == 0
entryPrice=strategy.position_avg_price
EntryLongCondition = dayofweek == (dayofweek.monday+deltaDay) and close[0] < close[1] and close[1]<close[2] and startdateCond //and timeCondition and iHour > StartHour
ExitTimeCondition = false//(f_barssince(since_flat_condition, 0)>=HoldTime)
ExitLongCondition = strategy.position_size > 0 and (close[0] > high[1])// or close[0]< entryPrice-abs(close[1]-close[2])*0.2)//(ExitTimeCondition) //iHour >= exitHour or
strategy.initial_capital =50000
// MM Block
lots = if MM < 2
strategy.initial_capital
else
strategy.equity
lots := lots/close
entryPrice:=strategy.position_avg_price
strategy.close("ETLong",when=(ExitLongCondition==true))
strategy.entry("ETLong", strategy.long, qty=lots, comment="OpenLong",when=(EntryLongCondition==true))