قیمت کی لہر تھیوری اور متحرک اوسط حکمت عملی پر مبنی
تخلیق کی تاریخ:
2023-11-13 16:39:41
آخر میں ترمیم کریں:
2023-11-13 16:39:41
کاپی:
1
کلکس کی تعداد:
640
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں قیمتوں میں لہر کی تھیوری کو حرکت پذیر اوسط کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان سازی کے مواقع تلاش کیے جاسکیں ، معقول اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ کو خطرہ پر قابو پانے کے لئے مقرر کیا جاسکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے۔ حکمت عملی صرف مخصوص تجارتی اوقات میں پوزیشن کھولتی ہے ، اور مخصوص اوقات میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے گریز کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- ایس ایم ایم اے کے ساتھ اوسط قیمتوں کا حساب لگانا ، مارکیٹ میں شور مچانا ، رجحانات کی سمت کی شناخت کرنا
- قیمتوں کے اتار چڑھاو کا اندازہ لگانے کے لئے ایک خاص دورانیے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا استعمال کریں ، رجحانات کو تبدیل کرنے والے مقامات کی نشاندہی کریں
- قیمتوں میں اضافے کے دوران اوسطاً بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی ٹریکنگ اسٹاپ کے ساتھ اسٹاپ پوائنٹ کی ترتیب
- ہفتے کے آخر میں اور دن کے مخصوص اوقات میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے صرف مخصوص ٹریڈنگ اوقات میں پوزیشن کھولیں
- ریورس سگنل کے بعد پوزیشن بند کرو
طاقت کا تجزیہ
- قیمتوں میں موڑ کے نقطہ نظر کا تعین کرنے کے لئے قیمتوں کی لہر کے نظریے کا استعمال کرتے ہوئے ، اور اس رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کو مؤثر طریقے سے شناخت کیا جاسکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب اور اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے ایک اسٹاپ نقصان پر قابو پانے کے لئے
- صرف لیکویڈیٹی ٹریڈنگ کے اوقات میں پوزیشن کھولنے سے غیر ضروری سلائڈ پوائنٹس اور مخصوص وقت کے دوران شدید اتار چڑھاؤ سے بچا جاسکتا ہے
- پیرالائن اسٹاپ اصول پر سختی سے عمل کریں ، ریورس سگنل کے دوران اسٹاپ کریں ، زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کریں
خطرے کا تجزیہ
- جب قیمت کی لہر کا فیصلہ غلط ہو تو ، غیر رجحان والے علاقوں میں بار بار تجارت ہوسکتی ہے
- موازنہ شدہ اوسط کے پیچھے رہ جانے سے رجحان کا رخ موڑنے کا امکان ہے
- اسٹاپ نقصان کا نقطہ بہت چھوٹا ہے اور اسے آسانی سے روک دیا جاسکتا ہے ، اور بہت بڑا ہوسکتا ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہو
- فکسڈ اسٹاپس کو مختلف حالات کے مطابق لچکدار انداز میں ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا
خطرے کا حل:
- لہر کے دورانیے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اوسط اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- Stochastics اشارے وغیرہ کے ساتھ مل کر ریورس سگنل کا تعین کریں
- متحرک طور پر بہتر اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی شرائط
اصلاح کی سمت
- بہترین اوسط اوسط اوسط تلاش کرنے کے لئے لہر کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- شامل کریں Stoch اشارے فیصلے الٹ، سیٹ سگنل فلٹر جعلی توڑ
- سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش
- اسٹاپ لوپ بینڈوڈتھ کو بڑھانا اور اس سے بچنے کے لئے
- مختلف اقسام اور ٹرانزیکشن اوقات کے مطابق اصلاحی پیرامیٹرز
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں قیمت کی لہر کا نظریہ اور فلیٹ میڈین اشارے کو مربوط کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمت کی لہر کی سمت اور رجحان کی تصدیق کی گئی ہے ، قیمت کی لہر کی سمت اور رجحان کی تصدیق کی گئی ہے ، اس حکمت عملی میں قیمت کی لہر کی سمت اور رجحان کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور معاون اشارے شامل کرنے سے استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2022-11-12 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("FX Strategy Based on Fractals and SMMA", overlay=true)
// パラメータ
SMMAPeriod1 = input(30, title="SMMA Period")
StopLoss1 = input(7, title="Stop Loss %")
TrailingStopCoef1 = input(2.7, title="Trailing Stop Coefficient")
fractalPeriod = input(5, title="Fractal Period")
// SMMAの計算関数
smma(src, length) =>
var float smma = na
if na(smma[1])
smma := sma(src, length)
else
smma := (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
// フラクタルの近似
highFractal = high[2] > high[1] and high[2] > high[3] and high[2] > high[4] and high[2] > high
lowFractal = low[2] < low[1] and low[2] < low[3] and low[2] < low[4] and low[2] < low
// エントリー条件
longEntrySignal = lowFractal and close[1] < smma(close, SMMAPeriod1)
shortEntrySignal = highFractal and close[1] > smma(close, SMMAPeriod1)
// エントリー実行
if (longEntrySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntrySignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// トレーリングストップの計算
atrValue = atr(10)
longStopPrice = close - atrValue * TrailingStopCoef1
shortStopPrice = close + atrValue * TrailingStopCoef1
// トレーリングストップの設定
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopPrice)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopPrice)
// バックテスト期間の設定（MetaTraderのバックテストと同じ期間）
startYear = 2007
startMonth = 05
startDay = 01
endYear = 2022
endMonth = 04
endDay = 01
startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
// バックテスト期間内でのみトレードを実行
if (time >= startDate and time <= endDate)
if (longEntrySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntrySignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)