ڈبل مواقع الٹنے والی مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
دوہری موقع کی واپسی کی مقدار کی حکمت عملی ایک جامع حکمت عملی ہے جس میں 123 ریورس اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی دونوں حکمت عملیوں کے خیالات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی پہلے اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا قیمت میں 123 ریورس شکل موجود ہے یا نہیں ، اور پھر اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کے اشارے کے ساتھ مل کر ایک بار پھر واپسی کے اشارے کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور صرف اس صورت میں جب دونوں ایک ساتھ سگنل دیتے ہیں تو ، زیادہ یا خالی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ یہ دوہری تصدیق کا طریقہ کار غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بناتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:
- 123 پلٹائیں
اس حصے میں قیمتوں میں ردوبدل کا تعین کرنے کے لئے 123 کی شکل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی منطق یہ ہے:
اگر اختتامی قیمت کل کی اختتامی قیمت سے کم ہے اور موجودہ اختتامی قیمت کل کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے اور 9 ویں دن سست اسٹاکسٹک 50 سے کم ہے تو ، زیادہ کام کریں
اگر اختتامی قیمت کل کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے اور موجودہ اختتامی قیمت کل کی اختتامی قیمت سے کم ہے اور 9th فاسٹ اسٹاکسٹک 50 سے زیادہ ہے تو ، اس سے زیادہ ہے
اس طرح قیمتوں میں تبدیلی کے ابتدائی اشارے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔
- Stochastic RSI
اس حصے میں ، اسٹوکاسٹک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے آر ایس آئی کا دوبارہ تجزیہ کیا گیا ہے تاکہ اس کی تصدیق کی جاسکے:
RSI کی لمبائی 14 ہے.
RSI پر اسٹوکاسٹک تجزیہ کا اطلاق کریں ، لمبائی 14 ، K قیمت حاصل کریں
3 دن SMA D K کی قیمت کا حساب لگائیں
اگر K 80 سے زیادہ ہے تو زیادہ دیکھیں۔ اگر K 20 سے کم ہے تو خالی دیکھیں۔
جب دونوں حکمت عملیوں میں سے ایک ایک ہی وقت میں اشارہ کرتا ہے تو صرف اس صورت میں پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے دوہری تصدیق کی سوچ کو اپنایا ہے ، جو غلط اطلاعات کے سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، اور استحکام کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے کچھ فوائد یہ ہیں:
123 الٹ قیمتوں میں تبدیلی کے رجحان کا اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے
اسٹوکاسٹک آر ایس آئی نے الٹ پوائنٹس کی تصدیق کی ہے تاکہ الٹ پوائنٹس سے محروم نہ ہوں۔
یہ دونوں مل کر جیت کی شرح کو بہتر بناتے ہیں اور غلط رپورٹنگ کے امکانات کو کم کرتے ہیں۔
پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانے کے لئے ، مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
پروگرامنگ کا نفاذ سادہ اور واضح ہے اور اسے ریل ڈسک پر آسانی سے لاگو کیا جاسکتا ہے
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
ریورس ناکامی کا خطرہ۔ مارکیٹ میں جھوٹی ریورس ہوسکتی ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: نامناسب پیرامیٹرز کا مجموعہ حکمت عملی کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔
اوور آپٹمائزیشن کا خطرہ۔ تاریخی اعداد و شمار کے لئے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا ، اور مستقبل کے اثرات کو نقل نہیں کیا جاسکتا ہے۔
تجارت کی کثرت کا خطرہ۔ ڈبل سگنل سے تجارت کی کثرت میں اضافہ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے سلائڈ پوزیشن کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔
کوڈ کو لاگو کرنے کا خطرہ۔ کوڈ میں خامیوں کی وجہ سے ہارڈ ڈسک کے اثرات غیر معمولی ہوسکتے ہیں۔
اس کا حل کیا ہے؟
پوزیشن کے سائز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں ، ایک ہی نقصان پر قابو پالیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے واک فارورڈ کا استعمال کریں۔
اس کے علاوہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ منافع بخش نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ، یہ بہت زیادہ منافع بخش نہیں ہے.
پوزیشن کھولنے کی شرائط کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں تاکہ تجارت کی فریکوئنسی کم ہو۔
کوڈ کو احتیاط سے جانچیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ منطق درست ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
آپٹمائزیشن پیرامیٹرز: آپ اسٹوکاسٹک جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں تاکہ مخصوص مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جاسکے۔
پوزیشن کھولنے کی شرائط کو بہتر بنائیں۔
آپٹمائزڈ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار۔ آپ کو موزوں سٹاپ، ٹائم سٹاپ وغیرہ کا طریقہ مقرر کر سکتے ہیں۔
ٹرانزیکشن کی تعدد کو کم کریں۔ ٹرانزیکشن فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کرکے ٹرانزیکشن کی تعدد کو کم کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ کریں۔ مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
فیس کے عوامل پر غور کریں۔ اصل فیس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل موقع ریورس کوانٹمائزیشن حکمت عملی مجموعی طور پر ایک مستحکم ، عملی شارٹ لائن ریورس حکمت عملی ہے۔ اس میں بیک وقت ریورس کی گرفتاری کی حساسیت اور ڈبل فلٹرنگ کی استحکام ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور مناسب ترمیم کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی کوانٹمائزیشن حکمت عملی کے نظام کا ایک موثر جزو بن سکتی ہے۔ لیکن ہمیں اس بات پر بھی دھیان دینا چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ اصلاح اور غلط اطلاع دینے کے خطرات سے بچنے کے لئے ، پیرامیٹرز کی استحکام کو برقرار رکھنے کے لئے ، اور جانچ پڑتال میں احتیاط سے جانچ پڑتال کریں۔
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
Source = close
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
pos := iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic RSI ----")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )