VRSI-EMA کراس اوور اور VMACD فیوژن کے ساتھ ویو فائنڈر کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں بے ترتیب آر ایس آئی ، ای ایم اے کراسنگ اور وی ایم اے سی ڈی کا امتزاج کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کی جاسکے ، اور یہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا جب نیچے کا رجحان الٹ ہونے والا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اشارے کے مجموعے پر مبنی ہے۔
- بے ترتیب RSI ((بے ترتیب اشاریہ ہموار حرکت پذیری اوسط): اوورلوڈ اوور سیل کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
- EMA (انڈیکس حرکت پذیری اوسط) تیز اور سست لائنوں کا کراسنگ: رجحانات اور ممکنہ الٹیاں کا تعین کرنا
- VMACD ((مقدار سے زیادہ وزن والا MACD): ریورس سگنل کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
جب بے ترتیب آر ایس آئی اوور سیل زون سے واپس آجاتا ہے ، اور EM لائن پر سست لائن کو عبور کرتا ہے ، اور VMACD بھی اوپر جانا شروع ہوتا ہے تو ، ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر مختصر مدت کی قیمت 10 سائیکل کے SMA ((سادہ حرکت پذیر اوسط) کو توڑ دیتی ہے تو ، اس کے علاوہ ، ایک معاون سگنل کے طور پر خرید پیدا ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی ان اشارے میں ہونے والی تبدیلیوں کو حقیقی وقت میں ٹریک کرتی ہے اور ایس ایم اے ، ای ایم اے وغیرہ کی معلومات کا حساب لگاتی ہے۔ جب خریدنے کی شرائط کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، ایک مقررہ تعداد میں معاہدوں کا استعمال کرتے ہوئے خریدنے کے لئے پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر اسٹاپ نقصان کی شرائط کو متحرک کیا جاتا ہے ، جیسے 5٪ واپس لینا یا ایس ایم اے لائن کے نیچے ، تو اس کی پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں متعدد اشارے شامل ہیں جو مارکیٹ میں تبدیلی کے مواقع کو مؤثر طریقے سے شناخت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے اہم فوائد یہ ہیں:
- بے ترتیب آر ایس آئی اوور خریدنے اور اوور فروخت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے
- ای ایم اے کراس فیصلے ریورس سگنل کی درستگی اعلی
- VMACD مؤثر طور پر جعلی سگنل کو فلٹر کرتا ہے
- ملٹی میٹرکس کا مجموعہ ، سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے
- مختصر مدت کے ایس ایم اے کا استعمال معقول ہے
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک خاص حد تک گرنے کے بعد ایک کثیر پوزیشن قائم کرنے کے لئے ایک موثر واپسی سگنل کو پکڑ سکتی ہے ، جس سے منافع ہوتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ رہنا ضروری ہے ، خاص طور پر:
- مارکیٹوں میں ممکنہ طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اس میں مسلسل کمی کا خطرہ ہے
- جب ایک سے زیادہ اشارے بیک وقت خریدنے کی شرائط کو متحرک کرنے کا امکان کم ہیں تو ، سگنل کم پیدا ہوتے ہیں
- ایس ایم اے اسٹاپ نقصانات بہت زیادہ موضوعی ہوسکتے ہیں ، عام طور پر واپسی کنٹرول اثر
- بڑے پیمانے پر مارکیٹ میں ہلچل کو مدنظر نہیں رکھا گیا
مندرجہ بالا خطرات کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے مزید بہتر بنانے کے کر سکتے ہیں:
- دوسرے ریورسنگ میٹرکس کا مجموعہ شامل کریں تاکہ اثر و رسوخ بڑھایا جاسکے
- ٹائم اسٹاپ اور رقم اسٹاپ کا امتزاج
- مارکیٹ کی صورتحال کا اندازہ لگانا ، اتار چڑھاؤ کے حالات میں پوزیشنوں سے گریز کرنا
- زیادہ سے زیادہ روک تھام کی منطق کو بہتر بنانے کے لئے، زیادہ سے زیادہ شدت پسند روک تھام کو روکنے کے لئے
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل نکات پر توجہ دی جاسکتی ہے:
- مزید اشارے کا مجموعہ شامل کریں ، اشارے کا ایک گروپ بنائیں ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں
- بڑے اثاثوں کی خصوصیات کے مطابق بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب ، پیرامیٹرز کی اصلاح
- مشین لرننگ الگورتھم کو بڑھانا جو تاریخی اعداد و شمار کی تربیت کے مطابق الٹ جانے کے امکانات کا اندازہ لگاتا ہے
- ریٹرننگ کے دوران سلائڈ پوائنٹس شامل کریں تاکہ نتائج حقیقی تجارت کے قریب ہوں
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا تاکہ اسے زیادہ ہموار اور معقول بنایا جاسکے
- رجحان کی حیثیت کا پتہ لگانا ، زلزلے اور رجحان کی صورتحال کو الگ کرنا ، اندھے بازو سے بچنا
خلاصہ کریں۔
وی آر ایس آئی-ای ایم اے کراس اور وی ایم اے سی ڈی کے انضمام کی لہر تلاش کرنے والی حکمت عملی ، مجموعی طور پر ایک اچھی حکمت عملی ہے جس میں زوال کی واپسی کے مواقع کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ متعدد اشارے کے ساتھ مل کر خرید سگنل بناتا ہے ، جس سے واپسی کے وقت کا مؤثر انداز میں تعین کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کچھ سمتیں بھی ہیں جن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اگر اس حکمت عملی میں مزید بہتری لائی جائے تو اس کی عملی کارکردگی بہتر ہوگی۔ یہ کثیر اشارے کے انضمام کی اس قسم کی حکمت عملی کی ایک عمدہ مثال کی نمائندگی کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close
slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")
maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
da = maSlow - maFast
maSignal = ema( da, signal )
dm=da-maSignal
source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0
if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)
if (bcount == confirmBars)
strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
strategy.close("Long")
plot(0.99*sma)
plot(ma)
//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)
//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)