1. مربع
  2. VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER VMACD ویو فائنڈر حکمت عملی کے ساتھ مل کر

VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER VMACD ویو فائنڈر حکمت عملی کے ساتھ مل کر

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-21 17:12:06
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں اسٹوکاسٹک آر ایس آئی ، ای ایم اے کراس اوورز اور وی ایم اے سی ڈی کو مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے شامل کیا گیا ہے اور جب ڈاؤن ٹرینڈ الٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے تو یہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو یہ خریدنے کے سگنل پیدا کرے گا۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اشارے کے مجموعے پر مبنی ہے:

  1. اسٹوکاسٹک آر ایس آئی: زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے
  2. تیز رفتار ای ایم اے اور سست ای ایم اے کے درمیان ای ایم اے کراس اوور: رجحان کی سمت اور ممکنہ الٹ کے تعین کے لئے
  3. VMACD: الٹ سگنل کی تصدیق کے لئے

جب اسٹوکاسٹک آر ایس آئی oversold علاقے سے چھلانگ لگاتا ہے تو ، تیز EMA سست EMA کے اوپر عبور کرتا ہے ، اور اسی وقت VMACD بڑھنا شروع ہوتا ہے ، ایک خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر قلیل مدتی قیمت 10 مدت کے SMA سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ خریدنے کے لئے ایک معاون اشارے کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔

اسٹریٹجی ریئل ٹائم میں ان اشارے کی تبدیلیوں کو ٹریک کرتی ہے ، اور ایک مقررہ بیک بیک مدت کے دوران ایس ایم اے ، ای ایم اے اور دیگر معلومات کا حساب لگاتی ہے۔ جب خریدنے کی شرائط کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، یہ ایک مقررہ تعداد میں معاہدوں کے ساتھ خرید اور پوزیشن کھولے گا۔ اس کے بعد اگر اسٹاپ نقصان کی شرائط کو متحرک کیا جاتا ہے ، جیسے 5٪ ڈراؤونگ یا ایس ایم اے لائن سے نیچے کی قیمت ، پوزیشنوں کو اسٹاپ نقصان کے لئے بند کردیا جائے گا۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں متعدد اشارے شامل ہیں اور یہ مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے شناخت کرنے کے قابل ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:

  1. اسٹوکاسٹک آر ایس آئی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کی حالتوں کو پکڑنے میں مضبوط ہے
  2. EMA کراس اوور میں الٹ سگنل کا تعین کرنے میں اعلی درستگی ہے
  3. VMACD جعلی سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے
  4. متعدد اشارے کا امتزاج سگنل کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے
  5. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے طور پر مختصر مدت SMA کا استعمال معقول ہے

خلاصہ یہ کہ یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے الٹ جانے کے اشاروں کو پکڑ سکتی ہے، کسی حد تک کمی کے بعد طویل پوزیشنیں قائم کر سکتی ہے اور اس طرح منافع حاصل کر سکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ فوائد کے باوجود ، اس کے خطرات بھی ہیں:

  1. مارکیٹ میں تبدیلی نہیں آسکتی اور اس میں کمی جاری ہے - منظم خطرہ
  2. ایک ساتھ خریدنے کو متحرک کرنے والے متعدد اشارے کا امکان زیادہ نہیں ہے - چند سگنل
  3. ایس ایم اے سٹاپ نقصان بہت ذہنی ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں درمیانے درجے کی ڈراؤون کنٹرول ہو سکتا ہے
  4. اعلی اتار چڑھاؤ مارکیٹ کے ماحول کو مدنظر نہیں رکھتا

خطرات کو کم کرنے کے کچھ طریقے:

  1. بہتر کمبو اثر کے لئے مزید الٹ اشارے شامل کریں
  2. اسٹاپ نقصان کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ رقم پر مبنی اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر
  3. مارکیٹ کے حالات کا جائزہ لیں اور متضاد ماحول میں پوزیشن لینے سے گریز کریں
  4. زیادہ سے زیادہ جارحانہ سٹاپ نقصان کو روکنے سے روکنے کے لئے سٹاپ نقصان منطق کو بہتر بنائیں

اصلاح کی ہدایات

اہم شعبے جو حکمت عملی کے لئے بہتر بنائے جاسکتے ہیں:

  1. اشارے کے مجموعے کو تشکیل دینے کے لئے مزید اشارے شامل کریں ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں
  2. مختلف اثاثہ جات کی اقسام کی خصوصیات کی بنیاد پر بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کریں
  3. تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر الٹ جانے کے امکان کا اندازہ لگانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں
  4. براہ راست کارکردگی کے قریب نتائج بنانے کے لئے بیک ٹیسٹنگ کے دوران سلائڈ شامل کریں
  5. زیادہ ہموار اور معقول بننے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں
  6. اندھے پوزیشنوں میں داخل ہونے سے پہلے رینج اور رجحانات کے ماحول کو الگ کرنے کے لئے رجحان کی حالت کا پتہ لگانا

نتیجہ

مجموعی طور پر ، وی ایم اے سی ڈی ویو فائنڈر حکمت عملی کے ساتھ یہ وی آر ایس آئی-ای ایم اے کراس اوور ڈاؤن ٹرینڈ الٹ کے مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے۔ یہ الٹ کے لئے بہترین وقت کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے کو یکجا کرکے مؤثر طریقے سے خرید سگنل تیار کرتا ہے۔ تاہم ، بہتری کے لئے کچھ علاقے باقی ہیں۔ اگر مزید بہتر بنایا جائے تو ، براہ راست تجارت میں حکمت عملی کی کارکردگی اور بھی بہتر ہوسکتی ہے۔ یہ متعدد اشارے کے امتزاج پر مبنی مقداری حکمت عملی کی ایک عام مثال کی نمائندگی کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close

slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")


maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
da = maSlow - maFast 
maSignal = ema( da, signal ) 
dm=da-maSignal


source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0

if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2)) 
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)

if (bcount == confirmBars)
    strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
    strategy.close("Long")

plot(0.99*sma)
plot(ma)

//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)

//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
    
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں