ٹرینڈ فلٹرڈ موونگ ایوریج کراس اوور مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
رجحانات کو فلٹر کرنا ایک متحرک اوسط لائن کراسنگ کی مقدار کی حکمت عملی ایک درمیانی لمبی لائن کی مقدار کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ آہستہ چلنے والی اوسط لائنوں کے کراسنگ کے ذریعہ مارکیٹ کی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے ، اور اس میں داخل ہونے کے لئے ایک مؤثر رجحان کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی ایک طویل عرصے تک چلنے والی اوسط لائن کو رجحانات کے فلٹر کے طور پر بھی ترتیب دیتی ہے ، اور صرف اس وقت ایک مؤثر تجارتی سگنل تشکیل دے سکتی ہے جب قیمت اس متحرک اوسط لائن کو توڑ دے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر چلتی اوسط لائنوں کے کراسنگ اصول پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، دو مختلف دورانیے کی چلتی اوسط لائنوں کا حساب کتاب کیا جاتا ہے ، جو عام طور پر 20 دن کی لائن اور 50 دن کی لائن کے طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ جب 20 دن کی لائن نیچے سے اوپر کی طرف 50 دن کی لائن کو توڑتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب 20 دن کی لائن اوپر سے نیچے کی طرف 50 دن کی لائن کو توڑتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں 200 دن کی متحرک اوسط بھی شامل ہے جو مجموعی رجحان کا فیصلہ کرنے والا اشارہ ہے۔ مندرجہ بالا آسان کراس سگنل صرف اس وقت موثر سمجھا جاتا ہے جب قیمت 200 دن کی لائن کو توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک رجحان فلٹرنگ میکانزم تشکیل دیتا ہے جس سے مجموعی طور پر مارکیٹ میں بہت زیادہ غیر موثر سگنل پیدا ہونے سے بچا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ،
موبائل اوسط لکیری کراسنگ کا فیصلہ واضح ہے اور اسے سمجھنے میں آسان ہے۔
ٹرینڈ فلٹرنگ میکانزم زیادہ تر غیر موثر سگنل کو فلٹر کرتا ہے ، جس سے جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
مختلف نسلوں اور وقت کی مدت کے لئے موزوں طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک اوسط پیرامیٹرز
آپ کو آپ کے منافع کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک سٹاپ نقصان سٹاپ سیٹ کر سکتے ہیں.
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
جب قیمتیں اوسط لائن کے قریب جھولتی ہیں تو ، متعدد غیر موثر سگنل پیدا ہوسکتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔
طویل مدتی اوسط ممکنہ طور پر مارکیٹ سے پیچھے رہ سکتا ہے ، رجحان کی تبدیلی سے محروم ہوسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ.
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بار بار جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ غلط ترتیب سے حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے۔
خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات:
طویل مدتی اوسط لائنوں کا استعمال کریں یا رجحان فلٹرنگ شرائط میں اضافہ کریں۔
توانائی کے اشارے ، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ جیسے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر بڑے رجحانات کا تعین کریں۔
متحرک اوسط مدت پیرامیٹرز کی بہتر موافقت۔
پیرامیٹرز کی اصلاح اور آراء کے میکانزم کو شامل کریں ، اور متحرک طور پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مختلف قسم کے متحرک اوسط کو آزمائیں ، جیسے لکیری وزن کی متحرک اوسط۔
موبائل اوسط لکیری دورانیہ کی خصوصیات میں اضافہ کریں
اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر رجحانات کی تقسیم کا تعین کرنے کے لئے ، منتقل اوسط لائن کراسنگ کی تاثیر کو بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ الگورتھم کو شامل کریں تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنایا جاسکے۔
کثیر نسل کے مجموعے کی حکمت عملیوں کو دریافت کریں اور نسلوں کے مابین وابستگی سے فائدہ اٹھائیں۔
خلاصہ کریں۔
ٹرینڈ فلٹرنگ موبائل اوسط لائن کراسنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ اور عملی درمیانی لمبی لائن کی مقدار کی حکمت عملی ہے۔ یہ اوسط لائن کراسنگ کے ذریعہ درمیانی لمبی لائن کے رجحان کا فیصلہ کرتا ہے ، اور پھر اس کے ساتھ رجحان فلٹرنگ کے ساتھ مل کر غیر موثر سگنل کو کم کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کو سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور یہ مقدار میں تجارت کرنے والے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔ اس کی ممکنہ بہتری کی گنجائش موبائل اوسط لائن کی اصلاح اور دیگر اشارے اور مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ انضمام میں ہے۔ بنیادی حکمت عملی کے طور پر ، یہ اعلی درجے کی مقدار میں تجارت کے لاریجنگ الگورتھم کے لئے تجارتی سگنل فراہم کرسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Booz Strategy
// Developed for Godstime
// Version 1.1
// 11/28/2021
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//@version=4
strategy("Booz Strategy", "", true)
// ----------------------------- Inputs ------------------------------------- //
source_ma_type = input("EMA", "Source MA Type", options=["SMA", "EMA"])
source_ma_length = input(50, "Source MA Length")
fast_ma_length = input(20, "Fast MA Length")
slow_ma_length = input(50, "Slow MA Length")
use_trend_filter = input(true, "Trend Filter")
trend_filter_ma_type = input("EMA", "Trend Filter MA Type", options=["SMA", "EMA"])
trend_filter_ma_length = input(200, "Trend Filter MA Period")
show_mas = input(true, "Show MAs")
swing_trading_mode = input(false, "Swing Trading")
// -------------------------- Calculations ---------------------------------- //
fast_ma = ema(close, fast_ma_length)
slow_ma = ema(close, slow_ma_length)
source_ma = source_ma_type == "EMA"? ema(close, source_ma_length):
sma(close, source_ma_length)
trend_filter_ma = trend_filter_ma_type == "EMA"? ema(close, trend_filter_ma_length):
sma(close, trend_filter_ma_length)
// --------------------------- Conditions ----------------------------------- //
uptrend = not use_trend_filter or close > trend_filter_ma
buy_cond = crossover(fast_ma, slow_ma) and uptrend
downtrend = not use_trend_filter or close < trend_filter_ma
sell_cond = crossunder(fast_ma, slow_ma) and downtrend
// ---------------------------- Plotting ------------------------------------ //
bgcolor(use_trend_filter and downtrend? color.red: use_trend_filter? color.green: na)
plot(show_mas? fast_ma: na, "Fast MA", color.green)
plot(show_mas? slow_ma: na, "Slow MA", color.red)
plot(show_mas? source_ma: na, "Source MA", color.purple)
plot(show_mas? trend_filter_ma: na, "Trend Filter MA", color.blue)
// ---------------------------- Trading ------------------------------------ //
// Inputs
sl_perc = input(1.0, "Stop Loss (in %)", group="Backtest Control")/100
tp_perc = input(1.0, "Take Profit (in %)", group="Backtest Control")/100
leverage = input(10, "Leverage", maxval=100, group="Backtest Control")
bt_start_time = input(timestamp("2021 01 01"), "Backtest Start Time", input.time, group="Backtest Control")
bt_end_time = input(timestamp("2021 12 31"), "Backtest End Time", input.time, group="Backtest Control")
// Trading Window
in_trading_window = true
trade_qty = 1
// Long Side
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, trade_qty, when=buy_cond and in_trading_window)
long_tp = strategy.position_avg_price * (1 + tp_perc)
long_sl = strategy.position_avg_price * (1 - sl_perc)
if not swing_trading_mode
strategy.exit("Long Exit", "Long Entry", limit=long_tp, stop=long_sl)
// Short Side
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, trade_qty, when=sell_cond and in_trading_window)
short_tp = strategy.position_avg_price * (1 - tp_perc)
short_sl = strategy.position_avg_price * (1 + sl_perc)
if not swing_trading_mode
strategy.exit("Short Exit", "Short Entry", limit=short_tp, stop=short_sl)
// End of trading window close
strategy.close_all(when=not in_trading_window)