1. مربع
  2. اتار چڑھاؤ کو روکنے کی حکمت عملی

اتار چڑھاؤ کو روکنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-01 17:53:36
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ قیمت کی اتار چڑھاؤ پر مبنی رجحان ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لئے اسٹاپ نقصان کی لائنیں طے کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کرتا ہے۔ اے ٹی آر قیمتوں کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ، حکمت عملی رجحان کے الٹ کا فیصلہ کرتی ہے اور پوزیشن کھولنے یا نقصانات کو روکنے کے لئے متعلقہ اقدامات کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی سب سے پہلے ایک خاص مدت کے دوران اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا حساب لگاتی ہے۔ پھر موجودہ قیمت کے رجحان کی سمت کی بنیاد پر ، اگر یہ ایک اپ ٹرینڈ ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لکیر موجودہ اعلی ترین قیمت مائنس این گنا اے ٹی آر پر مقرر کی جاتی ہے۔ اگر یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لکیر موجودہ کم ترین قیمت کے علاوہ این گنا اے ٹی آر پر مقرر کی جاتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی لکیر اور قیمت کے درمیان فاصلے کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کے ذریعے این ویلیو کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

جب قیمت اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ کی اسٹاپ نقصان لائن کو توڑتی ہے تو ، اس رجحان کو تبدیل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت ، حکمت عملی اسٹاپ نقصان کے لئے پوزیشنوں کو صاف کرتی ہے اور نئے رجحان کی سمت کی بنیاد پر ایک نئی اسٹاپ نقصان لائن طے کرتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ ، حکمت عملی رجحان کی تبدیلیوں کا درست فیصلہ حاصل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی لائنیں طے کرنے کے لئے قیمت کی اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتی ہے۔ جب رجحان بدلتا ہے تو بروقت اسٹاپ نقصان حکمت عملی کو نئے رجحان کی سمت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  • قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کا استعمال رجحانات کا اندازہ کرنے اور قیمتوں کے موڑ کے مقامات کو درست طریقے سے سمجھنے کے لئے
  • بروقت نقصانات کو روکنے اور مارکیٹ کی تبدیلیوں کے خطرات کو کم کرنے کے لئے پوزیشنوں کو تبدیل کرنے کے لئے
  • سٹاپ نقصان لائن اور قیمت کے اتار چڑھاؤ کے درمیان کنٹرول فاصلے کے لئے لچکدار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ
  • پیرامیٹرز بہتر موافقت کے لئے مخصوص مصنوعات کے لئے بہتر کیا جا سکتا ہے

اسٹریٹجی کے خطرات

  • ناقابل اعتماد بریک آؤٹ کی وجہ سے غلط تشخیص کے خطرات۔ قیمتوں میں ناقابل برداشت ناقابل اعتبار بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں ، جس سے رجحان کی تبدیلیوں کا غلط جائزہ لیا جاسکتا ہے
  • بہت زیادہ جارحانہ پیرامیٹر کی ترتیبات نقصانات کو بڑھا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ، جب این ویلیو بہت بڑا ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لائن بہت قریب ہوتی ہے اور چھوٹے اتار چڑھاؤ اس کو متحرک کرسکتے ہیں۔
  • اسٹاپ نقصان کا اثر کم اتار چڑھاؤ والی مصنوعات جیسے کرنسیوں کے لئے کمزور ہوسکتا ہے۔ چھوٹے اے ٹی آر اقدار کا مطلب ہے کہ اسٹاپ نقصان کی لائنیں قیمتوں کے قریب ہوتی ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  • غیر قانونی بریکآؤٹس کی غلط تشخیص سے بچنے کے لئے تجارتی حجم یا اتار چڑھاؤ میں تیزی جیسے معاون اشارے متعارف کرائے جاسکتے ہیں۔
  • سٹاپ نقصان کے فاصلے کو زیادہ مناسب بنانے کے لئے مختلف مصنوعات کی خصوصیات کی بنیاد پر n قدر کو ایڈجسٹ کریں
  • ATR مدت بھی قیمت فرق اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کرنے کے لئے سب سے زیادہ مناسب مدت پیرامیٹر کا انتخاب کرنے کے لئے بہتر کیا جا سکتا ہے

خلاصہ

مجموعی طور پر یہ قیمت کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی لائنوں کی ترتیب کے لئے ایک اچھا الگورتھم نفاذ ہے۔ قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے میں اس کی درستگی زیادہ ہے اور یہ رجحانات کے اہم موڑ کے مقامات کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ بہتر موافقت کے ل param پیرامیٹر ٹیوننگ کے لئے بھی کچھ گنجائش فراہم کرتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے طور پر ، یہ مارکیٹ میں الٹ جانے کے خطرات سے مؤثر طریقے سے بچ سکتا ہے اور براہ راست تجارت میں لاگو کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © laptevmaxim92

//@version=4
strategy("Volatility stop strategy", overlay=true)

length = input(20)
mult = input(2, step = 0.1)
utp = input(false, "Use take profit?")
pr = input(100, "Take profit pips")
usl = input(false, "Use stop loss?")
sl = input(100, "Stop loss pips")
fromday = input(01, defval=01, minval=01, maxval=31, title="From Day")
frommonth = input(01, defval=01, minval= 01, maxval=12, title="From Month")
fromyear = input(2000, minval=1900, maxval=2100, title="From Year")
today = input(31, defval=01, minval=01, maxval=31, title="To Day")
tomonth = input(12, defval=12, minval=01, maxval=12, title="To Month")
toyear = input(2039, minval=1900, maxval=2100, title="To Year")

use_date = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00))

atr_ = atr(length)
max_ = 0.0
min_ = 0.0
max1 = 0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 = 0.0
min1 := min(nz(min_[1]), close)
vstop = 0.0
is_uptrend = false
is_uptrend_prev = false
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? color.green : color.red, linewidth=2)

longCondition = is_uptrend
if (longCondition and use_date)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

shortCondition = not is_uptrend
if (shortCondition and use_date)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    
if (utp and not usl)
    strategy.exit("TP", "BUY", profit = pr)
    strategy.exit("TP", "SELL", profit = pr)
    
if (usl and not utp)
    strategy.exit("SL", "BUY", loss = sl)
    strategy.exit("SL", "SELL", loss = sl)
    
if (usl and utp)
    strategy.exit("TP/SL", "BUY", loss = sl, profit = pr)
    strategy.exit("TP/SL", "SELL", loss = sl, profit = pr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں