قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر رجحان کی پیروی کرنے والی اسٹاپ لاس حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی قیمت کی اتار چڑھاؤ پر مبنی رجحان سے باخبر رہنے کی روک تھام کی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے اتار چڑھاؤ کی روک تھام کے لئے اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شدت (ATR) کا استعمال کرتا ہے۔ اے ٹی آر قیمت کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ جب قیمت اسٹاپ لائن سے تجاوز کر جاتی ہے تو ، حکمت عملی اس رجحان کی واپسی کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے مطابق کھلنے والی پوزیشن یا اسٹاپ نقصان کا آپریشن کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے ایک خاص دورانیے میں اوسطاً حقیقی اتار چڑھاؤ کی شدت اے ٹی آر کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد موجودہ قیمت کے رجحان کی سمت کے مطابق ، اگر یہ بڑھتا ہوا رجحان ہے تو ، اسٹاپ لاین کو موجودہ اعلی ترین قیمت سے کم سے کم n گنا اے ٹی آر کے طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ اگر یہ نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے تو ، اسٹاپ لاین کو موجودہ کم سے کم قیمت سے زیادہ n گنا اے ٹی آر کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے۔
جب قیمت بڑھتی ہوئی رجحان کی روک تھام کی لائن سے نیچے آتی ہے یا گرتی ہوئی رجحان کی روک تھام کی لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ رجحان میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت حکمت عملی کو بند کردیں اور نئی رجحان کی سمت کے مطابق نئی روک تھام کی لائن ترتیب دیں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ لاین قائم کرنے کی صلاحیت ہے ، جس سے رجحان کی تبدیلی کا درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جب رجحان بدل جاتا ہے تو بروقت اسٹاپ اس حکمت عملی کو نئے رجحان کی سمت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کریں ، قیمتوں میں تبدیلی کے مقامات کو درست طریقے سے پکڑیں
- بروقت اسٹاپ نقصان اور پوزیشن سوئچنگ ، مارکیٹ میں ردوبدل کے خطرے کو کم کریں
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچک ، اسٹاپ لائن اور قیمت کے اتار چڑھاؤ کے فاصلے پر قابو پانے کے لئے
- مخصوص نسل کے پیرامیٹرز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، مضبوط موافقت ہے
اسٹریٹجک رسک
- غلط فیصلے کا خطرہ جس کی وجہ سے قیمتوں میں ناکافی توڑ ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے غلط فیصلے کا رجحان بدل جاتا ہے
- پیرامیٹرز کو زیادہ شدت سے ترتیب دینا نقصان کو بڑھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، جب n قدر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسٹاپ نقصان کی لائن بہت قریب ہوتی ہے ، چھوٹی سی ہلچل کا سبب بن سکتی ہے۔
- کم اتار چڑھاؤ والی اقسام جیسے urrencies میں اسٹاپ نقصان کا اثر خراب ہوسکتا ہے۔ اے ٹی آر کی قدر کم ہونے پر اسٹاپ نقصان کی لکیر قیمت کے قریب ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
- ٹرانزیکشن حجم یا اتار چڑھاؤ کی تیز رفتار جیسے معاون اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں تاکہ غلط فیصلے سے بچنے سے بچ سکے۔
- مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق n کی قدر کو ایڈجسٹ کریں تاکہ اسٹاپ نقصان کا فاصلہ زیادہ مناسب ہو
- اے ٹی آر سائیکلوں کو بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں سائیکل پیرامیٹرز کا انتخاب کیا جاسکتا ہے جو قیمتوں میں فرق کی اتار چڑھاؤ کا بہترین اندازہ لگاتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر قیمت کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی لائن لگانے کے لئے ایک بہتر الگورتھم کی تکمیل ہے۔ یہ قیمتوں کے رجحانات کی اعلی درستگی کا اندازہ لگاتا ہے ، جو رجحان کے اہم موڑ کو پکڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، یہ ایڈجسٹمنٹ کے لئے کچھ پیرامیٹرز کی گنجائش بھی فراہم کرتا ہے ، جو زیادہ لچکدار ہے۔ ایک اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے طور پر ، یہ رجحانات کے الٹ جانے کے خطرے سے بچنے کے لئے موثر ہے ، جو عملی طور پر قابل اطلاق ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © laptevmaxim92
//@version=4
strategy("Volatility stop strategy", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(2, step = 0.1)
utp = input(false, "Use take profit?")
pr = input(100, "Take profit pips")
usl = input(false, "Use stop loss?")
sl = input(100, "Stop loss pips")
fromday = input(01, defval=01, minval=01, maxval=31, title="From Day")
frommonth = input(01, defval=01, minval= 01, maxval=12, title="From Month")
fromyear = input(2000, minval=1900, maxval=2100, title="From Year")
today = input(31, defval=01, minval=01, maxval=31, title="To Day")
tomonth = input(12, defval=12, minval=01, maxval=12, title="To Month")
toyear = input(2039, minval=1900, maxval=2100, title="To Year")
use_date = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00))
atr_ = atr(length)
max_ = 0.0
min_ = 0.0
max1 = 0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 = 0.0
min1 := min(nz(min_[1]), close)
vstop = 0.0
is_uptrend = false
is_uptrend_prev = false
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? color.green : color.red, linewidth=2)
longCondition = is_uptrend
if (longCondition and use_date)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = not is_uptrend
if (shortCondition and use_date)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if (utp and not usl)
strategy.exit("TP", "BUY", profit = pr)
strategy.exit("TP", "SELL", profit = pr)
if (usl and not utp)
strategy.exit("SL", "BUY", loss = sl)
strategy.exit("SL", "SELL", loss = sl)
if (usl and utp)
strategy.exit("TP/SL", "BUY", loss = sl, profit = pr)
strategy.exit("TP/SL", "SELL", loss = sl, profit = pr)