1. مربع
  2. ڈونچیئن چینل بریک آؤٹ حکمت عملی

ڈونچیئن چینل بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-04 14:16:33
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈونچیان چینل بریک آؤٹ حکمت عملی بریک آؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد قیمت کی کارروائی اور رجحان ہے۔ یہ ڈونچیان چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کو ممکنہ بریک آؤٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے اور جب قیمتیں چینل سے باہر نکلتی ہیں تو طویل یا مختصر پوزیشن لیتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. Ta.highest اور Ta.lowest افعال کا استعمال ایک مخصوص مدت (مثال کے طور پر 60 بار) کے دوران سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم حساب کرنے کے لئے Donchian چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کی تعمیر کے لئے.

  2. جب قیمتیں اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اپ ٹرینڈ شروع ہوسکتا ہے ، لہذا اوپری بینڈ بریک آؤٹ کے بعد اگلے بار پر طویل سفر کریں۔ جب قیمتیں نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیچے کا رجحان شروع ہوسکتا ہے ، لہذا نچلی بینڈ بریک آؤٹ کے بعد اگلے بار پر مختصر سفر کریں۔

  3. ایک بار جب قیمتیں اوپر کی حد سے نیچے گر جاتی ہیں یا نیچے کی حد سے اوپر بڑھتی ہیں تو ، اس سے رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے ، لہذا موجودہ لمبی یا مختصر پوزیشنوں کو برابر کریں۔

  4. خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے، طویل / مختصر پوزیشنوں کو شروع کرنے کے بعد داخلہ کی قیمت سے کم / زائد ایک کم از کم ٹک پر سٹاپ نقصان مقرر کریں.

اس قسم کی چینل بریک آؤٹ حکمت عملی سادہ اور سیدھی ہے، قیمت کی کارروائی اور رجحان کی پیروی دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، عملدرآمد اور مستحکم کرنے میں آسان ہے.

فوائد

اس حکمت عملی کے کئی فوائد ہیں:

  1. منطق واضح، سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے، اعلی عملدرآمد کے ساتھ.

  2. رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ڈونچیئن چینل کا استعمال مؤثر طریقے سے شور کو فلٹر کر سکتا ہے اور قابل اعتماد بریک آؤٹ سگنل کی شناخت کرسکتا ہے۔

  3. اندراج کے بعد معقول سٹاپ نقصان کی ترتیب ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کر سکتی ہے۔

  4. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مارکیٹ کی حالت کیا ہے، حکمت عملی ایک بار جب درست بریک آؤٹ ہوتا ہے اور ممکنہ بڑی حرکتوں کو پکڑتا ہے تو رجحان کے ساتھ ساتھ تجارت کر سکتا ہے.

  5. بہت کم پیرامیٹرز، overfitting کے لئے شکار نہیں، بڑی ٹیوننگ کی جگہ اور اعلی plasticity کے ساتھ.

خطرات

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر، یہ واپسی کی حرکتوں کو پکڑ نہیں سکتا.

  2. بہت قریب سٹاپ نقصان کو قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے روک دیا جا سکتا ہے۔

  3. غلط چینل کی لمبائی کی ترتیب جھوٹے بریک آؤٹ کے امکانات کو بڑھاتا ہے.

کچھ جوابی اقدامات:

  1. ممکنہ تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں، اندھے طور پر رجحانات پر عمل کرنے سے بچیں.

  2. منافع میں مقفل کرنے کے لئے مناسب ٹریلنگ سٹاپ کا استعمال کریں ابتدائی ہارڈ سٹاپ نقصان پر قائم رہنے کے بجائے.

  3. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر اقدار کی جانچ کریں.

اصلاح کی ہدایات

مزید اصلاحات کی گنجائش ہے:

  1. ڈبل Donchian چینل بریک آؤٹ کی حکمت عملی کی کوشش کریں، داخلہ کے لئے ایک اور سٹاپ نقصان / منافع لینے کے لئے ایک.

  2. صرف بریک آؤٹ کے بعد تجارت کرنا بعض غلط بریکوں کو فلٹر کرنے کے لئے ٹکس کی ایک خاص مقدار سے تجاوز کرتا ہے۔

  3. حجم یا اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں جب قیمتوں میں شدت سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو خراب تجارت سے بچنے کے لئے۔

  4. بہتر نتائج کے لئے مختلف ہولڈنگ حکمت عملی جیسے رجحان کی پیروی یا مجموعی طور پر ریورس کی کوشش کریں.

  5. زیادہ سے زیادہ روزانہ نقصان، زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ وغیرہ کو محدود کرنے کے لئے خطرے کے انتظام کے ماڈیولز شامل کریں.

نتیجہ

خلاصہ میں ، ڈونچیان چینل بریک آؤٹ حکمت عملی ایک بہت ہی عملی قلیل مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کی کارروائی کے ذریعے ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے ، اور تجارت میں داخل ہونے کے لئے چینل بریک آؤٹ کا استعمال کرتی ہے۔ منطق آسان اور عملدرآمد میں آسان ہے ، اور مختلف منڈیوں میں مہذب نتائج حاصل کرسکتی ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار ، الٹ کی نشاندہی وغیرہ جیسے مزید اصلاحات کے ساتھ ، کارکردگی میں نمایاں اضافے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ الگو ٹریڈنگ کے لئے ایک عمدہ نقطہ اغاز کی حکمت عملی کے طور پر کام کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Step 1. Define strategy settings
strategy(title="Price action and breakout Channel Forexrn", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=100000,
     commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
     commission_value=4, slippage=2)

dochLen = input.int(60, title="Price action and breackout Channel Forexrn")

// Position sizing inputs
usePosSize    = input.bool(true, title="Use Position Sizing?")
atrLen        = input.int(10, title="ATR Length")
atrRiskOffset = input.float(4, title="ATR Risk Offset Multiple", step=0.25)

maxRisk = input.float(2, title="Max Position Risk %", step=.25, 
     minval=0.25, maxval=15)
maxExposure = input.float(10, title="Max Position Exposure %", step=1, 
     minval=1, maxval=100)
marginPerc = input.int(10, title="Margin %", minval=1, maxval=100)

// Step 2. Calculate strategy values
upperband = ta.highest(high, dochLen)[1]
lowerband = ta.lowest(low, dochLen)[1]

// Calculate position size
riskEquity = (maxRisk * 0.01) * strategy.equity
riskTrade  = (ta.atr(atrLen) * atrRiskOffset) * syminfo.pointvalue

maxPos = ((maxExposure * 0.01) * strategy.equity) /
     ((marginPerc * 0.01) * (close * syminfo.pointvalue))

posSize = usePosSize ? math.min(math.floor(riskEquity / riskTrade), maxPos) : 1

// Step 3. Output strategy data
plot(upperband, color=color.green, linewidth=2, title="DoCh Upperband")
plot(lowerband, color=color.red, linewidth=2, title="DoCh Lowerband")

// Step 4. Determine trading conditions
tradeWindow  = true

tradeAllowed = tradeWindow and bar_index > dochLen

// Step 5. Submit entry orders
if tradeAllowed
    if strategy.position_size < 1
        strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize,
             stop=upperband + syminfo.mintick)

    if strategy.position_size > -1
        strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize,
             stop=lowerband - syminfo.mintick)

// Step 6. Submit exit orders
if not tradeWindow
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں