MACD Stochastics Band Oscillation Breakthrough Strategy
ChaoZhang
جائزہ
MACD Stochastics Oscillation Breakout Strategy (MACD Stochastics Oscillation Breakout Strategy) ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں MACD اشارے اور Stochastics اشارے کو ملا دیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں کے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جب قیمت زلزلے کے علاقے سے ٹوٹ جاتی ہے تو پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔
جب پوزیشن میں داخل ہوتا ہے تو ، اس حکمت عملی میں داخلے کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے MACD اور Stochastics دونوں اشارے کے اشارے پر ایک ساتھ غور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ پٹ کی پیش گوئی کی گئی ہے ، جس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
MACD Stochastics کی لہر کی لہر توڑنے کی حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:
- MACD اشارے اسٹاک کی قیمتوں کے رجحانات کی سمت اور طاقت کو مؤثر طریقے سے شناخت کرسکتے ہیں
- اسٹاکسٹکس اشارے اس بات کی نشاندہی کرسکتے ہیں کہ آیا اسٹاک زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے
- جب اسٹاک کی قیمتوں میں طویل عرصے تک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اس کا امکان ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی قیمتوں کی حد کو توڑ دیا جائے ، جس سے زیادہ تر سمت کی حرکت ہوتی ہے۔
- MACD اور Stochastics اشارے کے اشارے کے ساتھ مل کر ، جب اسٹاک نے طول و عرض کے جھٹکے والے علاقوں کو توڑ دیا تو انٹریوں کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے بروقت داخلہ لیا جاسکتا ہے
خاص طور پر ، اس حکمت عملی نے MACD اشارے کی DIFF لائن اور DEA لائن کو کراس کرنے کے لئے قیمتوں کے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے سگنل کے طور پر استعمال کیا۔ جب DIFF اوپر کی طرف DEA کو توڑتا ہے تو ایک کثیر سر سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور اس کے برعکس ، ایک خالی سر سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اسٹوکاسٹکس کی K لائن اوورلوڈ اوور سیل علاقوں (ڈیفالٹ 30 اور 70) کے قریب ڈی لائن کے ساتھ اوپر یا نیچے کی طرف سے ایک کراسنگ بھی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔
جب MACD اشارے اور Stochastics اشارے ایک ساتھ ہم آہنگ سگنل دیتے ہیں تو ، اس حکمت عملی میں داخلے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس وقت اسٹاک کی قیمتوں میں ایک بڑی پیشرفت کا امکان ہے۔
داخلے کے بعد ، حکمت عملی معقول اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ پٹ طے کرتی ہے۔ معقول اسٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اور اسٹاپ آؤٹ منافع کو مقفل کرسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
MACD Stochastics کی لہر کی لہر میں توڑنے کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- ملٹی میٹرکس کا مجموعہ ، سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے
اس حکمت عملی میں MACD اور Stochastics دونوں اشارے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ کچھ جعلی سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکے اور اندراجات کو بہتر بنایا جاسکے۔
- اس کے بعد، ہم نے ایک اور قدم اٹھایا: ہم نے ایک اور قدم اٹھایا.
حکمت عملی خاص طور پر اسٹاک کی قیمتوں میں طویل عرصے سے ہلچل کے بعد توڑنے والے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس طرح کے رجحانات عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں۔
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں
اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب ہے ، جس سے انفرادی نقصان کو معقول حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اور منافع کو بروقت لاک کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ MACD Stochastics کی لہر میں ہلچل کی حکمت عملی کو احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرات موجود ہیں:
- وقت کی کمی
اسٹاک کی قیمت میں توڑنے سے پہلے کچھ جھوٹی توڑ کی صورت حال ہوسکتی ہے۔ اگر داخلے کا وقت غلط طور پر منتخب کیا گیا ہے تو اس داخلے کو بہترین داخلے کے نقطہ نظر سے محروم ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔
- کامیابی کی ناکامی
اس کے باوجود کہ اس سے پہلے کی تیاری کی گئی تھی ، اس کے باوجود اس کی ناکامی کا امکان موجود ہے۔ اس صورت میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں خرابی
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیب نتائج پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہے تو ، بہت زیادہ رعایت ہوگی۔
مندرجہ بالا خطرات کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کریں
انسانی مداخلت نے اس موقع کو یقینی بنایا
کثیر گروپ پیرامیٹرز کی اصلاح ٹیسٹ
اصلاح کی سمت
MACD Stochastics کی لہر کی لہر میں توڑنے کی حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے:
MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
Stochastics پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
KDJ، BOLL، وغیرہ جیسے دیگر اشارے کے مجموعے کو شامل کرنا، اندراجات کو مزید بہتر بنانے کے لئے
مختلف پوزیشن ہولڈنگ ٹائمز کی جانچ اور سٹاپ اور نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا
مختلف ٹرانزیکشنز کے لئے پیرامیٹرز کی مختلف حالتوں کی جانچ
مشین سیکھنے کے الگورتھم کو شامل کریں اور پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں
خلاصہ کریں۔
MACD اسٹاکسٹکس لہر کے جھٹکے سے ٹوٹنے والی حکمت عملی MACD اور اسٹاکسٹکس دونوں اشارے کا جامع استعمال کرتے ہوئے ، لہر کے جھٹکے سے ٹوٹنے پر اعلی معیار کا اندراج ہوتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ ، نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے خطرے پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اسٹاک کی قیمتوں کے قلیل مدتی رجحان کی صورتحال کو پکڑنے کے لئے ، ایک خاص تجارتی فائدہ ہے۔ لیکن پیرامیٹرز کی اصلاح اور تکنیکی اشارے کے مجموعے کی تلاش کے ل space بھی جگہ باقی ہے ، جس میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="macd stoch strategy", shorttitle="benzo MACD stoch",overlay=true)
// Getting inputs
fast_length = input(title = "Fast Length", defval = 180)
slow_length = input(title = "Slow Length", defval = 390)
src = input(title = "Source", defval = close)
signal_length = input.int(title = "Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 500, defval = 135)
sma_source = input.string(title = "Oscillator MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title = "Signal Line MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// hline(0, "Zero Line", color = color.new(#787B86, 50))
// plot(hist, title = "Histogram", style = plot.style_columns, color = (hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #FF5252)))
// plot(macd, title = "MACD", color = #2962FF)
// plot(signal, title = "Signal", color = #FF6D00)
periodK = input.int(14, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(1, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
// plot(k, title="%K", color=#2962FF)
// plot(d, title="%D", color=#FF6D00)
// h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
// hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
// h1 = hline(20, "Lower Band", color=#787B86)
// fill(h0, h1, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input.float(3, title="Long Take Profit (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
shortProfitPerc = input.float(3, title="Short Take Profit (%)",minval=0.0, step=0.1) * 0.01
// Calculate trading conditions
enterLong = macd>signal and ta.crossover(k,30)
enterShort = macd<signal and ta.crossunder(k,70)
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Plot take profit values for confirmation
plot(strategy.position_size > 0 ? longExitPrice : na,
color=color.green, style=plot.style_circles,
linewidth=3, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortExitPrice : na,
color=color.red, style=plot.style_circles,
linewidth=3, title="Short Take Profit")
// Submit entry orders
if enterLong
strategy.entry("long", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("short", strategy.short)
// STEP 3:
// Submit exit orders based on take profit price
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("long TP", limit=longExitPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("short TP", limit=shortExitPrice)