Heikin Ashi اور Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy
ChaoZhang
جائزہ
ہیکن ایشی اور کاؤفمین خودکار طور پر چلنے والی اوسط ٹریڈنگ حکمت عملی ((HLC3 / کاؤفمین حکمت عملی) ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ہیکن ایشی K لائن اور کاؤفمین خودکار طور پر چلنے والی اوسط ((KAMA) کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی ہیکن ایشی K لائن کے ذریعے تجارت کی سمت کا تعین کرتی ہے ، پھر کاؤفمین خودکار طور پر چلنے والی اوسط کو معاون اشارے کے طور پر استعمال کرکے تجارتی سگنل فلٹر کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے کچھ اہم حصے یہ ہیں:
Heikin Ashi کی افتتاحی اور اختتامی قیمتوں کا حساب لگائیں۔ یہ قیمتیں K لائن اداروں کی درمیانی قیمتوں کی عکاسی کرتی ہیں ، جس سے کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
کوفمین کی حساب کتاب خود کار طریقے سے چلنے والی اوسط ((کاما)) ۔ کاما متحرک طور پر اپنی ہموار کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اور مارکیٹ میں اچانک بڑے پیمانے پر اتار چڑھاو کی صورت میں زیادہ تاخیر نہیں کرتا ہے۔
خرید و فروخت کے سگنل کا تعین کرنے کے لئے Heikin Ashi کی بندش کی قیمت اور KAMA کے سائز کے مابین موازنہ کریں۔ جب Heikin Ashi کی بندش کی قیمت KAMA کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب Heikin Ashi کی بندش کی قیمت KAMA کو عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
رجحان کی طاقت اور کمزوری کا اندازہ لگانے کے لئے ADX اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں ، تاکہ ہلکے بازاروں میں غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہیکن آشی کے لائن اور کاما کی دوہری فلٹرنگ کو جوڑ کر شور کی تجارت اور غلط سگنل کو بہت کم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے کچھ فوائد یہ ہیں:
- Heikin Ashi K لائن خود شور سے پاک ہے، جس سے کچھ مختصر مدت کے اتار چڑھاو کو فلٹر کیا جاتا ہے۔
- KAMA SMA اور EMA کے مقابلے میں زیادہ حساس ہے اور بڑے پیمانے پر رجحان کی تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے میں کامیاب ہے.
- Heikin Ashi اور KAMA کے ساتھ مل کر دوہری فلٹرنگ کے طریقہ کار سے غلطیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔
- ADX اشارے کو ترتیب دے کر رجحان کی طاقت اور کمزوری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، تاکہ غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
- اس کے علاوہ ، یہ ایک بہت ہی آسان اور لچکدار آپریشن ہے ، جس کی وجہ سے آپ کو فوری طور پر تجارت کرنے کا موقع ملتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- کچھ شاکس کے حالات میں غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں، اس خطرے سے بچنے کے لیے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔
- بہت زیادہ حساس انٹرویو کے لئے، کم از کم کم از کم کم از کم کیمیائی پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے نرمی دی جانی چاہئے.
- طویل مدتی رجحانات کے دوران ، KAMA قیمتوں میں تبدیلی سے کچھ حد تک پیچھے رہ سکتا ہے۔ اس رجحان کی استحکام کا تعین کرنے کے لئے ADX اشارے کے ساتھ مل کر اس کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
- بہترین فلٹرنگ کے حالات تلاش کرنے کے لئے ہیکن عاشی اختتامی قیمت اور کاما پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- ٹریڈنگ سگنل کو اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ رجحان مستحکم ہونے پر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے رجحان کا تعین کرنے والے اشارے جیسے ADX شامل کریں.
- دوسرے معاون اشارے جیسے بول لائن کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان کا معیار طے کریں۔
- مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کی استحکام کی جانچ کرنا ، پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنا
خلاصہ کریں۔
ہیکن ایشی اور کوفمین خود سے موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط تجارت کی حکمت عملی ایک دوہری فلٹرنگ کی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔ یہ ہیکن ایشی کے لائن کے شور کو ختم کرنے اور KAMA کے رجحان میں تبدیلی کی تیز رفتار پیروی کرنے کے فوائد کو جوڑتا ہے ، جو شور کی تجارت کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے ، غلط سگنل کو کم کرنے اور درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں ہے۔ یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کی اصلاح ، معاون اشارے کی تصدیق اور اسی طرح کے ذرائع سے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Heikin/Kaufman by Marco
strategy("HLC3/Kaufman Strategy ",shorttitle="HLC3/KAU",overlay=true)
res1 = input(title="Hlc3 Time Frame", defval="D")
test = input(1,"Hlc3 Shift")
sloma = input(20,"Slow EMA Period")
//Kaufman MA
Length = input(5, minval=1)
xPrice = input(hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
Fastend = input(2.5,step=.5)
Slowend = input(20)
nfastend = 2/(Fastend + 1)
nslowend = 2/(Slowend + 1)
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
//Heikin Ashi Open/Close Price
//ha_t = heikinashi(tickerid)
//ha_close = request.security(ha_t, period, nAMA)
//mha_close = request.security(ha_t, res1, hlc3)
bha_close = request.security(syminfo.ticker, timeframe.period, nAMA)
bmha_close = request.security(syminfo.ticker, res1, hlc3)
//Moving Average
//fma = ema(mha_close[test],1)
//sma = ema(ha_close,sloma)
//plot(fma,title="MA",color=black,linewidth=2,style=line)
//plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)
bfma = ema(bmha_close[test],1)
bsma = ema(bha_close,sloma)
plot(bfma,title="MA",color=black,linewidth=2,style=line)
plot(bsma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)
//Strategy
//golong = crossover(fma,sma)
//goshort = crossunder(fma,sma)
golong = crossover(bfma,bsma)
goshort = crossunder(bfma,bsma)
strategy.entry("Buy",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Sell",strategy.short,when = goshort)