
اس حکمت عملی پر مبنی ہے سنگل اوسط لائن اور برلن بینڈ کے اشارے ، جب قیمتوں میں برلن بینڈ کو ٹریک کرنے یا ٹریک کرنے کے لئے خریدا یا فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوسط لائن کی سمت کا فیصلہ کرنے کے رجحان کو جوڑتا ہے ، صرف اس وقت خریدنا ہے جب اوسط لائن بڑھتی ہے ، اور صرف اس وقت فروخت کرنا ہے جب اوسط لائن گرتی ہے۔
اس حکمت عملی کو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اشارے پر مبنی قرار دیا گیا ہے:
ٹرانزیکشن سگنل مندرجہ ذیل ہیں:
اس طرح ، رجحانات اور بریک کے ساتھ مل کر ، ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنایا جاتا ہے ، جس سے جعلی بریک سے بچا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر بہت آسان اور عملی ہے اور زیادہ تر لوگوں کے لئے موزوں ہے۔ کچھ اصلاحاتی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ، حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لئے زیادہ سخت بنایا جاسکتا ہے ، اور یہ ایک قابل سفارش حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="single sma cross", shorttitle="single sma cross",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,overlay=true,currency="USD")
s=input(title="s",defval=90)
p=input(title="p",type=float,defval=.9,step=.1)
sa=sma(close,s)
plot(sa,color=red,linewidth=3)
band=stdev(close,s)*p
plot(band+sa,color=lime,title="")
plot(-band+sa,color=lime,title="")
// ===Strategy Orders============================================= ========
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
longCondition = crossover(close,sa+band) and rising(sa,5)
shortCondition = crossunder(close,sa-band) and falling(sa,5)
crossmid = cross(close,sa)
strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = shortCondition)
strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = longCondition)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=crossmid)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=crossmid)