1. مربع
  2. کی لائن کی تعمیر پر مبنی طویل پیشرفت کی حکمت عملی

کی لائن کی تعمیر پر مبنی طویل پیشرفت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-05 12:37:46
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ٹیسلا کی 4 گھنٹے کی لائن پر سادہ K- لائن پیٹرن فیصلے کے اصولوں کو ترتیب دے کر طویل پوزیشن بریک آؤٹ ٹریڈنگ کا احساس کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں آسان نفاذ ، واضح منطق ، سمجھنے میں آسان وغیرہ کے فوائد ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی کے بنیادی فیصلے کا منطق مندرجہ ذیل 4 K لائن پیٹرن کے قوانین پر مبنی ہے:

  1. موجودہ K لائن کی سب سے کم قیمت افتتاحی قیمت سے کم ہے
  2. موجودہ K لائن کی کم قیمت پچھلی K لائن کی کم قیمت سے کم ہے
  3. موجودہ K لائن کی بندش کی قیمت افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے
  4. موجودہ K لائن کی بندش کی قیمت پچھلی K لائن کی افتتاحی قیمت اور بندش کی قیمت سے زیادہ ہے

جب چاروں قوانین ایک ہی وقت میں پورے ہو جاتے ہیں تو، ایک طویل پوزیشن کھولنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے.

اس کے علاوہ، حکمت عملی بھی سٹاپ نقصان مقرر کرتا ہے اور جب قیمت سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی شرائط کو چالو کرتی ہے تو پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے منافع لے لیتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. استعمال شدہ K لائن فیصلے کے قوانین بہت آسان اور سیدھے ہیں، سمجھنے میں آسان ہیں، اور مشق کرنے میں آسان ہیں.
  2. یہ مکمل طور پر قیمتوں کے اداروں کے فیصلے پر مبنی ہے بغیر زیادہ پیچیدہ تکنیکی اشارے کے استعمال کے ، اور بیک ٹسٹ کے نتائج سیدھے سادے ہیں۔
  3. کوڈ کا نفاذ سائز میں چھوٹا ہے ، موثر انداز میں چلتا ہے ، اور اس میں اصلاح اور بہتری لانا آسان ہے۔
  4. سٹاپ نقصان اور منافع لے لو خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے لچکدار مقرر کیا جا سکتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

نوٹ کرنے کے لئے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. پوزیشن کھولنے کے لیے مقررہ مقدار کا استعمال پوزیشن سائزنگ کے بغیر کیا جاتا ہے، جس سے اوور ٹریڈنگ کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔
  2. کوئی فلٹر مقرر نہیں کیا گیا ہے جو رینج سے منسلک مارکیٹوں میں بہت زیادہ غیر قانونی تجارت پیدا کرسکتا ہے.
  3. ناکافی بیک ٹسٹ ڈیٹا حکمت عملی کی کارکردگی کے فیصلے میں تعصب پیدا کرسکتا ہے۔

خطرات کو کم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جاسکتے ہیں:

  1. سرمایہ کے سائز کی بنیاد پر تجارت کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ ماڈل کو شامل کریں.
  2. غیر منظم مارکیٹ کے حالات میں تجارت کے بے ترتیب افتتاح سے بچنے کے لئے تجارتی فلٹرز شامل کریں۔
  3. بیک ٹسٹ کی مدت بڑھانے اور نتائج کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے مزید تاریخی ڈیٹا جمع کریں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کے لئے ممکنہ اصلاحاتی سمتوں میں شامل ہیں:

  1. سرمایہ کے استعمال کے تناسب کی بنیاد پر تجارت کے سائز کا تعین کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ ماڈیول کو شامل کریں.
  2. لچکدار باہر نکلنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ٹریک میکانیزم ڈیزائن کریں.
  3. غیر قانونی تجارت سے بچنے کے لئے تجارتی فلٹرز شامل کریں۔
  4. مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں.
  5. متعدد مصنوعات پر پھیلا ہوا تجارت کی حمایت کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی آسان K- لائن پیٹرن کے قواعد کا استعمال کرتے ہوئے طویل پیشرفت کی تجارت کا احساس کرتی ہے۔ اگرچہ بہتری کے لئے کچھ گنجائش باقی ہے ، لیکن سادگی اور براہ راست کے نقطہ نظر سے ، یہ ابتدائیوں کے لئے سمجھنے اور استعمال کرنے کے لئے ایک بہت ہی موزوں طویل پوزیشن کی حکمت عملی ہے۔ مسلسل اصلاحات کے ساتھ ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheQuantScience

//@version=5
strategy("SimpleBarPattern_LongOnly", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.EUR, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03)

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date",
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
     defval=2017, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input.int(title="End Date",
     defval=8, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
     defval=3, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
     defval=2022, minval=1800, maxval=2100)
     
// Look if the close time of the current bar
// Falls inside the date range
inDateRange = true

// Setting Conditions 
ConditionA = low < open 
ConditionB = low < low[1]
ConditionC = close > open
ConditionD = close > open[1] and close > close[1]

FirstCondition = ConditionA and ConditionB 
SecondCondition = ConditionC and ConditionD
IsLong = FirstCondition and SecondCondition

TakeProfit_long = input(4.00)
StopLoss_long = input(4.00)
Profit = TakeProfit_long*close/100/syminfo.mintick
Loss = StopLoss_long*close/100/syminfo.mintick

EntryCondition = IsLong and inDateRange

// Trade Entry&Exit Condition 
if EntryCondition and strategy.opentrades == 0
    strategy.entry(id = 'Open_Long', direction = strategy.long)
    strategy.exit(id = "Close_Long", from_entry = 'Open_Long', profit = Profit, loss = Loss)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں