K-line پر مبنی طویل بریک آؤٹ حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2024-01-05 12:37:46 آخر میں ترمیم کریں: 2024-01-05 12:37:46
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 638
1
پر توجہ دیں
1621
پیروکار

K-line پر مبنی طویل بریک آؤٹ حکمت عملی

جائزہ

اس حکمت عملی میں ٹیسلا کی 4 گھنٹے کی لائن پر لانگ پوزیشن توڑنے کے لئے سادہ K لائن شکل کے فیصلے کے قواعد کا تعین کیا گیا ہے۔ حکمت عملی میں سادگی ، منطق کی وضاحت اور آسانی سے سمجھنے جیسے فوائد ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی کا بنیادی فیصلہ منطق مندرجہ ذیل 4 K لائن شکل کے قواعد پر مبنی ہے:

  1. K لائن کی موجودہ کم از کم قیمت افتتاحی قیمت سے کم ہے
  2. موجودہ K لائن کی کم از کم قیمت پچھلی K لائن کی کم از کم قیمت سے کم ہے
  3. موجودہ K لائن بند ہونے کی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہے
  4. موجودہ K لائن کی بندش قیمت پچھلی K لائن کی افتتاحی اور اختتامی قیمت سے زیادہ ہے

جب مندرجہ بالا 4 قواعد ایک ساتھ ملیں تو ، کثیر جہتی پوزیشن کھولنے کی کارروائی کریں۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن کا تعین بھی کیا گیا ہے ، جب قیمت اسٹاپ یا اسٹاپ نقصان کی شرائط کو متحرک کرتی ہے تو ، اس کی جگہ لے لی جاتی ہے۔

طاقت کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ فوائد یہ ہیں:

  1. K لائن کا استعمال کرتے ہوئے فیصلے کے قواعد بہت سادہ اور براہ راست ہیں، آسانی سے سمجھنے کے لئے آسان ہے، اور عملی طور پر آسان ہے.
  2. قیمتوں کی قیمتوں پر مکمل طور پر بنیاد پر، بغیر کسی پیچیدہ تکنیکی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے، براہ راست اثرات کی پیمائش.
  3. بہت کم کوڈ کی مقدار، اعلی کارکردگی، آسان اصلاح اور بہتری کے لئے.
  4. پیرامیٹرز کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، آزادانہ طور پر سیٹ کریں سٹاپ نقصان روکنے کے حالات، خطرے کو کنٹرول کریں.

خطرے کا تجزیہ

اس خطرے سے نمٹنے کے لئے مندرجہ ذیل عوامل پر توجہ دینا ضروری ہے:

  1. پوزیشن مینجمنٹ پر غور کیے بغیر ، فکسڈ مقدار کے ساتھ پوزیشن کھولنے سے زیادہ تجارت کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
  2. فلٹرز کے بغیر، ایک ہنگامہ خیز صورت حال میں بہت زیادہ غیر فعال تجارت پیدا ہوسکتی ہے.
  3. اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ، اس کی حکمت عملی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں غلطی ہوسکتی ہے۔

مندرجہ ذیل طریقوں سے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے:

  1. پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول میں شامل ہوں ، جو فنڈز کے سائز کے مطابق تجارت کی تعداد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرے گا۔
  2. ٹرانزیکشن فلٹرنگ کو بڑھانا تاکہ غیر منظم طور پر ہنگامہ خیز ڈش میں پوزیشن کھولنے سے بچا جاسکے۔
  3. مزید تاریخی اعداد و شمار جمع کرنے، نتائج کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے وقت کی لمبائی کو بڑھانے کے لئے.

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل نکات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں ، فنڈز کے استعمال کے تناسب کے مطابق تجارت کا سائز طے کریں۔
  2. لچکدار آؤٹ پٹ کے لئے نقصان سے بچنے والے ٹکرانے کا سراغ لگانے کا طریقہ کار ڈیزائن کریں۔
  3. ٹرانزیکشن فلٹرنگ ماڈیول کو شامل کریں اور ٹرانزیکشن کو غیر فعال کرنے سے بچیں.
  4. مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔
  5. کثیر اقسام کے اربیٹ ٹریڈنگ کی حمایت کرتا ہے۔

خلاصہ کریں۔

یہ حکمت عملی سادہ K لائن شکل فیصلے کے قاعدہ کے ذریعے کثیر توڑ تجارت کرنے کے لئے حاصل کی جاتی ہے ، اگرچہ اس میں کچھ بہتری کی گنجائش موجود ہے ، لیکن سادگی اور براہ راستیت کے لحاظ سے ، یہ حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کی حکمت عملی ہے جو ابتدائیوں کے لئے سمجھنے اور استعمال کرنے کے لئے بہت موزوں ہے۔ مسلسل اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کے اثر کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheQuantScience

//@version=5
strategy("SimpleBarPattern_LongOnly", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.EUR, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03)

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date",
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
     defval=2017, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input.int(title="End Date",
     defval=8, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
     defval=3, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
     defval=2022, minval=1800, maxval=2100)
     
// Look if the close time of the current bar
// Falls inside the date range
inDateRange = true

// Setting Conditions 
ConditionA = low < open 
ConditionB = low < low[1]
ConditionC = close > open
ConditionD = close > open[1] and close > close[1]

FirstCondition = ConditionA and ConditionB 
SecondCondition = ConditionC and ConditionD
IsLong = FirstCondition and SecondCondition

TakeProfit_long = input(4.00)
StopLoss_long = input(4.00)
Profit = TakeProfit_long*close/100/syminfo.mintick
Loss = StopLoss_long*close/100/syminfo.mintick

EntryCondition = IsLong and inDateRange

// Trade Entry&Exit Condition 
if EntryCondition and strategy.opentrades == 0
    strategy.entry(id = 'Open_Long', direction = strategy.long)
    strategy.exit(id = "Close_Long", from_entry = 'Open_Long', profit = Profit, loss = Loss)