سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
اس مضمون میں ایک سادہ حرکت پذیر اوسط پر مبنی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔ یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریموں کے مساوی لائنوں کا مجموعہ استعمال کرتی ہے ، جو ایک عام رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی 21 ، 50 ، 100 اور 200 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت ان اوسط لائنوں کو توڑتی ہے تو خریدنے اور بیچنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی ڈونچیئن چینل کا استعمال کرتی ہے ، جب قیمت 20 اور 55 دن کی اعلی ترین قیمتوں یا کم ترین قیمتوں کو پورا کرتی ہے تو تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی واضح طور پر رجحانات والی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، متعدد ٹائم فریموں کے ذریعہ رجحانات کو مقفل کرنے کے لئے منافع بخش ہے۔
حکمت عملی کا اصول
بنیادی اصول یہ ہے کہ رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک سے زیادہ اوسط وقت کے فریم ورک کا استعمال کیا جائے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی میں 4 مختلف وقت کی لمبائی کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے: 21 دن کی لمبائی ، 50 دن کی لمبائی ، 100 دن کی لمبائی اور 200 دن کی لمبائی۔ ان اوسطوں کا وقت مختصر سے طویل عرصے تک بڑھتا رہتا ہے ، جس سے مختلف سطحوں کے رجحانات کی نشاندہی ہوتی ہے۔
جب قلیل مدتی اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن کو پار کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا رجحان الٹ سکتا ہے اور اوپر جانے والے راستے میں داخل ہوسکتا ہے۔ اور جب قلیل مدتی اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن کو پار کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان الٹنا شروع ہوسکتا ہے اور نیچے جانے والے راستے میں داخل ہوسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی ڈونچیان چینل کو بھی استعمال کرتی ہے تاکہ تجارت کے اشارے کو پورا کیا جاسکے۔ یعنی ، جب قیمت 20 ویں یا 55 ویں دن کی اونچائی / کم قیمت کو توڑ دیتی ہے تو ، یہ خرید / فروخت کے اشارے کو بھی متحرک کرتی ہے ، جس سے رجحان منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں یکساں لکیری نظریہ اور ڈونچیئن چینل کو ملایا گیا ہے ، جس میں ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے ذریعہ رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر ٹائم فریم ڈیزائن ، جو واضح رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے
- ایک ہی وقت میں اوسط لائن اور Donchian چینل کا استعمال کرتے ہوئے، سگنل زیادہ قابل اعتماد ہے
- سادہ اور ابتدائی طور پر استعمال کرنے کے لئے کوالٹی ٹریڈنگ
اسٹریٹجک رسک
- جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ۔ قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے اوسط لائن یا ڈونچین چینل غلط سگنل دیتے ہیں۔
- یہ حکمت عملی واضح رجحان کے ساتھ مارکیٹ کے حالات کے لئے زیادہ موزوں ہے.
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے محدود جگہ ہے۔ متحرک اوسط اور ڈونچیئن چینل کو مؤثر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں دشواری ہے
خطرے سے نمٹنے کے لیے حل:
- فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ ، جعلی توڑ سے بچنے کے لئے۔ مثال کے طور پر ، حجم کی شرائط میں اضافہ
- زلزلے کی صورت حال کے لئے اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے کم کرنا
- مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ خود کار طریقے سے اصلاح کے پیرامیٹرز کو متعارف کرانے کی کوشش
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- قیمتوں میں شدید اتار چڑھاو کے دوران غلط سگنل سے بچنے کے لئے حجم پر مبنی فلٹرنگ کو شامل کرنا
- حرکت پذیر اوسط کو ایسے اشارے کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کریں جو قیمتوں کو بہتر طور پر ہموار کرسکیں ، جیسے کہ کافمین ایڈجسٹمنٹ حرکت پذیر اوسط
- مشین لرننگ الگورتھم کا اطلاق کریں تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنایا جاسکے تاکہ وہ موجودہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر ہو
- اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مضبوط رجحان کا اندازہ لگائیں ، اتار چڑھاؤ کے حالات میں بیعانہ سے بچیں
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں ایک سادہ رجحان پر عمل کرنے کی حکمت عملی کا تفصیل سے تجزیہ کیا گیا ہے جو ایک کثیر ٹائم فریم میں چلتی اوسط اور ڈونچیئن چینل پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں مختلف لمبائی کی اوسط لائنوں کا مجموعہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے۔ اس کے اصول سادہ ، واضح اور آسانی سے قابل عمل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ، اس حکمت عملی کے فوائد ، ممکنہ خطرات اور اس کے بعد کے اصلاح کے خیالات کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Trend Following", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
entryLong = false
entryShort = false
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
if (close > highest(high[1], 20))
strategy.entry("Long fast", strategy.long)
entryLong = true
if (close < lowest(low[1], 20))
strategy.entry("Short fast", strategy.short)
entryShort = true
if (close > highest(high[1], 55))
strategy.entry("Long slow", strategy.long)
entryLong = true
if (close < lowest(low[1], 55))
strategy.entry("Short slow", strategy.short)
entryShort = true
len1 = input(21, minval=1, title="21 SMA")
src1 = input(close, title="21 SMA")
out1 = sma(src1, len1)
plot(out1, title="21 SMA", color= white)
len2 = input(50, minval=1, title="50 SMA")
src2 = input(close, title="50 SMA")
out2 = sma(src2, len2)
plot(out2, title="50 SMA", color= blue)
len3 = input(100, minval=1, title="100 SMA")
src3 = input(close, title="100 SMA")
out3 = sma(src3, len3)
plot(out3, title="100 SMA", color= orange)
len4 = input(200, minval=1, title="200 SMA")
src4 = input(close, title="200 SMA")
out4 = sma(src4, len4)
plot(out4, title="200 SMA", color= green)