چلتی اوسط، قیمت کے نمونوں اور حجم پر مبنی رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 17:48:40
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ میں ممکنہ رجحان الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط ، قیمت کے نمونوں اور حجم کو جوڑتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو یہ لمبا ہوجاتا ہے ، ایک تیزی سے گھسنے والا نمونہ ظاہر ہوتا ہے ، مزاحمت کی سطح توڑ جاتی ہے ، اور تجارتی حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب مخالف حالات پیش آتے ہیں تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ آنے والی الٹ پھیروں کے لئے حرکت پذیر اوسط ، قیمت کے عمل کے نمونوں اور حجم کے امتزاج کو سگنل کے طور پر استعمال کیا جائے۔ خاص طور پر ، حرکت پذیر اوسط کی سنہری صلیبیں اور موت کی صلیبیں رجحان میں تبدیلیوں کی نشاندہی کرسکتی ہیں۔ بولش / بیرش نگلپنگ پیٹرن عام طور پر مستقبل میں قلیل مدتی الٹ پھیروں کا مطلب ہوتا ہے۔ تجارتی حجم میں اضافے کا مطلب اکثر رجحان الٹ پھیر بھی ہوتا ہے۔ تینوں اقسام کے سگنلز کو یکجا کرکے ، حکمت عملی کا مقصد الٹ پھیر کے موڑ کے مقامات کو درست طریقے سے پکڑنا ہے۔

منطق کے لحاظ سے ، حکمت عملی پہلے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ تیزی سے / bearish نگلنے والے نمونوں کی نشاندہی کرنے کے لئے حالات کی وضاحت کرتی ہے۔ حجم کی توسیع کے ساتھ ساتھ معاونت اور مزاحمت کی سطح کو اضافی شرائط کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ خرید سگنل اس وقت ٹرگر ہوتے ہیں جب تیز ایم اے سست ایم اے سے تجاوز کرتا ہے ، ایک تیزی سے نمونہ ظاہر ہوتا ہے ، مزاحمت ٹوٹ جاتا ہے ، اور حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مخالف حالات فروخت سگنل کو متحرک کرتے ہیں۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ الٹ کی تصدیق کے لئے متعدد سگنلز کا ایک مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے ، جو جھوٹے سگنلز سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ صرف ایک اشارے پر انحصار کرنا جیسے حرکت پذیر اوسط یا موم بتی کے نمونوں میں غلط تجارت پیدا ہوتی ہے۔ تینوں عوامل کی سیدھ کی ضرورت سے ، الٹ کو درست طریقے سے پکڑنے کا امکان نمایاں طور پر بہتر ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی رجحان اور الٹ جانے دونوں تصورات کا استعمال کرتی ہے۔ الٹ جانے کی صرف ایک موجودہ رجحان کے بعد ہی تلاش کی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ، یہ حکمت عملی صرف رجحان سازی کی مارکیٹوں میں انسداد رجحان کی واپسی کی تلاش کرتی ہے۔ اس سے بے ترتیب کو کم کرنے اور منافع کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ ناکام الٹ ہے ، جہاں قیمت انٹری سگنلز کے بعد تجارتی سمت کے خلاف آگے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب الٹ سگنل غلط ہوجاتے ہیں ، یا صرف ایک مستقل رجحان کے اندر مختصر مدتی اصلاحات ہوتی ہیں۔

حلوں میں بہتر رجحانات کی وضاحت کے ل moving اوسط چلنے والے ادوار کو ایڈجسٹ کرنا ، وسیع اسٹاپ نقصانات کا استعمال کرنا ، اور ٹریڈنگ کے الٹ سگنل سے پہلے زیادہ تصدیق کے عوامل کو شامل کرنا شامل ہے۔ اعلی ٹائم فریم کے رجحانات پر مبنی فلٹر شامل کرنے سے غلط بریک آؤٹ تجارت سے بچنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔

بہتری

اس حکمت عملی کے لئے ممکنہ اصلاحاتی راستوں میں شامل ہیں:

بہترین طویل / قلیل مدتی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے چلتی اوسط ادوار کو ایڈجسٹ کرنا۔
مختلف معاونت / مزاحمت کے حساب کے طریقوں کی جانچ پڑتال جیسے پییوٹ پوائنٹس.
دوسرے حجم اشارے کی کوشش کر رہا ہے جیسے چیکن منی فلو، حجم آسکیلیٹر.
مزید معاوضہ کی تصدیق کے عوامل جیسے طویل مدتی چارٹ پیٹرن، بڑے پیمانے پر حجم سپائکس وغیرہ شامل کرنا.
اسٹاک انڈیکس فیوچر کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹوں میں سگنلز کی کراس تصدیق کرنا۔

پیرامیٹر کے مجموعوں کی سخت جانچ کے ذریعے کارکردگی میں مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی صرف رجحان سازی کی منڈیوں میں تجارت کے الٹ جانے کے لئے حرکت پذیر اوسط ، قیمت کی کارروائی اور حجم کو اچھی طرح سے جوڑتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور زیادہ سگنل کی تصدیق کو شامل کرکے ، یہ قلیل مدتی انسداد رجحان کی تجارت کے لئے ایک مضبوط نظام بن سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Profit Table Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(20, title="Slow MA Length")
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
trailingStopPercent = input(1, title="Trailing Stop (%)") / 100

// Price action conditions
bullishEngulfing = close > open and close > open[1] and open < close[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close < open and close < open[1] and open > close[1] and open[1] < close[1]

// Support and resistance levels
supportLevel = input(100, title="Support Level")
resistanceLevel = input(200, title="Resistance Level")

// Volume conditions
volumeCondition = volume > ta.sma(volume, 20)

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Buy condition
buyCondition = (fastMA > slowMA) and (close > resistanceLevel) and bullishEngulfing and volumeCondition

// Sell condition
sellCondition = (fastMA < slowMA) and (close < supportLevel) and bearishEngulfing and volumeCondition

// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

// Calculate take profit, stop loss, and trailing stop levels
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
trailingStopLevel = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStopPercent)

// Plotting levels on the chart
plot(supportLevel, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Resistance Level")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit Level")
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss Level")
plot(trailingStopLevel, color=color.orange, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Trailing Stop Level")

// Plotting buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں